Tendência de seguir uma estratégia baseada na média móvel
Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-24 14:24:36Tags:
Resumo
Esta é uma estratégia simples de tendência baseada na média móvel. Ele julga a direção e duração da tendência atual comparando a relação de tamanho entre as médias móveis de diferentes ciclos. Ele fica longo quando a média móvel de ciclo curto cruza acima do ciclo longo, e fica curto quando o oposto acontece. Ao mesmo tempo, pontos de stop loss e take profit são definidos para controlar riscos.
Estratégia lógica
A estratégia usa 4 médias móveis com ciclos diferentes: linhas de 5 dias, 10 dias, 15 dias e 25 dias.
Quando MA1>MA2>MA3>MA4, indica uma tendência ascendente e vai longo.
As condições de posição aberta para longo e curto precisam satisfazer o filtro de stop loss ATR ao mesmo tempo, ou seja, o valor ATR deve ser maior que a SMA de 40 dias do ATR. Isso evita gerar sinais errados quando a flutuação do preço é muito pequena.
Análise das vantagens
A estratégia apresenta as seguintes vantagens:
- A lógica é simples e fácil de implementar.
- Usar múltiplas médias móveis para determinar a direção da tendência é confiável.
- A definição de pontos de stop loss e take profit pode efetivamente controlar a perda máxima por negociação.
- O filtro de stop loss ATR evita sinais errados quando a flutuação do preço é pequena.
Análise de riscos
A estratégia apresenta igualmente os seguintes riscos:
- É fácil gerar sinais errados num mercado em grande parte em choque.
- A configuração de parâmetros inadequada (ciclo de média móvel, etc.) pode conduzir a um mau desempenho da estratégia.
- Não considera o impacto dos elementos fundamentais e das notícias significativas nos preços.
Para reduzir esses riscos, os parâmetros podem ser otimizados adequadamente ou podem ser adicionadas condições de filtro adicionais para melhorar a estabilidade da estratégia.
Orientações de otimização
As direcções de otimização da estratégia incluem:
- Teste diferentes combinações de parâmetros de ciclo da média móvel para encontrar os parâmetros ideais.
- Adicionar outros filtros de indicadores técnicos, tais como MACD e KDJ para julgar a confiabilidade dos sinais.
- Adicionar filtro de volume de negociação, negociar apenas quando o volume de negociação se expandir.
- Parâmetros de afinação baseados nas diferenças entre variedades.
- Adicionar algoritmos de aprendizagem de máquina para julgar sinais.
Conclusão
Em geral, esta é uma estratégia de tendência relativamente simples. Ele julga a direção da tendência através de médias móveis e define stop loss e take profit razoáveis para controlar os níveis de risco. Ainda há muito espaço para otimização, como ajustar parâmetros, adicionar filtros etc. para melhorar ainda mais a estabilidade e rentabilidade da estratégia.
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fpemehd
// @version=5
// # ========================================================================= #
// # | STRATEGY |
// # ========================================================================= #
strategy(title = 'MA Simple Strategy with SL & TP & ATR Filters',
shorttitle = 'MA Strategy',
overlay = true,
pyramiding = 0,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.1,
initial_capital = 100000,
max_lines_count = 150,
max_labels_count = 300)
// # ========================================================================= #
// # Inputs
// # ========================================================================= #
// 1. Time
i_start = input (defval = timestamp("20 Jan 1990 00:00 +0900"), title = "Start Date", tooltip = "Choose Backtest Start Date", inline = "Start Date", group = "Time" )
i_end = input (defval = timestamp("20 Dec 2030 00:00 +0900"), title = "End Date", tooltip = "Choose Backtest End Date", inline = "End Date", group = "Time" )
c_timeCond = true
// 2. Inputs for direction: Long? Short? Both?
i_longEnabled = input.bool(defval = true , title = "Long?", tooltip = "Enable Long Position Trade?", inline = "Long / Short", group = "Long / Short" )
i_shortEnabled = input.bool(defval = true , title = "Short?", tooltip = "Enable Short Position Trade?", inline = "Long / Short", group = "Long / Short" )
// 3. Use Filters? What Filters?
i_ATRFilterOn = input.bool(defval = true , title = "ATR Filter On?", tooltip = "ATR Filter On?", inline = "ATR Filter", group = "Filters")
i_ATRSMALen = input.int(defval = 40 , title = "SMA Length for ATR SMA", minval = 1 , maxval = 100000 , step = 1 , tooltip = "ATR should be bigger than this", inline = "ATR Filter", group = "Filters")
// 3. Shared inputs for Long and Short
//// 3-1. Inputs for Stop Loss Type: normal? or trailing?
