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Estratégia de percentual de perda de parada de atraso

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-01 11:05:36
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Resumo

Esta estratégia é projetada para uma entrada de posição longa com um gatilho específico de data e um mecanismo de stop loss para gerenciamento de risco.

Estratégia lógica

A estratégia primeiro toma entrada de datas de entrada específicas, incluindo mês e dia, em seguida, calcula o carimbo horário de entrada preciso com base nessas datas.

No momento da entrada, a estratégia irá abrir uma posição longa. Ao mesmo tempo, registra o preço mais alto (highestPrice) e o preço de stop loss (stopLoss).

Se o preço cair abaixo do stopLoss, a posição será fechada. Caso contrário, a posição permanece aberta e o stopLoss mantém-se atrás do preço mais alto para bloquear os lucros e controlar o risco.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

  1. Introdução automática baseada em datas específicas, adequada para estratégias de negociação em torno de eventos significativos.
  2. Aplica o stop loss para bloquear dinamicamente os lucros e gerir eficazmente os riscos.
  3. Stop loss definido em percentagem, simples e intuitivo de operar.
  4. Permite a detenção a longo prazo para maximizar o potencial de alta.

Análise de riscos

Há também alguns riscos:

  1. Risco de falha de stop loss. Se o preço cair acentuadamente abaixo do stop loss brevemente e depois voltar a saltar, a posição pode ser interrompida e não conseguir capturar o rebote.
  2. Não há limite para a perda máxima, se a percentagem de stop loss for demasiado elevada, a perda máxima pode exceder as expectativas.

Melhorias possíveis:

  1. Combine outros indicadores para pausar o trailing stop quando o mercado enfrentar correção, evitando falhas.
  2. Defina a percentagem de stop loss cuidadosamente, geralmente abaixo de 10%.

Optimização

Possíveis direcções de otimização:

  1. Quando o preço sobe 50%, etc., tire lucros parciais ou completos.
  2. Otimizar a largura de trail com base nos sinais do regime de mercado dos índices.
  3. Melhore o tamanho das posições, considere a pirâmide quando surgirem novas altas para maiores lucros.

Conclusão

Esta estratégia fornece entrada automatizada baseada em data e gerenciamento de risco dinâmico por meio de stop loss.

/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Trailing Stop Loss Percent",
     overlay=true, pyramiding=1)

// Input for the specific entry date
entryDay = input.int(defval = 1, title = "Entry Day", minval = 1, maxval = 31)
entryMonth = input.int(defval = 1, title = "Entry Month", minval = 1, maxval = 12)
entryYear = input.int(defval = 2023, title = "Entry Year", minval = 1970)

// Calculate the entry date timestamp
entryDate = timestamp(entryYear, entryMonth, entryDay, 00, 00)

// Trailing Stop Loss Percentage
trailStopPercent = input.float(defval = 5.0, title = "Trailing Stop Loss (%)", minval = 0.1)

// Entry Condition
enterTrade = true

// Variables to track the highest price and stop loss level since entry
var float highestPrice = na
var float stopLoss = na

// Update the highest price and stop loss level
if strategy.position_size > 0
    highestPrice := math.max(highestPrice, high)
    stopLoss := highestPrice * (1 - trailStopPercent / 100)

// Enter the strategy
if enterTrade
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
    highestPrice := high
    stopLoss := highestPrice * (1 - trailStopPercent / 100)

// Exit the strategy if the stop loss is hit
if strategy.position_size > 0 and low <= stopLoss
    strategy.close("Long Entry")

// Plotting the stop loss level for reference
plot(strategy.position_size > 0 ? stopLoss : na, "Trailing Stop Loss", color=color.red)
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