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Estratégia de negociação de reversão do índice do canal de commodities

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-29
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Resumo

Esta estratégia identifica as características cíclicas e sazonais no mercado com base no Índice de Canal de Commodities (CCI) para detectar o início e o fim dos ciclos.

Estratégia lógica

O valor do Índice de Canal de Commodities (CCI) mostra como o instrumento está sendo negociado em relação ao seu preço médio. Quando o valor do CCI é alto, isso significa que os preços são superiores ao preço médio. Quando o valor do CCI é baixo, isso significa que os preços são inferiores ao preço médio. O valor do CCI geralmente não cai fora da faixa de -300 a 300.

Esta estratégia usa o indicador CCI com comprimento 10 e suas médias móveis simples com comprimento 10 e 20.

Análise das vantagens

O indicador CCI pode identificar eficazmente as características cíclicas e os pontos de inflexão
Filtrado por médias móveis duplas para reduzir os falsos sinais
Permite a selecção da direcção longa ou curta para diferentes ambientes de mercado
Riscos controláveis com níveis claros de stop loss

Análise de riscos

O CCI pode não funcionar bem para ações com grandes flutuações de preços
As médias móveis estão atrasadas e podem perder pontos de virada
Nenhuma consideração dos fundamentos, incapaz de julgar se o preço está subvalorizado ou sobrevalorizado
O stop loss pode ser interrompido em prazos mais longos

A otimização pode ser feita ajustando os parâmetros CCI ou períodos de média móvel, ou adicionando outros indicadores técnicos para julgar os fundamentos.

Orientações de otimização

Otimizar os parâmetros do CCI para diferentes ciclos e volatilidade
Otimizar os períodos de média móvel para equilibrar atraso e ruído
Adicionar indicadores como volume para julgar a verdadeira ruptura
Determinar a tendência geral em prazos mais longos

Resumo

Esta estratégia identifica tendências de curto prazo usando o CCI e médias móveis duplas para julgar as características cíclicas. Suas vantagens são regras simples e claras, ajuste flexível de parâmetros e riscos controláveis. Mas ainda há possibilidades de atraso e julgamento errado. Melhores resultados podem ser alcançados ajustando parâmetros de indicadores e incorporando mais análise técnica ou fundamental.

/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/11/2016
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or 
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these 
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible 
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates 
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading 
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are 
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low 
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range 
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CCI Strategy Reversed Backtest", shorttitle="CCI Strategy")
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple)
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos = iff(xSMA < xFMA , 1,
	   iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(xSMA, color=red, title="CCI MA Slow")
plot(xFMA, color=blue, title="CCI MA FAST")

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