Três estratégias de reversão para dentro

Resumo

A estratégia Three Inside Down Reversal é uma estratégia de análise técnica que identifica sinais de reversão nos preços das ações. Ela consiste em três velas, começando com uma vela de alta com uma longa sombra superior, seguida por uma vela de baixa que engloba completamente o corpo da anterior, e concluída com uma terceira vela cujo preço de abertura está abaixo do preço de fechamento anterior. Isso indica que, após subir, o preço encontrou forte pressão de venda neste nível, sinalizando uma possível reversão para baixo.

Estratégia lógica

As regras de julgamento da estratégia Three Inside Down Reversal são:

1. Candlestick 1: Uma vela de alta com uma sombra superior relativamente longa, o que significa uma grande diferença entre o seu preço mais alto e o preço de abertura em comparação com o seu corpo real.

2. Candlestick 2: Uma vela de baixa que engloba completamente o corpo real da vela anterior, com seu preço mais baixo abaixo do do candlestick 1.

3. Candlestick 3: Seu preço de abertura é menor que o preço de fechamento do candlestick 2, e seu preço de fechamento também é menor que o preço mais baixo do candlestick 2.

Quando as três condições acima são atendidas, isso indica que uma forte pressão de venda surgiu durante um movimento de preço ascendente e uma reversão descendente pode ocorrer. A estratégia abrirá então uma posição longa no preço de abertura do candelabro 3, com um stop loss e take profit definidos. A lógica específica para entrada, stop loss e take profit é:

Logic de entrada: Abrir posição longa ao preço de abertura do candelabro 3 quando as regras acima forem cumpridas.

Lógico de Perda de Paragem: Fechar posição longa para stop loss quando o preço cair para o nível stop loss.

Veja a lógica do lucro:
Fechar posição longa para obter lucro quando o preço subir para atingir o nível de lucro.

Análise das vantagens

As principais vantagens da estratégia de reversão de três dentro para baixo são:

1. As características do padrão Three Inside Down são muito óbvias e fáceis de identificar, evitando perdas de negócios.

2. Relativamente elevada taxa de sucesso. Este padrão de preços significa muitas vezes uma mudança no sentimento do mercado e na direção dominante, levando a uma elevada taxa de sucesso para a abertura de posições.

3. Há uma lógica de stop loss clara que limita perdas individuais dentro de um intervalo, evitando explosões de contas.

4. É aplicável à maioria das variedades e prazos e funciona especialmente bem para negociações de médio e curto prazo.

Análise de riscos

Há também alguns riscos na estratégia Three Inside Down Reversal:

1. Há ainda uma chance de falha para os sinais de reversão, o que desencadearia o stop loss.

2. Risco de limitação de tempo: se o processo de reversão durar muito tempo, haverá custos de capital mais elevados.

3. Risco decorrente da definição de parâmetros: as definições de stop loss e take profit afetam o lucro e lucro reais, exigindo uma avaliação prudente.

4. O risco decorrente de negociações frequentes: um número maior de transacções leva a um aumento dos custos de transacção e à pressão psicológica.

Orientações de otimização

A estratégia de Reversão de Três dentro para baixo pode ser otimizada a partir dos seguintes aspectos:

1. Combinar com os indicadores de volume de negociação.

2. Ajustar as configurações de parâmetros. Avalie parâmetros ótimos de stop loss e lucro em diferentes produtos e prazos.

3. Adicionar condições de filtragem e incorporar outros indicadores para evitar operações inválidas durante os períodos de consolidação.

4. Otimize o tempo de entrada. Avalie a ação do preço após a abertura do terceiro candelabro e encontre melhores pontos de entrada.

Conclusão

A estratégia de reversão de três dentro para baixo visa abrir posições durante o estágio inicial de potenciais reversões de preços, identificando padrões de velas que representam o surgimento de pressão de venda interrompendo um movimento de preço ascendente. Esta é uma estratégia de análise técnica simples e prática, que é essencial na caixa de ferramentas da negociação quantitativa.