//// If trailing, always trailing or trailing after take profit order executed?
i_useSLTP = input.bool(defval = true, title = "Enable SL & TP?", tooltip = "", inline = "Enable SL & TP & SL Type", group = "Shared Inputs")
i_tslEnabled = input.bool(defval = false , title = "Enable Trailing SL?", tooltip = "Enable Stop Loss & Take Profit? \n\Enable Trailing SL?", inline = "Enable SL & TP & SL Type", group = "Shared Inputs")
// i_tslAfterTP = input.bool(defval = true , title = "Enable Trailing SL after TP?", tooltip = "Enable Trailing SL after TP?", inline = "Trailing SL Execution", group = "Shared Inputs")
i_slType = input.string(defval = "ATR", title = "Stop Loss Type", options = ["Percent", "ATR"], tooltip = "Stop Loss based on %? ATR?", inline = "Stop Loss Type", group = "Shared Inputs")
i_slATRLen = input.int(defval = 14, title = "ATR Length", minval = 1 , maxval = 200 , step = 1, inline = "Stop Loss ATR", group = "Shared Inputs")
i_tpType = input.string(defval = "R:R", title = "Take Profit Type", options = ["Percent", "ATR", "R:R"], tooltip = "Take Profit based on %? ATR? R-R ratio?", inline = "Take Profit Type", group = "Shared Inputs")
//// 3-2. Inputs for Quantity
i_tpQuantityPerc = input.float(defval = 50, title = 'Take Profit Quantity %', minval = 0.0, maxval = 100, step = 1.0, tooltip = '% of position when tp target is met.', group = 'Shared Inputs')
// 4. Inputs for Long Stop Loss & Long Take Profit
i_slPercentLong = input.float(defval = 3, title = "SL Percent", tooltip = "", inline = "Percent > Long Stop Loss / Take Profit Percent", group = "Long Stop Loss / Take Profit")
i_tpPercentLong = input.float(defval = 3, title = "TP Percent", tooltip = "Long Stop Loss && Take Profit Percent?", inline = "Percent > Long Stop Loss / Take Profit Percent", group = "Long Stop Loss / Take Profit")
i_slATRMultLong = input.float(defval = 3, title = "SL ATR Multiplier", minval = 1 , maxval = 200 , step = 0.1, tooltip = "", inline = "Long Stop Loss / Take Profit ATR", group = "Long Stop Loss / Take Profit")
i_tpATRMultLong = input.float(defval = 3, title = "TP ATR Multiplier", minval = 1 , maxval = 200 , step = 0.1, tooltip = "ATR > Long Stop Loss && Take Profit ATR Multiplier? \n\Stop Loss = i_slATRMultLong * ATR (i_slATRLen) \n\Take Profit = i_tpATRMultLong * ATR (i_tpATRLen)", inline = "Long Stop Loss / Take Profit ATR", group = "Long Stop Loss / Take Profit")
i_tpRRratioLong = input.float(defval = 1.8, title = "R:R Ratio", minval = 0.1 , maxval = 200 , step = 0.1, tooltip = "R:R Ratio > Risk Reward Ratio? It will automatically set Take Profit % based on Stop Loss", inline = "R:R Ratio", group = "Long Stop Loss / Take Profit")
// 5. Inputs for Short Stop Loss & Short Take Profit
i_slPercentShort = input.float(defval = 3, title = "SL Percent", tooltip = "", inline = "Percent > Short Stop Loss / Take Profit Percent", group = "Short Stop Loss / Take Profit")
i_tpPercentShort = input.float(defval = 3, title = "TP Percent", tooltip = "Short Stop Loss && Take Profit Percent?", inline = "Percent > Short Stop Loss / Take Profit Percent", group = "Short Stop Loss / Take Profit")
i_slATRMultShort = input.float(defval = 3, title = "SL ATR Multiplier", minval = 1 , maxval = 200 , step = 0.1, tooltip = "", inline = "ATR > Short Stop Loss / Take Profit ATR", group = "Short Stop Loss / Take Profit")
i_tpATRMultShort = input.float(defval = 3, title = "TP ATR Multiplier", minval = 1 , maxval = 200 , step = 0.1, tooltip = "ATR > Short Stop Loss && Take Profit ATR Multiplier? \n\Stop Loss = i_slATRMultShort * ATR (i_slATRLen) \n\Take Profit = i_tpATRMultShort * ATR (i_tpATRLen)", inline = "ATR > Short Stop Loss / Take Profit ATR", group = "Short Stop Loss / Take Profit")
