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Estratégia de média móvel dupla combinada com indicador estocástico

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-12 11:16:52
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Resumo

Este artigo apresenta uma estratégia quantitativa de negociação que combina a estratégia de média móvel dupla e o indicador estocástico.

Princípio da estratégia

A estratégia consiste em duas partes:

Estratégia de média móvel dupla

Usando médias móveis rápidas e lentas para gerar sinais de compra de cruz de ouro e sinais de venda de cruz morta.
Indicador estocástico

Utilizando a característica de oscilação do estocástico para identificar situações de sobrecompra e sobrevenda. Um estocástico superior à linha lenta indica um sinal de sobrecompra, enquanto um estocástico inferior à linha lenta indica um sinal de sobrevenda.

Os sinais de ambas as partes são combinados para formar os sinais finais de negociação. A estratégia de média móvel dupla acompanha a tendência principal, enquanto o estocástico ajuda a evitar condições desfavoráveis do mercado.

Análise das vantagens

Combina as vantagens de médias móveis duplas e estocásticas, mais estáveis.
Média móvel para seguir tendência, estocástica para confirmação, bom efeito.
Os parâmetros personalizáveis adaptam-se às diferentes condições do mercado.

Análise de riscos

As médias móveis duplas podem facilmente gerar sinais falsos.
As configurações incorretas dos parâmetros estocásticos podem deixar passar as tendências.
Precisa de ajustar os parâmetros para se adaptar às alterações do mercado.

Os riscos podem ser reduzidos através da otimização das combinações de parâmetros e da adição de stop loss para controlar as perdas.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Teste os efeitos dos diferentes parâmetros da média móvel na estratégia.
Teste os efeitos de diferentes parâmetros estocásticos sobre a estabilidade da estratégia.
Adicionar indicadores de filtragem de tendência para melhorar a taxa de vitória.
Construir um mecanismo dinâmico de stop loss para controlar as perdas.

Resumo

Esta estratégia combina as vantagens das médias móveis duplas e estocásticas. Ao mesmo tempo em que acompanha a principal tendência do mercado, evita reversões desfavoráveis. Melhores resultados da estratégia podem ser obtidos através da otimização de parâmetros. Adicionar paradas e filtros de tendência pode tornar a estratégia mais robusta.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// As the name suggests, High low bands are two bands surrounding the underlying’s 
// price. These bands are generated from the triangular moving averages calculated 
// from the underlying’s price. The triangular moving average is, in turn, shifted 
// up and down by a fixed percentage. The bands, thus formed, are termed as High 
// low bands. The main theme and concept of High low bands is based upon the triangular 
// moving average. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
HLB(Length, PercentShift) =>
    pos = 0.0
    xTMA = sma(sma(close, Length), Length)
    xHighBand = xTMA + (xTMA * PercentShift / 100)
    xLowBand = xTMA - (xTMA * PercentShift / 100)
    pos :=iff(close > xHighBand, 1,
           iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High Low Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_HLB = input(14, minval=1)
PercentShift = input(1, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHLB = HLB(Length_HLB, PercentShift)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHLB == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posHLB == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.