Estratégia de divergência direcional de momentum

Visão geral

A Estratégia de Divergência de Direção de Momento é uma das técnicas descritas por William Blau em seu livro Momentum, Direction and Divergence. A estratégia foca em três aspectos-chave: Momentum, Direction and Divergence. O Sr. Blau, engenheiro elétrico e depois comerciante, estudou profundamente a relação entre preço e volume.

A estratégia traça o índice de dispersação da direção do motor (CSI ergótico) e sua linha de suavização para filtrar o ruído.

Princípio da estratégia

O início do código define uma função fADX, que se adapta ao índice de direção de movimento (((ADX), que aceita o parâmetro Len para representar o ciclo de suavização. Esta função calcula o real range ((TR) da média móvel eletrônica ((RMA) como divisor, calcula o volume de movimento de múltiplos e o volume de movimento de cabeça vazia (RMA) como molécula, e depois subtrai a taxa de obtenção, que representa a intensidade relativa de múltiplos e de cabeça vazia. Finalmente, o valor de ADX é obtido por uma fórmula que combina a intensidade de múltiplos e a intensidade de cabeça vazia.

Em seguida, a definição de parâmetros de estratégia. r representa o parâmetro de alinhamento do ATR, Length representa o comprimento do ADX, BigPointValue representa o valor do ponto grande, SmthLen representa o comprimento do CSI de alinhamento, SellZone e BuyZone representam as áreas de venda e compra qualificadas.

A lógica-chave para calcular o CSI ❚ é primeiro calcular a amplitude de flutuação real ATR e ADX ❚ e depois calcular o coeficiente de penalização K, que inclui o valor do ponto grande, ATR e ADX ❚ e calcular o saldo padronizado nRes, que combina informações sobre ATR, ADX e o preço de encerramento ❚ e, finalmente, calcular o valor do CSI e suavizar o SMA ❚

Determine a direção da negociação com base no valor do SMA do CSI. Se for acima da BuyZone, faça mais e abaixo da SellZone, faça menos. Desenhe a curva do CSI e seu SMA e marque as diferentes áreas de negociação com cores.

Análise de vantagens

A estratégia combina os benefícios do indicador de dinâmica ATR e do indicador de tendência ADX, levando em conta a volatilidade do mercado e o grau de tendência, evitando as limitações de usar apenas o ATR e apenas o ADX. O design do fator de punição K combina habilmente esses indicadores com a relação entre o valor do ponto alto.

O saldo padronizado nRes se junta ao uso de informações sobre o preço, não apenas para a tendência dinâmica, mas também para o nível absoluto do preço, o que, ao contrário do oscilador geral, aumenta a eficácia da estratégia.

O processamento suave e o julgamento de segmentos fornecem sinais de negociação claros para decisões estratégicas, o que favorece a operação em campo.

Análise de Riscos

A estratégia é sensível a configurações de parâmetros, como o comprimento de ciclo do ATR e ADX, a configuração do valor do ponto grande, os parâmetros de suavização do CSI, etc. Isso afeta o desempenho da estratégia. A combinação de parâmetros apropriada precisa ser determinada por uma grande quantidade de retorno.

O CSI é um oscilador recém-proposto, cuja eficácia precisa ser comprovada em mais mercados diferentes. Se o indicador não funcionar bem, isso afetará a rentabilidade da estratégia.

A estratégia em si não possui um mecanismo de parada, fazendo mais curto-circuito diretamente de acordo com os sinais do CSI, existindo um certo grau de risco, que precisa ser usado em combinação com a parada.

Direção de otimização

É possível testar combinações de parâmetros em diferentes mercados para encontrar uma combinação mais comum.

Pode-se introduzir um mecanismo de duração do ciclo ADX dinâmico, ajustando os parâmetros do ADX de acordo com a situação do mercado.

Pode ser combinado com outros indicadores de oscilador para determinar o momento de compra e venda, tornando a estratégia mais estável.

A estratégia de stop loss pode ser adicionada para melhorar a estratégia global.

Resumir

A estratégia de distribuição de direção de movimento integra os benefícios de vários indicadores, usando várias dimensões de preço, movimento e tendência para projetar indicadores de CSI e negociar. A configuração de parâmetros da estratégia é flexível e de alto desempenho, vale a pena testar e otimizar ainda mais e pode ser uma ferramenta vantajosa para a negociação quantitativa.