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Estratégia de diminuição da tendência do índice percentual BB

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-06 14:43:39
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Resumo

Esta estratégia baseia-se no índice percentual BB combinado com indicadores RSI e MFI. Ele toma decisões longas e curtas detectando quebras de preço do trilho superior e inferior das Bandas de Bollinger, juntamente com sinais de sobrevenda/supercompra do RSI e sinais de sobrevenda/supercompra do MFI. É uma típica estratégia de negociação de tendência que desaparece.

Estratégia lógica

Calcular Bollinger Band Percentage (BB%). BB% representa o desvio padrão do preço em relação à banda média de Bollinger, que julga a direção do mercado através do canal de Bollinger.
Incorporar indicadores RSI e MFI para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda. RSI compara o ganho médio e a perda média ao longo de um período de tempo para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda.
Quando o preço atravessa o trilho inferior de Bollinger para cima, vá longo; quando o preço atravessa o trilho superior de Bollinger para baixo, vá curto.

Vantagens

A negociação de tendências decrescentes evita as tendências do mercado e reduz as flutuações dos rendimentos.
A combinação de múltiplos indicadores filtra os sinais e melhora a precisão das decisões.
As definições parametrizadas são flexíveis para ajustar as características de risco-retorno da estratégia.
Aplicável a instrumentos altamente voláteis como commodities, forex, criptomoedas, etc.

Riscos e soluções

Há uma alta probabilidade de falsos sinais de rupturas de Bollinger, exigindo uma combinação de múltiplos indicadores para filtragem.
O julgamento do sinal de ruptura requer critérios adequadamente relaxados para evitar perder boas oportunidades.
Ajustar as definições dos parâmetros para controlar os riscos, tais como o dimensionamento das posições, a elevação das linhas de stop loss, etc.

Orientações de otimização

Incorporar mecanismos de stop loss baseados na volatilidade, como o indicador ATR.
Introduzir modelos de aprendizagem de máquina para ajudar a avaliar a qualidade do sinal de ruptura.
Otimizar os mecanismos de seleção de instrumentos para ajustar dinamicamente os instrumentos participantes.
Incorporar mais fatores como indicadores de sentimento, notícias, etc. para melhorar o quadro de decisão.

Conclusão

Esta estratégia é aplicada principalmente a instrumentos não-trending de alta volatilidade. Implementa a negociação de tendência desbotada através de combinações de canal e indicadores de Bollinger. As características de risco-retorno podem ser controladas ajustando parâmetros. Melhorias adicionais podem ser feitas introduzindo mais indicadores e modelos auxiliares para otimizar a qualidade da decisão, alcançando assim um melhor desempenho da estratégia.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "BB%/MFI/RSI", shorttitle = "BB%/MFI/RSI", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 100)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")

source = hlc3
length = input(14, minval=1), mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50), bblength = input(50, minval=1, title="BB Period")
DrawRSI_f=input(true, title="Draw RSI?", type=bool)
DrawMFI_f=input(false, title="Draw MFI?", type=bool)
HighlightBreaches=input(true, title="Highlight Oversold/Overbought?", type=bool)

DrawMFI = (not DrawMFI_f) and (not DrawRSI_f) ? true : DrawMFI_f
DrawRSI = (DrawMFI_f and DrawRSI_f) ? false : DrawRSI_f
// RSI
rsi_s = DrawRSI ? rsi(source, length) : na
plot(DrawRSI ? rsi_s : na, color=maroon, linewidth=2)

// MFI
upper_s = DrawMFI ? sum(volume * (change(source) <= 0 ? 0 : source), length) : na
lower_s = DrawMFI ? sum(volume * (change(source) >= 0 ? 0 : source), length) : na
mf = DrawMFI ? rsi(upper_s, lower_s) : na
plot(DrawMFI ? mf : na, color=green, linewidth=2)

// Draw BB on indices
bb_s = DrawRSI ? rsi_s : DrawMFI ? mf : na
basis = sma(bb_s, length)
dev = mult * stdev(bb_s, bblength)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1,p2, blue)

b_color = (bb_s > upper) ? red : (bb_s < lower) ? lime : na
bgcolor(HighlightBreaches ? b_color : na, transp = 0)

//Signals
up = bb_s < lower and close < open
dn = bb_s > upper and close > open
size = strategy.position_size
lp = size > 0 and close > open
sp = size < 0 and close < open
exit = (up == false and dn == false) and (lp or sp)

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

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