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Estratégia de Stop Loss

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-12 10:47:38
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Resumo

Esta estratégia calcula médias móveis rápidas e lentas para determinar a tendência.

Estratégia lógica

A estratégia usa a cruz de ouro de médias rápidas e lentas para determinar o início de uma tendência de alta. Especificamente, calcula a média móvel simples dos preços de fechamento durante um determinado período, compara os valores das médias rápidas e lentas e julga o início de uma tendência de alta quando a média móvel rápida cruza a lenta.

Após a abertura de uma posição longa, a estratégia não define um stop loss fixo, mas usa um stop loss dinâmico para bloquear os lucros. A linha de stop loss é definida com base em: Preço mais alto * (1 - Percentagem de Stop Loss). Isso permite que a linha de stop loss aumente à medida que o preço sobe. Quando o preço cai por uma certa porcentagem, o stop loss será ativado para sair da posição.

A vantagem desta abordagem é que permite a perseguição ilimitada de tendências de alta, enquanto bloqueia os lucros uma vez que atingem um certo nível através do stop loss.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia de stop loss são:

Permite a perseguição ilimitada de tendências sem perder grandes movimentos.
O stop loss bloqueia os lucros estabelecendo uma porcentagem de stop loss. Simplesmente perseguir tendências sem um stop loss pode levar a perdas quando a tendência termina. O stop loss bloqueia os ganhos.
É mais flexível do que os stop loss fixos. Os stop fixos só podem ser definidos em um preço, enquanto este stop loss se move com o preço mais alto.
O stop loss é um tipo de câmbio de câmbio de câmbio de câmbio de câmbio de câmbio de câmbio de câmbio de câmbio de câmbio.

Análise de riscos

A estratégia apresenta também alguns riscos:

O indicador utilizado para os sinais de entrada pode ser instável e produzir sinais falsos.
Há apenas uma única abordagem de stop loss sem considerar outros fatores.
Não existem metas de lucro, dependendo apenas do stop loss.
Os parâmetros como os períodos de média móvel precisam de uma otimização adicional.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários domínios:

Adicionar mais indicadores para confirmar as entradas e evitar sinais falsos, por exemplo, volume.
Adicione a tomada de lucro quando os lucros atingirem uma certa porcentagem.
Melhorar a segurança das perdas de parada ajustando dinamicamente a distância de parada em eventos excepcionais do mercado.
Otimizar parâmetros como instrumentos de negociação e sessões de negociação.
Adicionar aprendizado de máquina para ajustar dinamicamente parâmetros e otimizar indicadores e níveis de stop loss automaticamente.

Resumo

A lógica geral desta estratégia é sólida e razoável. Usar médias móveis rápidas e lentas para determinar tendências é uma abordagem clássica. O trailing stop loss também é eficaz para bloquear lucros e reduzir riscos. No entanto, são necessários testes e otimização contínuos para os indicadores e parâmetros para tornar a estratégia consistentemente lucrativa. Ao mesmo tempo, grandes mudanças de mercado que possam invalidar a estratégia precisam ser evitadas melhorando a lógica e a estrutura geral e adicionando salvaguardas.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 
//  -----------------------------------------------------------------------------
//  Copyright 2021 Iason Nikolas | jason5480
//  Trainiling Take Profit Trailing Stop Loss script may be freely distributed under the MIT license.
//
//  Permission is hereby granted, free of charge, 
//  to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), 
//  to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
//  publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, 
//  subject to the following conditions:
//
//  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
//  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
//  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
//  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 
//  DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 
//  OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
//  -----------------------------------------------------------------------------
//
//  Authors:  @jason5480
//  Revision: v1.0.0
//  Date:     05-May-2021
//
//  Description
//  =============================================================================
//  This strategy will go long if fast MA crosses over slow MA.
//  The strategy will exit from long position when the price increases by a fixed percentage.
//  If the trailing take profit is checked then the strategy instead of setting a limit order in a predefined price (based on the percentage)
//  it will follow the price with small steps (percentagewise)
//  If the price drops by this percentage then the exit order will be executed
//
//  The strategy has the following parameters:
//
//  Fast SMA Length - How many candles back to calculte the fast SMA.
//  Slow SMA Length - How many candles back to calculte the slow SMA.
//  Enable Trailing - Enable or disable the trailing.
//  Stop Loss % - The percentage of the price decrease to set the stop loss price target for long positions.
//  
//  -----------------------------------------------------------------------------
//  Disclaimer:
//    1. I am not licensed financial advisors or broker dealer. I do not tell you 
//       when or what to buy or sell. I developed this software which enables you 
//       execute manual or automated trades using TradingView. The 
//       software allows you to set the criteria you want for entering and exiting 
//       trades.
//    2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
//    3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no 
//       effort. And I am not selling the holy grail.
//    4. Every system can have winning and losing streaks.
//    5. Money management plays a large role in the results of your trading. For 
//       example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call 
//       rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss 
//       settings for individual pair trades and for overall account equity have a 
//       major impact on results. If you are new to trading and do not understand 
//       these items, then I recommend you seek education materials to further your
//       knowledge.
//
//    YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR 
//    TRADING TOLERANCE.
//
//    I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//    
//    I accept suggestions to improve the script.
//    If you encounter any problems I will be happy to share with me.
//  -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// SETUP ============================================================================================================
strategy(title = "Trailing Stop Loss",
         shorttitle = "TSL",
         overlay = true,
         pyramiding = 0,
         calc_on_every_tick = true,
         default_qty_type = strategy.cash,
         default_qty_value = 100000,
         initial_capital = 100000)

