Estratégia de negociação baseada na média móvel golden cross e dead cross

Visão geral

Esta estratégia é baseada nos sinais de compra e venda do BTC, em combinação com o julgamento de indicadores técnicos adicionais, com base nas médias móveis de 50 dias e 200 dias do BTC. A estratégia é aplicada principalmente ao par BTC/USDT, que apresenta características de tendência visíveis.

Princípio da estratégia

Quando a média móvel de 50 dias acima da média móvel de 200 dias é rompida e uma forquilha de ouro é formada, o BTC entra em um mercado multi-cabeça, gerando um sinal de compra. Quando a média móvel de 50 dias é rompida para baixo da média móvel de 200 dias e uma forquilha de morte parada é formada, o BTC entra em um mercado vazio, gerando um sinal de venda.

A estratégia, além dos critérios básicos de arbitragem de forquilhas e sinais de forquilhas, adiciona alguns indicadores técnicos adicionais para auxiliar o julgamento, que incluem:

1. EMA: calcula um EMA de comprimento + offset, que pode ser comprado quando o seu aumento indica que está atualmente em um mercado de ativos.

2. Comparar a relação entre a média móvel e a EMA: se o valor da EMA for superior à média móvel de 50 dias, um julgamento de compra é gerado.

3. Verifique se o preço caiu mais de 1% em relação ao ponto mais baixo da linha K anterior e, se satisfeito, faça um sinal de venda.

A combinação dos indicadores acima pode filtrar alguns sinais errôneos e tornar as decisões estratégicas de negociação mais confiáveis.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Usando a média móvel como principal sinal de negociação, pode filtrar o ruído do mercado e identificar a direção da tendência.

2. A combinação de vários indicadores de tecnologia auxiliar, como o EMA, pode aumentar a confiabilidade do sinal e filtrar os falsos sinais.

3. A aplicação de estratégias de parada de perdas adequadas permite controlar eficazmente as perdas individuais.

4. Uma lógica de negociação simples, fácil de entender e apropriada para iniciantes em negociação quantitativa.

5. Há mais parâmetros configuráveis, que podem ser ajustados de acordo com suas preferências.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

1. A própria média móvel é muito atrasada e pode perder a oportunidade de uma rápida reversão.

2. Os indicadores auxiliares aumentam o número de regras e também a probabilidade de produzir sinais errados.

3. A configuração inadequada de stop loss pode causar uma expansão de perdas.

4. Configurações de parâmetros (como o comprimento de uma média móvel) podem afetar a eficácia da estratégia.

Resolução:

1. Reduzir adequadamente os ciclos de média móvel e aumentar o alcance de otimização dos parâmetros.

2. Aumentar a quantidade de dados e verificar a qualidade do sinal.

3. A largura de suspensão de perdas deve ser adequadamente amenizada, e um limite de lucro deve ser estabelecido.

4. Aumentar a otimização de parâmetros para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em várias direções:

1. Adição de algoritmos de aprendizagem de máquina para otimização automática de parâmetros.

2. Adicionando mais indicadores auxiliares, construindo várias sub-estratégias e tomando decisões por meio de mecanismos de votação.

3. Tente a estratégia de breakout para identificar breakouts.

4. Aproveite a aprendizagem profunda para prever tendências de preços.

5. Otimizar o mecanismo de stop loss e implementar o stop loss de rastreamento dinâmico.

A otimização acima pode aumentar a precisão das decisões e aumentar a lucratividade e a estabilidade das estratégias.

Resumir

Esta estratégia baseia-se principalmente na crossing da média móvel do BTC para tomar decisões de negociação, auxiliada por indicadores técnicos como EMA para filtrar os sinais. A estratégia possui uma forte capacidade de acompanhamento de tendências, é altamente configurável e é adequada como estratégia de entrada para negociação quantitativa.