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Estratégia de canal de preços adaptativo

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-04 16:33:45
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Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de canal de preços adaptativa baseada no indicador Average True Range (ATR) e no Average Directional Index (ADX).

Estratégia lógica

Calcular o máximo máximo (HH) e o mínimo mínimo (LL) num determinado comprimento.
Calcule +DI e -DI com base nos movimentos de preços para cima e para baixo.
Se o ADX < 25, o mercado é considerado lateral. Se fechar > canal superior (HH - ATR multiplicador * ATR), vá longo. Se fechar < canal inferior (LL + ATR multiplicador * ATR), vá curto.
Se o ADX >= 25 e o +DI > -DI, o mercado está em alta.
Se o ADX >= 25 e o +DI < -DI, o mercado é de baixa.
Posição de saída após barras de extensão de saída desde a entrada.

Análise das vantagens

A estratégia adapta-se automaticamente com base nas condições do mercado, utilizando a estratégia de canal no mercado lateral e a tendência seguindo no mercado de tendência.
O uso de ATR e ADX garante a adaptabilidade.
A saída forçada acrescenta estabilidade.

Análise de riscos

O ADX pode gerar sinais falsos com frequência.
Os parâmetros ATR e ADX pobres levam a um mau desempenho.
Incapaz de proteger eficazmente contra eventos do cisne negro.

Orientações de otimização

Otimizar os parâmetros do ATR e do ADX para melhorar a adaptabilidade.
Adicionar stop loss para limitar perdas.
Adicione filtros para evitar sinais falsos.

Conclusão

A estratégia combina indicadores e mecanismos para se adaptar às condições do mercado, mas erros de julgamento podem ocorrer devido a limitações de indicadores, futuras otimizações de parâmetros e controle de risco.

/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Adaptive Price Channel Strategy", overlay=true)

length = input(20, title="Length")
exit_length = input(10, title="Exit After X Periods")
atr_multiplier = input(3.2, title="ATR Multiplier")

startDate = input(defval = timestamp("2019-01-15T08:15:15+00:00"), title = "Start Date")
endDate = input(defval = timestamp("2033-04-01T08:15:00+00:00"), title = "End Date")

hh = ta.highest(high, length)
ll = ta.lowest(low, length)
atr = ta.atr(length)

// calculate +DI and -DI
upMove = high - high[1]
downMove = low[1] - low
plusDM = na(upMove[1]) ? na : (upMove > downMove and upMove > 0 ? upMove : 0)
minusDM = na(downMove[1]) ? na : (downMove > upMove and downMove > 0 ? downMove : 0)
plusDI = ta.rma(plusDM, length) / atr * 100
minusDI = ta.rma(minusDM, length) / atr * 100

// calculate ADX
dx = math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI) * 100
adx = ta.rma(dx, length)

var int barSinceEntry = na

if (not na(close[length]) )
    if (adx < 25) // Sideways market
        if (close > hh - atr_multiplier * atr)
            strategy.entry("PChLE", strategy.long, comment="PChLE")
            barSinceEntry := 0
        else if (close < ll + atr_multiplier * atr)
            strategy.entry("PChSE", strategy.short, comment="PChSE")
            barSinceEntry := 0
    else if (adx >= 25 and plusDI > minusDI) // Bullish market
        if (close > hh - atr_multiplier * atr)
            strategy.entry("PChLE", strategy.long, comment="PChLE")
            barSinceEntry := 0
    else if (adx >= 25 and plusDI < minusDI) // Bearish market
        if (close < ll + atr_multiplier * atr)
            strategy.entry("PChSE", strategy.short, comment="PChSE")
            barSinceEntry := 0

if (na(barSinceEntry))
    barSinceEntry := barSinceEntry[1] + 1
else if (barSinceEntry >= exit_length)
    strategy.close("PChLE")
    strategy.close("PChSE")
    barSinceEntry := na

plot(hh, title="Highest High", color=color.green, linewidth=2)
plot(ll, title="Lowest Low", color=color.red, linewidth=2)

Mais.