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Estratégia de acompanhamento da tendência inversa da média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-04 15:48:15
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Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de combinação que combina três estratégias diferentes para gerar sinais de negociação. Em primeiro lugar, usa a estratégia de padrão de reversão 123, que gera sinais de negociação quando os preços formam padrões específicos. Em segundo lugar, usa a estratégia de cruzamento da média móvel, que julga a tendência comparando os cruzados entre médias móveis e médias móveis exponenciais. Finalmente, esta estratégia também permite escolher se deve negociar ao contrário. A combinação dessas três estratégias pode capturar pontos de reversão da tendência enquanto filtra alguns sinais de negociação barulhentos.

Estratégia lógica

123 Estratégia de reversão do padrão

Esta estratégia tem origem no método proposto no livro de Ulf Jensen How I Tripled My Money in the Futures Market.

Quando o preço de fechamento for superior ao preço de fechamento anterior e também superior ao preço de fechamento há dois dias, enquanto o Stochastic Slow de 9 períodos está abaixo de 50, vá longo. Quando o preço de fechamento for inferior ao preço de fechamento anterior e também inferior ao preço de fechamento há dois dias, enquanto o Stochastic Fast de 9 períodos está acima de 50, vá curto.

Assim, pode capturar oportunidades de reversão quando os preços formam novos máximos ou mínimos de três dias, combinando-se com sinais de sobrevenda ou sobrecompra do indicador estocástico.

Estratégia de cruzamento da média móvel

Esta estratégia usa o cruzamento entre a média móvel simples do período de duração MA e a média móvel exponencial do período de duração EMA para gerar sinais de negociação.

Quando a média móvel exponencial cruzar acima da média móvel simples, vá longo.

Assim, ele pode intuitivamente julgar os pontos de virada das tendências de preços.

Negociação inversa

Esta estratégia permite escolher se deve ou não negociar de forma reversa. Se a negociação reversa for selecionada, os sinais longos se tornam sinais curtos e vice-versa. Isso pode ser mais benéfico para alguns comerciantes que acreditam firmemente que há comportamentos enganosos no mercado.

Vantagens da estratégia

Esta estratégia combinada herda, até certo ponto, as vantagens de várias estratégias individuais, que podem mitigar os riscos de uma única estratégia e aumentar os retornos.

Especificamente, a estratégia de padrão de reversão 123 pode capturar as voltas em tempo hábil quando os preços mostram sinais de reversão; a estratégia de cruzamento da média móvel pode determinar a direção da tendência; permitir a negociação reversa pode reduzir a probabilidade de ser uma armadilha.

Em geral, esta estratégia é sensível, acompanha bem as tendências e pode ser personalizada para se adequar a diferentes ambientes de mercado.

Riscos da Estratégia

O risco mais significativo desta estratégia é que a própria estratégia de combinação é bastante complicada, tornando difícil determinar as razões do fracasso/sucesso e desfavorável para a otimização da estratégia.

Além disso, como qualquer outra estratégia de análise técnica, esta estratégia também enfrenta riscos como ficar preso e falha de stop-loss. Especificamente, é propensa a gerar sinais falsos quando os preços flutuam acentuadamente. Além disso, as linhas de stop-loss tendem a ser quebradas em uma tendência persistente e violenta.

Para mitigar esses riscos, podemos ajustar adequadamente os parâmetros para tornar os indicadores mais estáveis, afrouxar as linhas de stop-loss razoavelmente ou usar métodos como o volume stop-loss.

Optimização

Esta estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

Adicione condições de filtragem como volumes de negociação e volatilidade para filtrar sinais inválidos.
Otimizar parâmetros para encontrar as melhores combinações de parâmetros.
Tente diferentes indicadores cruzados de média móvel para encontrar os que melhor correspondem ao mercado atual.
Aumentar os modelos de aprendizagem de máquina para otimizar automaticamente os parâmetros usando tecnologias de IA.

Resumo

Como uma estratégia de combinação, esta estratégia combina as vantagens de várias estratégias individuais e pode efetivamente rastrear inversões de tendência. É adequado para operações de médio a longo prazo. Com otimização adequada, gerenciamento de riscos, etc., seu desempenho pode ser significativamente melhorado. Merece pesquisa, aplicação e melhoria aprofundada por profissionais de negociação quantitativa.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Moving Average Crossover trading strategy is possibly the most popular
// trading strategy in the world of trading. First of them were written in the
// middle of XX century, when commodities trading strategies became popular.
// This strategy is a good example of so-called traditional strategies. 
// Traditional strategies are always long or short. That means they are never 
// out of the market. The concept of having a strategy that is always long or 
// short may be scary, particularly in today’s market where you don’t know what 
// is going to happen as far as risk on any one market. But a lot of traders 
// believe that the concept is still valid, especially for those of traders who 
// do their own research or their own discretionary trading. 
// This version uses crossover of moving average and its exponential moving average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

MACross(LengthMA,LengthEMA) =>
    pos = 0
    xMA = sma(close, LengthMA)
    xEMA = ema(xMA, LengthEMA)
    pos := iff(xEMA < xMA , 1,
	       iff(xEMA > xMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & MA Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthMA = input(10, minval=1)
LengthEMA = input(10,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMACross = MACross(LengthMA,LengthEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMACross == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMACross == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.