Estratégia de Rastreamento de Reversão de Fator Duplo

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia de rastreamento de inversão de dois fatores no campo da negociação quantitativa. Integra os dois fatores da estratégia de inversão 123 e da estratégia de canal de Keltner, com o objetivo de encontrar sinais de inversão e realizar negociações de baixo preço e alto preço.

Princípio da estratégia

A estratégia é composta por duas sub-estratégias. A primeira sub-estratégia é a estratégia de inversão 123, que determina se o mercado está em um ponto de reversão, calculando a variação do preço de fechamento dos dois primeiros dias de negociação, em combinação com o indicador estocástico. Concretamente, quando o preço de fechamento sobe dois dias consecutivos e o indicador estocástico é inferior a 50, um sinal de compra é emitido; quando o preço de fechamento cai dois dias consecutivos e o indicador estocástico é superior a 50, um sinal de venda é emitido.

A segunda subestratégia é a estratégia de canal de Keltner. Esta estratégia calcula a média típica de preços nos últimos n dias de negociação e a amplitude de oscilação. Quando o preço está perto de um trajeto ascendente ou descendente, é emitido um sinal de reversão de negociação.

Finalmente, a estratégia calcula o sinal de posse final, julgando a direção do sinal das duas subestratégias. Quando os dois sinais de subestratégia coincidem, é emitida uma instrução de negociação verdadeira, caso contrário, não há negociação, com o objetivo de realizar a verificação de dois fatores.

Análise de vantagens

A principal vantagem dessa estratégia de rastreamento de inversão de dois fatores é a capacidade de aproveitar as oportunidades em tempo hábil em um momento de inversão de mercado, para alcançar uma ideia de negociação de compra e venda de baixo preço. Ao mesmo tempo, com o mecanismo de confirmação de dois fatores, pode-se reduzir os falsos sinais e melhorar a qualidade dos sinais.

Especificamente, a configuração de parâmetros do indicador estocástico da estratégia de reversão 123 é mais conservadora e pode filtrar efetivamente a falsa reversão em situações de choque. Enquanto o canal Keltner segue o pensamento da faixa de Bryn e também pode aproveitar as oportunidades de reversão ao romper o caminho de subida e descida. Usando ambos em conjunto, pode-se verificar um ao outro, reduzir transações desnecessárias e, portanto, obter uma maior taxa de vitória.

Análise de Riscos

O principal risco dessa estratégia é que a escolha do momento em que o sinal de reversão ocorre é muito importante. Se ocorrer uma falsa reversão em sequência, ou se o sinal de reversão ocorrer em um ponto de tempo escolhido de forma inadequada, isso pode levar à impossibilidade de manter uma tendência completa, afetando os resultados finais.

Além disso, uma estratégia de dois fatores tem maior dificuldade de seleção e otimização de parâmetros do que uma estratégia única. Os parâmetros de ambas as estratégias sub-estruturais precisam ser totalmente testados e avaliados, ou são facilmente falhados.

Por fim, a própria reversão tende a ter uma taxa de ganhos e perdas muito elevada, e é fácil quebrar posições em situações anormais. Isso precisa ser evitado por meio de um rigoroso stop loss.

Direção de otimização

De acordo com a análise de risco acima, a estratégia pode ser otimizada em vários aspectos:

1. Teste diferentes configurações de parâmetros do indicador de inversão para encontrar combinações com maior tolerância a erros e menos falsos sinais
2. Tente os parâmetros de diferentes comprimentos de ciclo para encontrar um retorno de capturar valores mais precisos
3. Aumentar o módulo de stop loss e controlar rigorosamente a perda máxima de uma única transação
4. Teste o efeito de diferentes períodos de detenção de posições e encontre o ponto de partida mais adequado para a lógica da estratégia
5. Aumentar o número de posições abertas ou módulos de controle de posições para tornar a taxa de lucro mais razoável

Resumir

Esta estratégia serve como uma típica estratégia de rastreamento de inversão de dois fatores, integrando a estratégia de inversão de 123 e as duas subalternas do canal de Keltner, com o objetivo de capturar com mais precisão o momento em que o mercado se torna mais barato. Com a otimização dos parâmetros e o controle do risco, esta estratégia pode obter um lucro excedente considerável.