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As bandas de volatilidade e a estratégia de negociação de tendências de ações VWAP

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-17 16:34:23
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Esta estratégia calcula a volatilidade ATR do preço e combina diferentes VWAP de período para definir condições de entrada e saída longas para a negociação de tendências de ações.

Estratégia geral

A estratégia é usada principalmente para rastreamento de tendências de produtos de ações. Calculando a volatilidade ATR e combinando preços VWAP de diferentes períodos, ela define condições de compra e venda para julgar e rastrear tendências. A estratégia é flexível o suficiente para alternar entre longo prazo e curto prazo, adequada para capturar tendências de médio e longo prazo.

Estratégia lógica

A estratégia usa o indicador ATR para calcular a volatilidade dos preços e julga a direção da tendência com base em se o preço rompe o canal de volatilidade. Ao mesmo tempo, introduz preços VWAP de diferentes ciclos para determinar a consistência das tendências de longo e curto prazo. A lógica específica é a seguinte:

Calcular o canal de volatilidade ATR do preço
Julgar se o preço atravessa o canal de volatilidade
1. A ruptura do trilho superior indica uma tendência de alta
2. A ruptura do trilho inferior indica uma tendência de baixa.
Introdução de preços semanais e diários VWAP
1. Quando o preço atravessa o trilho de volatilidade superior, se os VWAPs diários e semanais estiverem acima do preço, um sinal longo é gerado
2. Quando o preço atravessa o trilho de volatilidade inferior, se os VWAPs diários e semanais estiverem abaixo do preço, um sinal curto é gerado

O preço do VWAP é o preço de curto prazo e o preço do ATR é o preço de curto prazo. Os dois são combinados para determinar a consistência da tendência e, assim, gerar sinais de negociação.

Vantagens da estratégia

Usar uma combinação de ATR e VWAP para julgar tendências, mais confiável
Parâmetro de período ATR personalizável para ajustar a sensibilidade da estratégia
Introdução de um VWAP multi-tempo para determinar a consistência da tendência a longo e curto prazo
Flexível para alternar entre longo prazo e curto prazo
Adequado para acompanhar as tendências das acções a médio e longo prazo

Riscos e otimização

Como uma tendência que segue a estratégia, pode gerar mais transacções durante a consolidação, trazendo riscos de deslizamento
As definições dos parâmetros ATR e VWAP afetam o desempenho da estratégia, exigem testes cuidadosos contra diferentes produtos
Considerar a adição de stop loss para controlar a perda de transação única
Pode combinar com MA e outros indicadores para filtrar os sinais de entrada e reduzir as operações desnecessárias

Resumo

A estratégia realiza o rastreamento da tendência de ações através da confirmação dupla da volatilidade ATR e VWAP. Há amplo espaço para otimização ajustando parâmetros ou incorporando outros indicadores técnicos.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy(title="VWAP MTF STOCK STRATEGY", overlay=true )

// high^2 / 2 - low^2 -2

h=pow(high,2) / 2
l=pow(low,2) / 2

o=pow(open,2) /2
c=pow(close,2) /2


x=(h+l+o+c) / 4
y= sqrt(x)

source = y
useTrueRange = false
length = input(27, minval=1)
mult = input(0, step=0.1)
ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
     : na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
     : na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )

longOnly = true

fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

srcX = input(ohlc4)
t = time("W")
start = na(t[1]) or t > t[1]

sumSrc = srcX * volume
sumVol = volume
sumSrc := start ? sumSrc : sumSrc + sumSrc[1]
sumVol := start ? sumVol : sumVol + sumVol[1]

vwapW= sumSrc / sumVol

 
//crossUpper = crossover(source, upper)
//crossLower = crossunder(source, lower)
shortCondition = close < vwap and time_cond and (close < vwapW)
longCondition = close > vwap and time_cond and (close > vwapW)

 


if(longOnly and time_cond)
    if (crossLower and close < vwapW )
        strategy.close("long")
    if (crossUpper and close>vwapW)
        strategy.entry("long", strategy.long, stop=bprice)

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