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// INPUTS ===========================================================================================================

// STRATEGY INPUT ===================================================================================================
fastMALen = input(defval = 21, title = "Fast SMA Length", type = input.integer, group = "Strategy", tooltip = "How many candles back to calculte the fast SMA.")
slowMALen = input(defval = 49, title = "Slow SMA Length", type = input.integer, group = "Strategy", tooltip = "How many candles back to calculte the slow SMA.")

enableStopLossTrailing = input(defval = true, title = "Enable Trailing", type = input.bool, group = "Strategy", tooltip = "Enable or disable the trailing for stop loss.")
longTrailingStopLossPerc = input(defval = 7.5, title = 'Long Stop Loss %', type = input.float, minval = 0.1, maxval = 100, step = 0.1, inline = "Trailing Stop Loss Perc", group = "Strategy") / 100

// BACKTEST PERIOD INPUT ============================================================================================
fromDate = input(defval = timestamp("01 Jan 2021 00:00 UTC"), title = "From Date", type = input.time, minval = timestamp("01 Jan 1970 00:00 UTC"), group = "Backtest Period") // backtest start date
toDate   = input(defval = timestamp("31 Dec 2121 23:59 UTC"), title = "To Date",   type = input.time, minval = timestamp("01 Jan 1970 00:00 UTC"), group = "Backtest Period") // backtest finish date

isWithinBacktestPeriod() => true

// SHOW PLOT INPUT ==================================================================================================
showDate = input(defval = true, title = "Show Backtest Range", type = input.bool, group = "Plot", tooltip = "Gray out the backround of the backtest period.")

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY LOGIC ===================================================================================================

fastMA = sma(close, fastMALen)
slowMA = sma(close, slowMALen)

bool startLongDeal = crossover(fastMA, slowMA)

bool longIsActive = startLongDeal or strategy.position_size > 0

// determine trailing stop loss price
float longTrailingStopLossPrice = na
longTrailingStopLossPrice := if (longIsActive)
    stopValue = high * (1 - longTrailingStopLossPerc)
    max(stopValue, nz(longTrailingStopLossPrice[1]))
else
    na

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY EXECUTION ===============================================================================================

if (isWithinBacktestPeriod())
    // getting into LONG position
    strategy.entry(id = "Long Entry", long = strategy.long, when = startLongDeal, alert_message = "Long(" + syminfo.ticker + "): Started")
    // submit exit orders for trailing stop loss price
    strategy.exit(id = "Long Stop Loss", from_entry = "Long Entry", stop = longTrailingStopLossPrice, when = longIsActive, alert_message = "Long(" + syminfo.ticker + "): Stop Loss activated")


//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// PLOT DATE POSITION MA AND TRAILING TAKE PROFIT STOP LOSS =========================================================

bgcolor(color = showDate and isWithinBacktestPeriod() ? color.gray : na, transp = 90)

plot(series = fastMA, title = "Fast SMA", color = #0056BD, linewidth = 2, style = plot.style_line)
plot(series = slowMA, title = "Slow SMA", color = #FF6A00, linewidth = 2, style = plot.style_line)
plotshape(series = isWithinBacktestPeriod() and startLongDeal and strategy.position_size <= 0 ? fastMA : na, title = "UpTrend Begins", style = shape.circle, location = location.absolute, color = color.green, transp = 0, size = size.tiny)
plotshape(series = isWithinBacktestPeriod() and startLongDeal and strategy.position_size <= 0 ? fastMA : na, title = "Buy", text = "Buy", style = shape.labelup, location = location.absolute, color = color.green, textcolor = color.black, transp = 0, size = size.tiny)

plot(series = strategy.position_avg_price, title = "Position", color = color.blue, linewidth = 2, style = plot.style_linebr, offset = 1)
plot(series = longTrailingStopLossPrice, title = "Long Trail Stop", color = color.fuchsia, linewidth = 2, style = plot.style_linebr, offset = 1)

// ==================================================================================================================

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