Estratégia de cruzamento de média móvel dupla

Resumo

A estratégia de cruzamento de média móvel dupla gera sinais de negociação através do cálculo de duas médias móveis de períodos diferentes e da detecção de suas situações de cruzamento. Ela pertence a uma estratégia de análise técnica comumente usada. O núcleo desta estratégia é usar o cruzamento de uma média móvel de curto prazo acima de uma média móvel de longo prazo para gerar um sinal de compra e o cruzamento da média móvel de curto prazo abaixo da média móvel de longo prazo para gerar um sinal de venda. Ao capturar os padrões de cruzamento de séries temporais de curto e longo prazo, ele julga o ponto de inflexão da curva de preços e determina quando comprar ou vender.

Princípios

O princípio técnico desta estratégia é: a média móvel de longo prazo reflete o preço médio durante um longo período de tempo e é uma linha relativamente estável, enquanto a média móvel de curto prazo é mais sensível e reflete as mudanças de preço durante um curto período de tempo, que é uma linha mais ativa e fortemente aleatória. Quando a média móvel de curto prazo cruza acima da média móvel de longo prazo, indica que o preço no ciclo de curto prazo subiu acima do nível médio do ciclo de longo prazo, mostrando uma tendência ascendente acelerada. Neste ponto, a compra longa pode gerar lucros. E quando a média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de longo prazo novamente, indica que o ímpeto ascendente dos preços começou a desacelerar, que é o período de lucro. Neste momento, a compensação de posições ou a redução de posições é uma escolha razoável.

Ao comparar preços em ciclos de tempo de curto e longo prazo, esta estratégia enfatiza a filosofia de investimento de "montar o ímpeto" para comprar e "tirar lucro" para vender.

Análise das vantagens

A estratégia dupla de cruzamento das médias móveis tem as seguintes vantagens:

1. A lógica é clara e simples, fácil de compreender e implementar.
2. Reflecte de forma intuitiva as alterações dos padrões de preços ao longo de ciclos de tempo curtos e longos, o que é propício à compreensão dos ritmos do mercado.
3. Os sinais comerciais são claros, tornando a tomada de decisões mais decisiva.
4. Possui uma forte extensibilidade e flexibilidade para selecionar combinações de ciclos de médias móveis curtas e longas.
5. As estratégias de negociação personalizadas podem ser incorporadas com outros fatores na tomada de decisão.

Análise de riscos

A estratégia dupla de cruzamento de médias móveis apresenta também algumas limitações e riscos:

1. Quando as médias móveis curtas e longas flutuam com frequência, isso gerará mais sinais falsos e negociações desnecessárias.
2. Há um atraso na geração de sinal, incapaz de localizar o momento ideal de reversões de preços.
3. O estudo concentra-se apenas nas mudanças das séries temporais dos preços em si, sem considerar de forma abrangente outros factores micro e macro.
4. As decisões de negociação são relativamente mecânicas e rígidas, sem ajustamentos baseados na mudança do ambiente de mercado.

Os métodos de gestão e otimização dos riscos correspondentes incluem: adição de condições de filtragem, ajustamento das combinações de parâmetros da média móvel, incorporação de outros indicadores para a tomada de decisões, etc.

Orientações de otimização

A estratégia dupla de cruzamento das médias móveis pode ser otimizada nas seguintes direcções:

1. Otimizar as combinações de parâmetros da média móvel para encontrar os parâmetros ideais através de técnicas de pesquisa exaustiva e de aprendizagem de máquina.
2. Adicionar condições de filtragem para evitar sinais falsos, tais como condições de volume de negociação, condições de faixa de flutuação de preços, etc.
3. Incorporar outros indicadores, tais como MACD, KDJ para decisões multivariáveis.
4. Usar técnicas adaptativas para otimizar dinamicamente os parâmetros da média móvel ou alterar conjuntos de estratégias com base nos ambientes de mercado.
5. Incorporar modelos avançados como a aprendizagem profunda para decisões mais inteligentes e alocações de ativos.

Conclusão

A estratégia de cruzamento de média móvel dupla julga a tendência e os pontos de inflexão dos preços comparando médias móveis curtas e longas, o que é uma técnica relativamente simples e direta na análise técnica. Sua vantagem reside na clareza da lógica e na facilidade de implementação, mas também tem problemas como gerar sinais falsos e decisões rígidas. As direções de otimização futuras são otimização de parâmetros, controle de risco e incorporação de mais fatores e novas tecnologias para a tomada de decisão.