i_tpRRratioShort = input.float(defval = 1.8, title = "R:R Ratio", minval = 0.1 , maxval = 200 , step = 0.1, tooltip = "R:R Ratio > Risk Reward Ratio? It will automatically set Take Profit % based on Stop Loss", inline = "R:R Ratio", group = "Short Stop Loss / Take Profit")
// 6. Inputs for logic
i_MAType = input.string(defval = "RMA", title = "MA Type", options = ["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "RMA", "VWMA", "SWMA", "ALMA", "VWAP"], tooltip = "Choose MA Type", inline = "MA Type", group = 'Strategy')
i_MA1Len = input.int(defval = 5, title = 'MA 1 Length', minval = 1, inline = 'MA Length', group = 'Strategy')
i_MA2Len = input.int(defval = 10, title = 'MA 2 Length', minval = 1, inline = 'MA Length', group = 'Strategy')
i_MA3Len = input.int(defval = 15, title = 'MA 3 Length', minval = 1, inline = 'MA Length', group = 'Strategy')
i_MA4Len = input.int(defval = 25, title = 'MA 4 Length', minval = 1, inline = 'MA Length', group = 'Strategy')
i_ALMAOffset = input.float(defval = 0.7 , title = "ALMA Offset Value", tooltip = "The Value of ALMA offset", inline = "ALMA Input", group = 'Strategy')
i_ALMASigma = input.float(defval = 7 , title = "ALMA Sigma Value", tooltip = "The Value of ALMA sigma", inline = "ALMA Input", group = 'Strategy')
// # ========================================================================= #
// # Entry, Close Logic
// # ========================================================================= #
bool i_ATRFilter = ta.atr(length = i_slATRLen) >= ta.sma(source = ta.atr(length = i_slATRLen), length = i_ATRSMALen) ? true : false
// calculate Technical Indicators for the Logic
getMAValue (source, length, almaOffset, almaSigma) =>
switch i_MAType
'SMA' => ta.sma(source = source, length = length)
'EMA' => ta.ema(source = source, length = length)
'WMA' => ta.wma(source = source, length = length)
'HMA' => ta.hma(source = source, length = length)
'RMA' => ta.rma(source = source, length = length)
'SWMA' => ta.swma(source = source)
'ALMA' => ta.alma(series = source, length = length, offset = almaOffset, sigma = almaSigma)
'VWMA' => ta.vwma(source = source, length = length)
'VWAP' => ta.vwap(source = source)
=> na
float c_MA1 = getMAValue(close, i_MA1Len, i_ALMAOffset, i_ALMASigma)
float c_MA2 = getMAValue(close, i_MA2Len, i_ALMAOffset, i_ALMASigma)
float c_MA3 = getMAValue(close, i_MA3Len, i_ALMAOffset, i_ALMASigma)
float c_MA4 = getMAValue(close, i_MA4Len, i_ALMAOffset, i_ALMASigma)
// Logic: 정배열 될 떄 들어가
var ma1Color = color.new(color.red, 0)
plot(series = c_MA1, title = 'SMA 1', color = ma1Color, linewidth = 1, style = plot.style_line)
var ma2Color = color.new(color.orange, 0)
plot(series = c_MA2, title = 'SMA 2', color = ma2Color, linewidth = 1, style = plot.style_line)
var ma3Color = color.new(color.yellow, 0)
plot(series = c_MA3, title = 'SMA 3', color = ma3Color, linewidth = 1, style = plot.style_line)
var ma4Color = color.new(color.green, 0)
plot(series = c_MA4, title = 'SMA 4', color = ma4Color, linewidth = 1, style = plot.style_line)
bool openLongCond = (c_MA1 >= c_MA2 and c_MA2 >= c_MA3 and c_MA3 >= c_MA4)
bool openShortCond = (c_MA1 <= c_MA2 and c_MA2 <= c_MA3 and c_MA3 <= c_MA4)
bool openLong = i_longEnabled and openLongCond and (not i_ATRFilterOn or i_ATRFilter)
bool openShort = i_shortEnabled and openShortCond and (not i_ATRFilterOn or i_ATRFilter)
openLongCondColor = openLongCond ? color.new(color = color.blue, transp = 80) : na
bgcolor(color = openLongCondColor)
ATRFilterColor = i_ATRFilter ? color.new(color = color.orange, transp = 80) : na
bgcolor(color = ATRFilterColor)
