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SuperTrend Estratégia para Ethereum Trading

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-08 14:35:37
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Resumo

Esta estratégia é baseada no indicador SuperTrend e usa o ATR para definir linhas de stop loss dinamicamente para lucrar com fortes tendências no Ethereum.

Estratégia lógica

A estratégia utiliza um indicador clássico de tendência - o indicador SuperTrend para determinar a direção da tendência.

Linha de stop loss para manter posições longas em tendências ascendentes;
Linha de stop loss para manter posições curtas em tendências de queda.

Quando o preço passa de tendência de alta para tendência de baixa, abra uma posição curta.

Além disso, a estratégia utiliza o indicador ATR para ajustar dinamicamente a linha de stop loss. Especificamente, a posição da linha de stop loss de tendência ascendente é a média da maior alta e menor baixa menos ATR multiplicada por um coeficiente; a posição da linha de stop loss de tendência descendente é a média da maior alta e menor baixa mais ATR multiplicada por um coeficiente. Isso permite ajustar a perda de stop baseada na volatilidade do mercado.

Depois que os sinais de entrada forem acionados, se o preço voltar acima da linha de stop loss, pare com a perda.

Vantagens

Trata-se de uma tendência relativamente madura que segue uma estratégia com as seguintes vantagens:

Usar o indicador SuperTrend para determinar a direcção da tendência de forma fiável;
Aplicar o sistema de parada de perdas ATR adaptativo para controlar eficazmente os riscos;
Uma lógica estratégica simples e clara, fácil de compreender e modificar;
Rentavel no mercado de criptomoedas de alta volatilidade.

Riscos

Há também alguns riscos com esta estratégia:

Probabilidade de o indicador SuperTrend julgar erroneamente, pode causar perdas desnecessárias;
O ATR stop loss pode ser demasiado agressivo, interrompido por inversões de preços;
A alta volatilidade nos mercados de criptomoedas aumenta a probabilidade de um stop loss ser atingido;
As taxas de transacção mais elevadas em algumas bolsas afetam a rentabilidade final.

Para mitigar os riscos acima referidos, o coeficiente ATR pode ser ajustado ou adicionar filtros com outros indicadores.

Orientações para melhorias

Há ainda espaço para melhorias:

Introduzir mais indicadores para melhorar a precisão do sinal;
Pesquisar valores ideais para o comprimento e o coeficiente ATR;
Implementar um dimensionamento dinâmico das posições com base no rácio risco/recompensa;
Teste a eficácia da estratégia em mais pares de criptomoedas.

Conclusão

Em geral, esta é uma estratégia madura e confiável de tendência. Ele usa o indicador SuperTrend para determinar a direção da tendência e adapta o stop loss com ATR para controlar riscos enquanto lucrando. A estratégia funciona bem para criptomoedas de alta volatilidade como o Ethereum.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4 
strategy("SuperTrend Strategy", 
     overlay=true, 
     initial_capital=2e3, 
     process_orders_on_close=true, 
     commission_type=strategy.commission.percent, 
     commission_value=0.1 
     ) 
  
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=21) 
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=.25, defval=6.2) 
wicks = input(title="Take Wicks into Account ?", type=input.bool, defval=false) 
  
useDate = input(title="Start from Specific Date ?", defval=false) 
yearStart = input(title="Start Year", defval=2019) 
monthStart = input(title="Start Month", minval=1, maxval=12, defval=1) 
dayStart = input(title="Start Day", minval=1, maxval=31, defval=1) 
  
startTime = timestamp(yearStart, monthStart, dayStart, 0, 0) 
startFrom = useDate ? time(timeframe.period) >= startTime : true 
  
atr = mult * ta.atr(length) 
  
longStop = hl2 - atr 
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop) 
longStop := (wicks ? low[1] : close[1]) > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop 
  
shortStop = hl2 + atr 
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop) 
shortStop := (wicks ? high[1] : close[1]) < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop 
  
dir = 1 
dir := nz(dir[1], dir) 
dir := dir == -1 and (wicks ? high : close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (wicks ? low : close) < longStopPrev ? -1 : dir 
  
longColor = color.green 
shortColor = color.red 
  
plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=longColor) 
plotshape(dir == 1 and dir[1] == -1 ? longStop : na, title="Long Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=longColor, transp=0) 
  
plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=shortColor) 
plotshape(dir == -1 and dir[1] == 1 ? shortStop : na, title="Short Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=shortColor, transp=0) 
  
longCondition = dir[1] == -1 and dir == 1 
if longCondition and startFrom 
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longStop) 
else 
    strategy.cancel("Long") 
  
shortCondition = dir[1] == 1 and dir == -1 
if shortCondition and startFrom 
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortStop) 
else 
    strategy.cancel("Short")

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