A estratégia de engolimento de faixa de média móvel é uma estratégia de tendência baseada em médias móveis.
A estratégia usa duas médias móveis: uma linha rápida e uma linha lenta. A linha rápida tem um parâmetro menor e é mais sensível às mudanças de preço. A linha lenta tem um parâmetro maior e determina as tendências de forma mais confiável.
Ele também introduz várias médias móveis auxiliares para julgar a direção da tendência principal para evitar desajustes.
Para cada negociação, a estratégia pode optar por colocar ordens com uma quantidade fixa ou calcular dinamicamente o tamanho da posição com base na percentagem máxima de perda definida em parâmetros.
Estes riscos podem ser reduzidos através da otimização dos parâmetros de MA, do ajustamento dos pesos dos MA auxiliares, da modificação das faixas de stop loss, etc. Além disso, regras rigorosas de dimensionamento das posições minimizam os danos decorrentes de perdas individuais.
A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:
Em geral, a estratégia de deglutição da faixa média móvel é uma estratégia de negociação quantitativa muito prática. Ela combina capacidades de seguimento de tendências e controle de risco, adequadas para participações de longo prazo. Ao otimizar parâmetros e funcionalidade, a estratégia pode ser tornada mais robusta e inteligente para rentabilidade sustentada.
/*backtest start: 2024-01-10 00:00:00 end: 2024-01-17 00:00:00 period: 45m basePeriod: 5m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 // This is a simple crossover Moving Average strategy, good for long term crypto trades. // It buys when the MA "X" crosses up the MA "Y", viceversa for shorts. // Both MAs are selectable from the Inputs section in the front panel. // There is also a Position Management option thats // sizes positions to have the same USD risk (using leverage) on each trade, // based on the percentage distance to the stop loss level. // If you turn this option on you will see how the profit // grows exponentially while the drawdown percentage almost remains the same. strategy("4 MA Strat", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value = 0.04, initial_capital=100, process_orders_on_close=false) direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1) strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long)) //Inputs PSMGMT=input(defval=false, title="Position Management") risk_per_trade=input(defval=5, title="Risk Per Trade % (for PSMGMT)", step=0.5)*.01 //SL & TP Inputs i_SL=input(true, title="Use Swing Lo/Hi Stop Loss & Take Profit") i_SwingLookback=input(10, title="Swing Lo/Hi Lookback") i_SLExpander=input(defval=0, step=1, title="SL Expander") i_MAFilter=input(false, title="Use MA4 as Bull / Bear filter") //MA Type Selector MAtype = input(false, title="----------------MA Selector-----------------") MA1Period = input(9, title="MA1 Period") MA1Type = input(title="MA1 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"]) MA2Period = input(21, title="MA2 Period") MA2Type = input(title="MA2 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"]) MA3Period = input(50, title="MA3 Period") MA3Type = input(title="MA3 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"]) MA4Period = input(100, title="MA4 Period") MA4Type = input(title="MA4 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"]) //MA Selector MA1 = if MA1Type == "SMA" sma(close, MA1Period) else if MA1Type == "EMA" ema(close, MA1Period) else if MA1Type == "WMA" wma(close, MA1Period) else if MA1Type == "RMA" rma(close, MA1Period) else if MA1Type == "HMA" hma(close, MA1Period) else if MA1Type == "ALMA" alma(close, MA1Period, 0.85, 6) MA2 = if MA2Type == "SMA" sma(close, MA2Period) else if MA2Type == "EMA" ema(close, MA2Period) else if MA2Type == "WMA" wma(close, MA2Period) else if MA2Type == "RMA" rma(close, MA2Period) else if MA2Type == "HMA" hma(close, MA2Period) else if MA2Type == "ALMA" alma(close, MA2Period, 0.85, 6) MA3 = if MA3Type == "SMA" sma(close, MA3Period) else if MA3Type == "EMA" ema(close, MA3Period) else if MA3Type == "WMA" wma(close, MA3Period) else if MA3Type == "RMA" rma(close, MA3Period) else if MA3Type == "HMA" hma(close, MA3Period) else if MA3Type == "ALMA" alma(close, MA3Period, 0.85, 6) MA4 = if MA4Type == "SMA" sma(close, MA4Period) else if MA4Type == "EMA" ema(close, MA4Period) else if MA4Type == "WMA" wma(close, MA4Period) else if MA4Type == "RMA" rma(close, MA4Period) else if MA4Type == "HMA" hma(close, MA4Period) else if MA4Type == "ALMA" alma(close, MA4Period, 0.85, 6) // X Y Logic x=input(title="x", defval="close", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"]) y=input(title="y", defval="MA1", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"]) X = if x == "MA1" MA1 else if x == "MA2" MA2 else if x == "MA3" MA3 else if x == "MA4" MA4 else if x == "close" close Y = if y == "MA1" MA1 else if y == "MA2" MA2 else if y == "MA3" MA3 else if y == "MA4" MA4 else if y == "close" close //SL & TP Calculations SwingLow=lowest(i_SwingLookback) SwingHigh=highest(i_SwingLookback) bought=strategy.position_size != strategy.position_size[1] LSL=valuewhen(bought, SwingLow, 0)-((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander) SSL=valuewhen(bought, SwingHigh, 0)+((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander) islong=strategy.position_size > 0 isshort=strategy.position_size < 0 SL= islong ? LSL : isshort ? SSL : na //Position Management Calculations capital=strategy.equity distance_to_long_stop_loss=1-(LSL/strategy.position_avg_price) distance_to_short_stop_loss=(SSL/strategy.position_avg_price)-1 PS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_long_stop_loss SPS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_short_stop_loss PSqty=PS/close SPSqty=SPS/close //Strategy Calculations MAFilter=close > MA4 BUY = crossover(X , Y) SELL = crossunder(X , Y) BUY2 = crossover(X , Y) and MAFilter SELL2 = crossunder(X , Y) and not MAFilter //Entries strategy.entry("long", true, qty=PSMGMT ? PSqty : na, when=not i_MAFilter ? BUY : BUY2) strategy.entry("short", false, qty=PSMGMT ? SPSqty : na, when=not i_MAFilter ? SELL : SELL2) //Exits if i_SL //and SL != na strategy.exit("longexit", "long", stop=LSL) strategy.exit("shortexit", "short", stop=SSL) if i_MAFilter strategy.close("long", when=SELL) strategy.close("short", when=BUY) //Plots plot(i_SL ? SL : na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL") plot(MA1, color=color.green, linewidth=1, title="MA1") plot(MA2, color=color.yellow, linewidth=2, title="MA2") plot(MA3, color=color.red, linewidth=3, title="MA3") plot(MA4, color=color.white, linewidth=3, title="MA4") plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup") plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup") //Debugging Plots plot(LSL, transp=100, title="SwingLow") plot(bought ? 1:0, transp=100, title="bought") plot(PSqty, title="PSqty", transp=100) plot(SPSqty, title="SPSqty", transp=100) plot(PS, title="PS", transp=100) plot(SPS, title="SPS", transp=100) plot(distance_to_long_stop_loss, title="distance to LSL", transp=100) plot(distance_to_short_stop_loss, title="distance to SSL", transp=100) plot(capital, title="equity", transp=100)