bool enterLong = openLong and not (strategy.opentrades.size(strategy.opentrades-1) > 0)
bool enterShort = openShort and not (strategy.opentrades.size(strategy.opentrades-1) < 0)
bool closeLong = i_longEnabled and (c_MA1[1] >= c_MA2[1] and c_MA2[1] >= c_MA3[1] and c_MA3[1] >= c_MA4[1]) and not (c_MA1 >= c_MA2 and c_MA2 >= c_MA3 and c_MA3 >= c_MA4)
bool closeShort = i_shortEnabled and (c_MA1[1] <= c_MA2[1] and c_MA2[1] <= c_MA3[1] and c_MA3[1] <= c_MA4[1]) and not (c_MA1 <= c_MA2 and c_MA2 <= c_MA3 and c_MA3 <= c_MA4)
// # ========================================================================= #
// # Position, Status Conrtol
// # ========================================================================= #
// longisActive: New Long || Already Long && not closeLong, short is the same
bool longIsActive = enterLong or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0 and not closeLong
bool shortIsActive = enterShort or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) < 0 and not closeShort
// before longTPExecution: no trailing SL && after longTPExecution: trailing SL starts
// longTPExecution qunatity should be less than 100%
bool longTPExecuted = false
bool shortTPExecuted = false
// # ========================================================================= #
// # Long Stop Loss Logic
// # ========================================================================= #
float openAtr = ta.valuewhen(enterLong or enterShort, ta.atr(i_slATRLen), 0)
f_getLongSL (source) =>
switch i_slType
'Percent' => source * (1 - (i_slPercentLong/100))
'ATR' => source - i_slATRMultLong * openAtr
=> na
var float c_longSLPrice = na
c_longSLPrice := if (longIsActive)
if (enterLong)
f_getLongSL(close)
else
c_stopPrice = f_getLongSL(i_tslEnabled ? high : strategy.opentrades.entry_price(trade_num = strategy.opentrades - 1))
math.max(c_stopPrice, nz(c_longSLPrice[1]))
else
na
// # ========================================================================= #
// # Short Stop Loss Logic
// # ========================================================================= #
f_getShortSL (source) =>
switch i_slType
'Percent' => source * (1 + (i_slPercentShort)/100)
'ATR' => source + i_slATRMultShort * openAtr
=> na
var float c_shortSLPrice = na
c_shortSLPrice := if (shortIsActive)
if (enterShort)
f_getShortSL (close)
else
c_stopPrice = f_getShortSL(i_tslEnabled ? low : strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1))
math.min(c_stopPrice, nz(c_shortSLPrice[1], 999999.9))
else
na
// # ========================================================================= #
// # Long Take Profit Logic
// # ========================================================================= #
f_getLongTP () =>
switch i_tpType
'Percent' => close * (1 + (i_tpPercentLong/100))
'ATR' => close + i_tpATRMultLong * openAtr
'R:R' => close + i_tpRRratioLong * (close - f_getLongSL(close))
=> na
var float c_longTPPrice = na
c_longTPPrice := if (longIsActive and not longTPExecuted)
if (enterLong)
f_getLongTP()
else
nz(c_longTPPrice[1], f_getLongTP())
else
na
longTPExecuted := strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0 and (longTPExecuted[1] or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) < strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1)[1] or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1)[1] == 0 and high >= c_longTPPrice)
// # ========================================================================= #
// # Short Take Profit Logic
// # ========================================================================= #
f_getShortTP () =>
switch i_tpType
'Percent' => close * (1 - (i_tpPercentShort/100))
'ATR' => close - i_tpATRMultShort * openAtr
