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Estratégia do ponto médio de cruzamento da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-13 17:38:23
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Resumo

A estratégia de cruzamento de média móvel é uma estratégia de tendência que combina o indicador do ponto médio e as linhas de média móvel para gerar sinais de negociação quando o preço atravessa o ponto de cruzamento do indicador do ponto médio e as médias móveis.

Estratégia lógica

O indicador do ponto médio é o indicador central desta estratégia, que utiliza o valor médio dos preços mais altos e mais baixos durante um determinado período para localizar os principais níveis de suporte e resistência.

Além disso, a média móvel é introduzida para facilitar os dados de preços e determinar a direção da tendência.

Os sinais de compra são gerados quando o preço ultrapassa o ponto de cruzamento do ponto médio e da média móvel, e os sinais de venda são gerados quando o preço ultrapassa o ponto de cruzamento.

De acordo com esta lógica estratégica, capturar a ruptura do ponto médio e a área de cruzamento da média móvel pode seguir bem a tendência e realizar operações de reversão durante os recuos.

Análise das vantagens

Esta estratégia combina as vantagens do indicador do ponto médio e das médias móveis, com as seguintes vantagens:

O indicador do ponto médio localiza com precisão os principais níveis de suporte/resistência e as médias móveis determinam a direção da tendência.
Julgar as reversões através de situações de cruzamento reduz a probabilidade de falhas.
A adopção de um cruzamento de duas linhas evita o engano por um único indicador.
A ideia de estratégia é simples e clara, fácil de entender e implementar, adequada para negociação de algoritmos.

Análise de riscos

Esta estratégia apresenta também alguns riscos:

O ponto médio e as médias móveis podem falhar quando o mercado flutua violentamente.
Pode haver alguma pressão de retração quando o cruzamento acontece, causando riscos de stop loss.
Esta estratégia centra-se nas operações a médio prazo e não se aplica às operações excessivamente a longo prazo.

As medidas de gestão de riscos correspondentes incluem:

Otimizar os parâmetros da média móvel para aumentar a suavidade.
Ampliar adequadamente o intervalo de stop loss para lidar com a pressão de retração.
A redução do período de detenção para a obtenção de lucros e para a suspensão de perdas em tempo útil.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode também ser otimizada nos seguintes aspectos:

Otimizar os períodos do indicador do ponto médio e das médias móveis para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
Adicione outros indicadores como MACD, RSI para filtragem para melhorar a qualidade do sinal.
Adicionar a confirmação do volume de negociação para evitar falsos breakouts com baixo volume.
Incorporar indicadores de volatilidade para ajustar os níveis de paragem e de obtenção de lucros com base nas flutuações do mercado.
Teste a aplicabilidade em diferentes mercados e produtos.

Conclusão

A estratégia de cruzamento de média móvel de ponto médio integra as vantagens do indicador de ponto médio e médias móveis, capturando a inversão da tendência julgando rupturas dos principais níveis de suporte / resistência.

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MGULHANN
//@version=5
strategy('Forex Midpoint Stratejisi For Nasdaq ', overlay=true)
BPeriod = input(131, 'Başlangıç Period')
kaydirma = input(14, 'Kaydırma Seviyesi')
yuzdeseviyesi = input.float(0.0006, 'Yüzde Seviyesi', step=0.0001)
len = input.int(44, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = ta.sma(src, len)

ma(source, length, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

typeMA = input.string(title = "Method", defval = "EMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title = "Length", defval = 53, minval = 1, maxval = 100, group="Smoothing")
smoothingLine = ma(out, smoothingLength, typeMA)
//plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=color.red, linewidth = 2)

//zararDurdurmaYuzde = input.float(0.2, title='Zarar Durdurma %', step=0.01) / 100
//karAlmaYuzde = input.float(0.5, title='Kar Alma %', step=0.01) / 100


//MIDPOINT HESAPLA
midpoint1 = ta.highest(high, BPeriod) + ta.lowest(low, BPeriod)
midpoint2 = midpoint1 / 2
midyuzdeseviyesi = midpoint2 * yuzdeseviyesi
midtopdeger = midyuzdeseviyesi + midpoint2

//GİRİŞ KOŞULLARI
buycross = ta.crossover(smoothingLine, midtopdeger[kaydirma]) //? aort > ta.sma(close,50) : na
sellcross = ta.crossover(midtopdeger[kaydirma], smoothingLine) // ? aort < ta.sma(close,50) : na

//LONG GİRİŞ
if (buycross)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
    //longKarAl = strategy.position_avg_price * (1 + karAlmaYuzde)
    //longZararDurdur = strategy.position_avg_price * (1 - zararDurdurmaYuzde)
    //strategy.exit("Long Exit","Long", stop=longZararDurdur)
    
   
//SHORT GİRİŞ    
if (sellcross)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
    //shortKarAl = strategy.position_avg_price * (1 - karAlmaYuzde)
    //shortZararDurdur = strategy.position_avg_price * (1 + zararDurdurmaYuzde)
    //strategy.exit("Short Exit","Short", stop=shortZararDurdur)
   
//plot(midtopdeger, offset=kaydirma, linewidth=2, color=color.blue)

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