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Estratégia de tendência cruzada da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-12 10:56:57
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Resumo

Esta estratégia de negociação é baseada em um sistema de cruzamento de média móvel e média móvel simples para rastreamento de tendências. Ele usa o cruzamento de médias móveis rápidas e lentas com diferentes períodos como sinais para ir longo ou curto. Quando o MA rápido cruza acima do MA lento de baixo, vá longo; quando o MA rápido cruza abaixo do MA lento de cima, vá curto. Esta estratégia funciona bem para produtos com tendências óbvias.

Estratégia lógica

A estratégia usa uma média móvel simples rápida como 60 dias e uma lenta como 200 dias.

Quando o MA curto cruza acima do MA longo de baixo, ele sinaliza que os preços de curto prazo começam a subir e entrar em um mercado de alta, então vá longo.

A estratégia usa o cruzamento de MA para determinar a direção da tendência. Quando os preços de curto prazo aumentam mais rápido, o MA curto empurra o MA longo para cima e cruza-o de baixo. Isso significa que uma tendência de alta está emergindo e uma posição longa deve ser tomada. Por outro lado, quando os preços de curto prazo caem mais rápido, o MA curto puxará o MA longo para baixo e cruzá-lo de cima, implicando uma tendência de queda e uma posição curta deve ser tomada.

Ao capturar os pontos de inflexão das tendências de preços utilizando cruzamento MA rápido e lento, a estratégia pode ajustar as posições longas/cortas em conformidade.

Análise das vantagens

Utiliza o cruzamento de MA para determinar as principais tendências, evitando ser enganado por ruídos de mercado a curto prazo.
Considera os prazos a curto e médio e longo prazos mais estáveis e fiáveis.
Implementa rastreamento de tendências simples e eficaz, por exemplo, longo em tendências de alta e curto em tendências de baixa.
As médias móveis são amplamente aplicáveis, fáceis de entender e os parâmetros são flexíveis.
Os parâmetros de gestão de riscos são ajustáveis para os riscos controlados.

Análise de riscos

A estratégia baseia-se em tendências de preços claras, falhas podem acontecer durante oscilações violentas do mercado.
Os Whipsaws podem produzir muitos sinais falsos durante os mercados variáveis, causando abertura e fechamento frequentes de posições.
As médias móveis têm atrasos, potencialmente faltando pontos de virada de preços.
As configurações de parâmetros inadequadas, como stop loss demasiado apertado ou take profit demasiado amplo, podem levar a uma saída prematura ou a um encerramento de posições rentáveis.
Os parâmetros razoáveis necessitam de otimização de acordo com as especificidades dos diferentes produtos.

Métodos como o ajuste dos períodos de MA com base na frequência de volatilidade dos produtos, a melhoria do stop loss/take profit utilizando indicadores mais complexos, a adição de filtros de volume, etc., podem otimizar esta estratégia e melhorar a estabilidade.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser ainda melhorada nos seguintes aspectos:

Otimizar períodos de MA rápidos e lentos para se adaptar a produtos com diferentes frequências de volatilidade.
Melhorar as condições de entrada adicionando mais filtros como picos de volume para reduzir os falsos sinais.
Melhorar o stop loss/take profit como trailing stop ou take profit dinâmico para melhorar a rentabilidade.
Considere custos de negociação como comissões e adicione módulos de avaliação de custos para backtests mais realistas.
Projetar Parâmetro Universo para encontrar combinações ótimas de parâmetros adaptados a diferentes produtos.
Adicionar a identificação de padrões locais para ajudar a determinar pontos de virada da tendência e melhorar o calendário das entradas e saídas.

Através de uma otimização sistemática da estratégia, a rendibilidade, a estabilidade podem ser muito melhoradas e os retrabalhos reduzidos.

Resumo

A estratégia de negociação determina as mudanças de tendência usando MA crossovers, uma estratégia típica de seguimento de tendência. Ele usa crossover entre MAs rápidos e lentos para gerar sinais longos / curtos, identificando a direção da tendência através da combinação dos dois. Esta estratégia captura as tendências de forma constante e confiável e é fácil de entender e implementar. Quando otimizada, pode se adaptar à maioria dos produtos e forma uma estratégia de negociação quantitativa fundamental.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © thebearfib
//
//@version=5
//

strategy("x-over 150d_200d_sma - Free", overlay = true)

repaint = input.bool(defval = false, title = "[RePaint] Uncheck to see real time results") //when you deselect it - it shows what would have happened in real time while trading the system
srcmc   = request.security(syminfo.tickerid, 'D', open, lookahead= repaint ? barmerge.lookahead_on : barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)

fast_length         = input(title="Fast Length", defval=60)
slow_length         = input(title="Slow Length", defval=275)

_fast               = ta.sma(srcmc,  fast_length)
_slow               = ta.sma(srcmc,  slow_length)

plot(_fast, 
  title="Fast SMA", 
  color=color.red,
  linewidth = 1) 

plot(_slow, 
  title="Slow SMA", 
  color=color.white,
  linewidth = 3)
//
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Calculating  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//
longProfitPerc      = input.float(title="Long Take Profit (%)", minval=0.01, step=1.0, defval=42) * .01
longStopPerc        = input.float(title="Long Stop (%)",        minval=0.01, step=1.0, defval=13)  * .01
//
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Stop Conditions   ————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
longExitPrice  = strategy.opentrades > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc) : srcmc *  (1 + longProfitPerc)
longStopPrice = strategy.opentrades  > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - longStopPerc)   : srcmc *  (1 - longStopPerc)
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————— Long Conditions   ————————————————————————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
longCondition   = srcmc > _slow and  ta.crossover(_fast, _slow)
closeCondition  =  ta.crossover(srcmc, _slow)  

if (longCondition)
    strategy.entry("Entry (long)", strategy.long, comment="→ 𝗟𝗴 𝗘𝗻𝘁𝗿𝘆")

if (closeCondition)
    strategy.close("Entry (long)", comment=" 𝗟𝗴 𝗘𝘅𝗶𝘁 ←")

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="XL", limit=longExitPrice, stop = longStopPrice, comment_profit = "Take Profit", comment_loss = "Stop Loss")
//
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// —————————————————————————————————  Never the End Just the beginning    —————————————————————————————————————————————————
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//

Mais.