Estratégia de negociação de reversão de impulso

Resumo

Esta é uma estratégia de negociação de curto prazo muito simples que é principalmente adequada para a negociação diária de futuros de índices.

Princípios

A estratégia usa principalmente médias móveis e indicadores RSI para determinar tendências e condições de sobrecompra/supervenda. Os sinais de negociação específicos são: o preço de fechamento do índice se recupera da média móvel de 200 dias de longo prazo e permanece acima dela como julgamento de tendência de longo prazo; o preço de fechamento rompe abaixo da média móvel de 10 dias como sinal de ajuste de curto prazo; RSI3 inferior a 30 como sinal de supervenda. Quando as três condições acima são atendidas, acredita-se que a probabilidade de uma reversão de curto prazo é relativamente grande, então vá longo.

Após a tomada de uma posição, as saídas são baseadas em stop loss, take profit e julgamentos de tendência de curto prazo. Se o preço de fechamento ficar acima da MA de 10 dias, julgando que o ajuste de curto prazo terminou, tire lucro ativamente; se o preço de fechamento atingir uma nova baixa, tire um prejuízo; tire lucro quando o preço de fechamento subir 10%.

Análise das vantagens

A estratégia apresenta as seguintes vantagens:

1. Lógica simples, fácil de compreender e implementar, adequada para iniciantes;
2. Aproveitar plenamente a tendência ascendente de longo prazo do índice para evitar negociações contrárias à tendência;
3. Usar o indicador RSI para determinar o ponto de reversão a curto prazo para aumentar a probabilidade de lucro;
4. Existem mecanismos de stop loss e take profit para controlar os riscos;
5. Baixos requisitos de dados, dados diários são suficientes, adequados para implementação de custo zero.

Análise de riscos

A estratégia apresenta também alguns riscos:

1. As quedas sustentadas nos mercados de baixa levarão a perdas;
2. As reversões fracassadas podem causar perdas significativas;
3. A configuração incorreta dos parâmetros também pode afetar os resultados, tais como períodos de média móvel incorretos;
4. A frequência de negociação pode ser baixa, não sendo possível captar todos os ajustamentos;
5. Lucro limitado, não muito superior aos retornos do índice de mercado.

Em resposta aos riscos acima referidos, podem ser utilizados métodos como a otimização dos parâmetros do ciclo, o ajustamento dos rácios de stop-loss, a adição de outros julgamentos de indicadores, etc., para melhorar a estratégia.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Aumentar os julgamentos multifatores das tendências de longo e curto prazo, como o MACD e o KD, para melhorar a precisão dos julgamentos;
2. Adicionar uma análise do volume de negociação, como fazer longs quando o volume de negociação aumenta;
3. Otimizar as definições dos parâmetros através da análise Walk Forward e de outros métodos para encontrar os melhores parâmetros;
4. Combinar mais fatores de reversão, tais como níveis de retracementos de Fibonacci, níveis de suporte e resistência para determinar os níveis de reversão;
5. Considere de forma abrangente a otimização da taxa de lucro, como o ajuste das posições e das taxas de stop-loss para alcançar retornos mais elevados.

Resumo

Em resumo, esta é uma estratégia de negociação de curto prazo muito simples e prática. Ela combina a tendência de alta de longo prazo e a inversão de retração de curto prazo do índice para obter retornos excessivos enquanto controla os riscos. Ao otimizar e ajustar continuamente os parâmetros, podem ser alcançados melhores resultados.