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Estratégia de cronometragem ADX de média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-06 15:48:29
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Resumo

A estratégia de cronometragem de média móvel ADX dupla identifica tendências combinando médias móveis 2/20 e o indicador ADXR para gerar sinais de negociação no início das tendências.

Estratégia lógica

A lógica básica da estratégia de cronometragem ADX para médias móveis duplas baseia-se nos seguintes componentes principais:

2/20 Média Móvel Exponencial (EMA)
- Utiliza 2 EMAs com parâmetros diferentes de 2 e 20 dias.
- Um cruzamento ascendente do preço acima da EMA de 2 dias é considerado um sinal de alta.
- Um cruzamento descendente do preço abaixo da EMA de 20 dias é considerado um sinal de baixa.
Indicador ADXR
- O ADXR é uma variante do indicador ADX.
- Calcula uma média móvel simples do ADX para suavizar as flutuações.
- O ADXR abaixo de um limiar implica uma tendência mais fraca.
- ADXR acima de um limiar implica uma tendência mais forte.
Sinais comerciais
- Um sinal de alta é gerado quando a EMA de 2 dias Golden Cross AND ADXR é superior ao limiar.
- O indicador de baixa é gerado quando a EMA de 20 dias Dead Cross AND ADXR está abaixo do limiar.
- A combinação com o ADXR filtra algumas falhas e melhora os sinais reais de tendência.

A principal inovação desta estratégia consiste em utilizar o indicador ADXR para identificar tendências numa fase inicial e combiná-lo com os sinais tradicionais da média móvel para melhorar a qualidade e a estabilidade.

Vantagens

As principais vantagens da estratégia de cronometragem ADX de média móvel dupla:

Combinando MAs duplos e ADXR, os sinais são mais precisos e confiáveis com sinais falsos filtrados.
Identificação de tendências iniciais através da utilização do ADXR para detectar o estágio inicial das tendências.
Ajuste flexível dos parâmetros ADXR para se adaptar às condições de mercado em evolução.
Lógica simples e clara, fácil de entender, conveniente para ajustar parâmetros.
Aplicável em vários ambientes de mercado com um desempenho histórico decente.

Riscos

Há também vários riscos principais para esta estratégia:

A definição incorreta do parâmetro ADXR pode levar a operações em falta.
- Ampliar a gama de parâmetros ADXR ou ajustá-los por produtos.
Podem ocorrer mais sinais falsos em condições especiais de mercado.
- Considere a combinação com outros indicadores para filtragem adicional do sinal.
Os parâmetros fixos da EMA não conseguem adaptar-se às alterações do mercado.
- Versão de otimização de ensaio com parâmetros EMA adaptativos.
Incapacidade de identificar os intervalos de negociação, pode gerar transacções excessivas e insignificantes.
- Adicionar lógica ou indicadores adicionais para detectar mercados variados.

Orientações para a melhoria

A estratégia pode ser ainda mais otimizada e reforçada a partir dos seguintes aspectos:

Optimização dos parâmetros da EMA para adaptação automática às condições de mercado.
Ampliar a gama de parâmetros ADXR para captar sinais de negociação mais eficazes.
Adicionar indicadores adicionais de avaliação da tendência para sinais combinados para melhorar a qualidade.
Adicionar estratégias de stop loss e tomar padrões de lucro para controlar os riscos por negociação.
Otimizar a gestão de fundos para o dimensionamento dinâmico das posições com base no estado da conta.

Conclusão

A estratégia de cronometragem ADX combina de forma inovadora as médias móveis duplas tradicionais e o indicador ADXR para melhorar a qualidade do sinal e aumentar a estabilidade.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 04/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The Average Directional Movement Index Rating (ADXR) measures the strength 
// of the Average Directional Movement Index (ADX). It's calculated by taking 
// the average of the current ADX and the ADX from one time period before 
// (time periods can vary, but the most typical period used is 14 days).
// Like the ADX, the ADXR ranges from values of 0 to 100 and reflects strengthening 
// and weakening trends. However, because it represents an average of ADX, values 
// don't fluctuate as dramatically and some analysts believe the indicator helps 
// better display trends in volatile markets.
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos

fADX(Len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    trur = ta.rma(ta.tr, Len)
    plus = fixnan(100 * ta.rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

ADXR(LengthADX,LengthADXR,Signal1,Signal2) =>
    pos = 0.0
    xADX = fADX(LengthADX)
    xADXR = (xADX + xADX[LengthADXR]) / 2
    pos := xADXR < Signal1 ? 1 : xADXR > Signal2 ? -1 : nz(pos[1], 0) 
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & ADXR', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ ADXR  ═════●'
LengthADX = input(title="Length ADX", defval=14)
LengthADXR = input(title="Length ADXR", defval=14)
Signal1 = input.float(13, step=0.01)
Signal2 = input.float(45, step=0.01)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosADXR = ADXR(LengthADX,LengthADXR,Signal1,Signal2)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosADXR == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosADXR == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

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