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Optimização de ruptura de impulso

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-17 16:44:30
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Resumo

A estratégia de otimização de ruptura de momento é uma estratégia de seguimento de tendências que gera sinais de negociação e define stop loss/take profit com base em indicadores de momento.

Estratégia lógica

1. Calcular a média móvel do preço ZLEMA como indicador técnico para a direção da tendência
1. Calcular a perda de parada longa e a perda de parada curta com base no ATR
1. Calcular o indicador de OCM para identificar zonas de sobrecompra/supervenda, combinado com a média móvel como sinais de entrada
1. Gerar 3 conjuntos de sinais de negociação baseados em ATR, média móvel e breakouts de preço
- Crossovers entre os níveis da média móvel e dos níveis de stop loss
- Crossovers entre os níveis de preço e de stop loss
- Crossovers entre preço e média móvel
1. Ativar/desativar diferentes combinações de sinais através das definições dos parâmetros
1. Estabelecer percentagem de risco e dimensionamento das posições para a gestão do risco

A estratégia global combina múltiplos indicadores de seguimento de tendências constantes e stop loss automatizados, garantindo oportunidades de negociação adequadas e controlando os riscos de negociação.

Análise das vantagens

Combinação de múltiplos indicadores

A estratégia utiliza uma combinação de indicadores, incluindo média móvel, ATR, CMO, etc. Os indicadores complementam-se e fornecem julgamentos mais confiáveis sobre a direção da tendência e as zonas de sobrecompra/supervenda.

Paragem dinâmica

O sistema de stop loss dinâmico baseado no ATR pode ajustar de forma flexível os níveis de stop loss com base na volatilidade do mercado, controlando efetivamente as perdas de transações individuais.

Gestão de riscos abrangente

A estratégia prevê o dimensionamento das posições e a definição das percentagens de risco, que definem a percentagem máxima de capital em risco para evitar fortes flutuações dos fundos.

Signais de negociação abundantes

A estratégia oferece 3 conjuntos de sinais de negociação.

Análise de riscos

Alta frequência de negociação

Pode haver negociação excessivamente frequente quando todas as combinações de sinais estão habilitadas.

Sensível às definições dos parâmetros

O modelo multiparâmetro torna a otimização de parâmetros mais complexa e sensível.

Maior extracção para sinais de ruptura

Para os sinais puros de ruptura de preço/stop loss, o intervalo de stop loss é mais amplo, o que pode levar a maiores perdas e drawdown de transações individuais.

Orientações de otimização

Teste diferentes combinações de parâmetros

Otimizar parâmetros como tipo/largura média móvel, período ATR, período CMO para encontrar a correspondência ideal.

Otimizar as estratégias de utilização do sinal

Teste o desempenho usando apenas sinais de média móvel, sinais de stop loss ou sinais combinados para encontrar a melhor estratégia de uso.

Desempenho dos ensaios em diferentes produtos

Retestar a estratégia em produtos de índices, forex, commodities para analisar a adaptabilidade em diferentes tipos de mercado.

Conclusão

Esta estratégia integra múltiplos indicadores para identificação de tendências, construção de stop loss, detecção de sobrecompra/supervenda.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//developer: @KivancOzbilgic
//author: @KivancOzbilgic

strategy(title="Profit Maximizer PMax", overlay=true,
     pyramiding=0, initial_capital=1000,
     commission_type=strategy.commission.cash_per_order,
     commission_value=0.025, slippage=2)


src = input(hl2, title="Source")
Periods = input(title="ATR Length", type=input.integer, defval=10)
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
mav = input(title="Moving Average Type", defval="ZLEMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])
length =input(10, "Moving Average Length", minval=1)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsupport = input(title="Show Moving Average?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsk = input(title="Show Crossing Signals?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsc = input(title="Show Price/Pmax Crossing Signals?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)

usePosSize = input(title="Use Position Sizing?", type=input.bool, defval=true)
riskPerc   = input(title="Risk %", type=input.float, defval=0.5, step=0.25)

// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2019, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
     
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true

atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=sum(vud1,9)
vDD=sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
ZLEMA = ema(zxEMAData, length)
lrc = linreg(src, length, 0)
lrc1 = linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
getMA(src, length) =>
    ma = 0.0
    if mav == "SMA"
        ma := sma(src, length)
        ma

    if mav == "EMA"
        ma := ema(src, length)
        ma

    if mav == "WMA"
        ma := wma(src, length)
        ma

    if mav == "TMA"
        ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
        ma

    if mav == "VAR"
        ma := VAR
        ma

    if mav == "WWMA"
        ma := WWMA
        ma

    if mav == "ZLEMA"
        ma := ZLEMA
        ma

    if mav == "TSF"
        ma := TSF
        ma
    ma
    
MAvg=getMA(src, length)
longStop = MAvg - Multiplier*atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = MAvg + Multiplier*atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
PMax = dir==1 ? longStop: shortStop
plot(showsupport ? MAvg : na, color=#0585E1, linewidth=2, title="Moving Avg Line")
pALL=plot(PMax, color=color.red, linewidth=2, title="PMax", transp=0)

alertcondition(cross(MAvg, PMax), title="Cross Alert", message="PMax - Moving Avg Crossing!")
alertcondition(crossover(MAvg, PMax), title="Crossover Alarm", message="Moving Avg BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(MAvg, PMax), title="Crossunder Alarm", message="Moving Avg SELL SIGNAL!")
alertcondition(cross(src, PMax), title="Price Cross Alert", message="PMax - Price Crossing!")
alertcondition(crossover(src, PMax), title="Price Crossover Alarm", message="PRICE OVER PMax - BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(src, PMax), title="Price Crossunder Alarm", message="PRICE UNDER PMax - SELL SIGNAL!")


// Calculate position size
riskEquity  = (riskPerc / 100) * strategy.equity
atrCurrency = (atr(20) * syminfo.pointvalue)
posSize     = usePosSize ? floor(riskEquity / atrCurrency) : 1

//Long
buySignalk = crossover(MAvg, PMax)
plotshape(buySignalk and showsignalsk ? PMax*0.995 : na, title="Buy", text="BuyL", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)


if(buySignalk and showsignalsk and inDateRange)
    strategy.entry(id="buySignalk", long=true, qty=posSize)
    
sellSignallk = crossunder(MAvg, PMax)
plotshape(sellSignallk and showsignalsk ? PMax*1.005 : na, title="Sell", text="SellL", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)

if(sellSignallk and showsignalsk and inDateRange)
    strategy.order(id="sellSignallk", long=false, qty=strategy.position_size)
    
//Short
buySignalc = crossover(src, PMax)
plotshape(buySignalc and showsignalsc ? PMax*0.995 : na, title="Buy", text="BuyS", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)

if(buySignalc and showsignalsc and inDateRange)
    strategy.entry(id="BuyS", long=false, qty=posSize)

sellSignallc = crossunder(src, PMax)
plotshape(sellSignallc and showsignalsc ? PMax*1.005 : na, title="Sell", text="SellS", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)

if(sellSignallc and showsignalsc and inDateRange)
    strategy.order(id="SellS", long=true, qty=abs(strategy.position_size))

mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)

longFillColor = highlighting ? (MAvg>PMax ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (MAvg<PMax ? color.red : na) : na

fill(mPlot, pALL, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, pALL, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)

// Exit open market position when date range ends
if (not inDateRange)
    strategy.close_all()

Mais.