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Estratégia de ruptura da tendência de dupla MA

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-08 16: 43:38
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Resumo

A estratégia de ruptura de tendência de MA dupla é uma estratégia quantitativa de negociação que usa duas médias móveis de períodos diferentes para determinar a tendência e gerar sinais de entrada.

Estratégia lógica

A estratégia consiste nas seguintes partes principais:

Julgamento da tendência: Calcula a MA de 21 períodos, definida como a MA lenta. Sua posição é relativamente estável e pode ser usada para julgar a direção geral da tendência. Quando os preços sobem perto desta MA, é uma tendência ascendente. Quando os preços caem perto desta MA, é uma tendência descendente.

Filtragem de entrada: Calcula a MA de 5 períodos, definida como a MA rápida. Somente quando o preço atravessa tanto a MA lenta quanto a MA rápida, o sinal de negociação é acionado.

Filtragem de velasA estratégia só vai longo quando a vela atual é de baixa, ou vai curto quando a vela atual é de alta. Isso considera que o uso de barras de reversão para entrada pode obter maior taxa de sucesso.

Filtro de pirâmidePara o mercado de criptomoedas, a estratégia inclui, além disso, uma condição de ruptura de volatilidade de triplicação para capturar oportunidades de sobrevenda em tendências de baixa significativas.

Parar de PerderApós a abertura de posições, o stop loss será atualizado em tempo real com base na percentagem definida.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

O projeto da MA dupla é simples e prático, fácil de compreender e dominar;
Julgamento da tendência confiável através da combinação de MAs rápidas e lentas;
A entrada da barra de reversão melhora a taxa de ganhos de negociação;
A metodologia global é conservadora e estável, adequada para todos os prazos;
Apoia a mudança do stop loss para o controlo dos riscos;
Considera especialmente as características do mercado de criptomoedas adicionando oportunidades de pirâmide de sobrevenda para obter retornos excessivos.

Análise de riscos

A estratégia apresenta também alguns riscos:

Durante os períodos de dupla MA de intervalo, haverá múltiplas pequenas vitórias e perdas.
A entrada da barra de inversão pode ter baixa taxa de vitória em alguns prazos.
O mercado de criptomoedas tem alta volatilidade e alta probabilidade de um stop loss ser desencadeado.
As oportunidades de pirâmide não são muitas, com alta volatilidade de retorno.

Para fazer face a estes riscos, podem ser realizadas otimizações nos seguintes aspectos:

Adicionar mais condições de entrada para evitar batidas ineficazes;
Ajustar o prazo ou adicionar outros indicadores de filtragem;
Otimizar os algoritmos de stop loss para rastrear perto da linha média;
Avaliar o desempenho real das estratégias de pirâmide supervendidas.

Orientações de otimização

Os principais aspectos para otimizar esta estratégia incluem:

Optimização de parâmetros: backtest sistemático para encontrar combinações ideais de períodos de MA rápidos e lentos para melhorar os retornos ajustados ao risco.
Reconhecimento de padrões: Adicionar outros indicadores como KDJ, MACD para identificar sinais de reversão mais confiáveis.
Optimização de perdas: Desenvolver algoritmos de stop loss flutuantes ou atrasados para reduzir a probabilidade de ser parado.
Aprendizagem de Máquina: Recolher e rotular mais dados históricos para gerar automaticamente regras de negociação usando ML.
Dimensão da posição: Ajustar dinamicamente o dimensionamento das posições com base nas condições do mercado.

Conclusão

A estratégia de ruptura de tendência de dupla MA é geralmente uma estratégia simples e prática de tendência. Em comparação com algoritmos complexos de aprendizado de máquina, esta estratégia é mais fácil de interpretar e dominar, com maior confiabilidade. Com ajuste de parâmetros, expansão de recursos e aumento de ML, esta estratégia tem grande potencial de melhoria e é um ótimo ponto de partida para a negociação quantitativa.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = "Noro's Trend MAs Strategy v2.0 +CB", shorttitle = "Trend MAs str 2.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
needstops = input(false, "stops")
stoppercent = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "Stop, %")
useohlc4 = input(false, defval = false, title = "Use OHLC4")
usefastsma = input(true, "Use fast MA Filter")
fastlen = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "fast MA Period")
slowlen = input(21, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "slow MA Period")
bars = input(2, defval = 2, minval = 0, maxval = 3, title = "Bars Q")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
needarr = input(false, defval = false, title = "Need entry arrows?")
needex = input(true, defval = true, title = "Need extreme? (crypto/fiat only!!!)")

src = useohlc4 == true ? ohlc4 : close

//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, slowlen)
lastlow = lowest(src, slowlen)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//PriceChannel 2
lasthigh2 = highest(src, fastlen)
lastlow2 = lowest(src, fastlen)
center2 = (lasthigh2 + lastlow2) / 2

//Trend
trend = low > center and low[1] > center[1] ? 1 : high < center and high[1] < center[1] ? -1 : trend[1]

//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
redbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == -1 ? 1 : bars == 2 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : bars == 3 and bar == -1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
greenbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == 1 ? 1 : bars == 2 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : bars == 3 and bar == 1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//CryptoBottom
mac = sma(close, 10)
len = abs(close - mac)
sma = sma(len, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
up3 = close < open and len > sma * 3 and min < min[1] and fastrsi < 10 ? 1 : 0

//Signals
up = trend == 1 and (low < center2 or usefastsma == false) and (redbars == 1) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > center2 or usefastsma == false) and (greenbars == 1) ? 1 : 0

up2 = high < center and high < center2 and bar == -1 ? 1 : 0
dn2 = low > center and low > center2 and bar == 1 ? 0 : 0

//Lines
plot(center, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "Slow MA")
plot(center2, color = red, linewidth = 3, transp = 0, title = "PriceChannel 2")

//Arrows
plotarrow(up == 1 and needarr == true ? 1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(dn == 1 and needarr == true ? -1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)

//Alerts
alertcondition(up == 1, title='buy', message='Uptrend')
alertcondition(dn == 1, title='sell', message='Downtrend')

//Trading
stoplong = up == 1 and needstops == true ? close - (close / 100 * stoppercent) : stoplong[1]
stopshort = dn == 1 and needstops == true ? close + (close / 100 * stoppercent) : stopshort[1]

longCondition = up == 1 or (up2 == 1 and needex == true) or up3 == 1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
    strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = stoplong)

shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
    strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = stopshort)

Mais.