Estratégia de negociação quantitativa - abertura de rastreamento de tendência quantitativa

Visão geral

A estratégia utiliza um sistema de equilíbrio para determinar a tendência de mudança de preço e, em seguida, combina a mudança de direção do volume de transação como sinal de confirmação de posição.

Princípio da estratégia

Estratégia de negociação quantitativa - A lógica central do acompanhamento de tendências de negociação quantitativa baseia-se na correspondência entre a tendência de mudança de preço e a mudança de volume de negociação. Concretamente, a estratégia usa o preço de fechamento, subtraindo o preço de diferença de abertura como a variação de preço, e multiplica-o pelo volume de negociação do dia.

Análise de vantagens

A estratégia combina tendências de mudanças de preços e mudanças no volume de transações, e é capaz de filtrar de forma eficaz algumas tendências falsas que não correspondem ao preço, reduzindo o risco de abertura de posições e aumentando a precisão de abertura de posições. Comparado com indicadores técnicos de preços puros, o efeito de rastreamento quantitativo é melhor. A estratégia também usa um sistema de linha uniforme para definir uma base de referência dinâmica, capaz de se adaptar automaticamente a mudanças no ambiente de mercado, com maior flexibilidade.

Análise de Riscos

A estratégia depende principalmente da racionalidade da tendência de quantificação da relação preço-quantidade. Se o preço e a quantidade não se encaixam, o risco de erro aumenta. Além disso, a configuração inadequada dos parâmetros da linha média também afeta a eficácia da estratégia.

Direção de otimização

Pode-se considerar a inclusão de mais estratégias de otimização de filtros, como o índice de volatilidade para determinar a qualidade da tendência, a introdução de indicadores de emoção para avaliar a situação psicológica do mercado, etc. Além disso, pode-se testar as mudanças nos efeitos da estratégia em diferentes sistemas de equilíbrio para encontrar o melhor conjunto de parâmetros. A inclusão de regras de julgamento de treinamento de modelos de aprendizado de máquina também é uma direção de otimização posterior.

Resumir

A estratégia de negociação quantitativa baseada no acompanhamento da relação entre preço e volume de negociação julga a abertura automática de posições, e pode filtrar efetivamente os sinais ineficazes, aumentando a taxa de sucesso da abertura de posições através da combinação quantitativa de tendências de preços e calor de negociação. A estratégia ainda tem muito espaço para otimização e vale a pena continuar a estudar melhorias.