'R:R' => close - i_tpRRratioShort * (close - f_getLongSL(close))
=> na
var float c_shortTPPrice = na
c_shortTPPrice := if (shortIsActive and not shortTPExecuted)
if (enterShort)
f_getShortTP()
else
nz(c_shortTPPrice[1], f_getShortTP())
else
na
shortTPExecuted := strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) < 0 and (shortTPExecuted[1] or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1)[1] or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1)[1] == 0 and low <= c_shortTPPrice)
// # ========================================================================= #
// # Make Orders
// # ========================================================================= #
if (c_timeCond)
if (enterLong)
strategy.entry(id = "Long Entry", direction = strategy.long , comment = 'Long(' + syminfo.ticker + '): Started', alert_message = 'Long(' + syminfo.ticker + '): Started')
if (enterShort)
strategy.entry(id = "Short Entry", direction = strategy.short , comment = 'Short(' + syminfo.ticker + '): Started', alert_message = 'Short(' + syminfo.ticker + '): Started')
if (closeLong)
strategy.close(id = 'Long Entry', comment = 'Close Long', alert_message = 'Long: Closed at market price')
if (closeShort)
strategy.close(id = 'Short Entry', comment = 'Close Short', alert_message = 'Short: Closed at market price')
if (longIsActive and i_useSLTP)
strategy.exit(id = 'Long Take Profit / Stop Loss', from_entry = 'Long Entry', qty_percent = i_tpQuantityPerc, limit = c_longTPPrice, stop = c_longSLPrice, alert_message = 'Long(' + syminfo.ticker + '): Take Profit or Stop Loss executed')
strategy.exit(id = 'Long Stop Loss', from_entry = 'Long Entry', stop = c_longSLPrice, alert_message = 'Long(' + syminfo.ticker + '): Stop Loss executed')
if (shortIsActive and i_useSLTP)
strategy.exit(id = 'Short Take Profit / Stop Loss', from_entry = 'Short Entry', qty_percent = i_tpQuantityPerc, limit = c_shortTPPrice, stop = c_shortSLPrice, alert_message = 'Short(' + syminfo.ticker + '): Take Profit or Stop Loss executed')
strategy.exit(id = 'Short Stop Loss', from_entry = 'Short Entry', stop = c_shortSLPrice, alert_message = 'Short(' + syminfo.ticker + '): Stop Loss executed')
// # ========================================================================= #
// # Plot
// # ========================================================================= #
var posColor = color.new(color.white, 0)
plot(series = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1), title = 'Position', color = posColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
var stopLossColor = color.new(color.maroon, 0)
plot(series = c_longSLPrice, title = 'Long Stop Loss', color = stopLossColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 1)
plot(series = c_shortSLPrice, title = 'Short Stop Loss', color = stopLossColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 1)
longTPExecutedColor = longTPExecuted ? color.new(color = color.green, transp = 80) : na
//bgcolor(color = longTPExecutedColor)
shortTPExecutedColor = shortTPExecuted ? color.new(color = color.red, transp = 80) : na
//bgcolor(color = shortTPExecutedColor)
// isPositionOpenedColor = strategy.opentrades.size(strategy.opentrades-1) != 0 ? color.new(color = color.yellow, transp = 90) : na
// bgcolor(color = isPositionOpenedColor)
var takeProfitColor = color.new(color.teal, 0)
plot(series = c_longTPPrice, title = 'Long Take Profit', color = takeProfitColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 1)
plot(series = c_shortTPPrice, title = 'Short Take Profit', color = takeProfitColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 1)
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