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Estratégias de aceleração dinâmica baseadas no RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-06 09:44:05
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基于RSI动态加仓策略

Resumo

A estratégia combina um índice relativamente forte e fraco (RSI) com o princípio de negociação de Martin Guirgel. Quando o RSI está abaixo da linha de sobrevenda, é feita a primeira compra de um mercado aberto; depois, se o preço continuar a cair, é feita uma negociação com um índice de 2 para obter um bloqueio de lucro.

Princípios estratégicos

  1. O indicador RSI é usado para determinar o mercado de sobrevenda, com o RSI definido como 14 durante o período e o limite de sobrevenda definido como 30.
  2. Quando o RSI é < 30, a primeira abertura é feita com 5% do lucro da conta.
  3. Se o preço cair 0,5% em relação ao preço de entrada inicial, aumente o posicionamento em 2 vezes; se o preço continuar a cair, aumente novamente o posicionamento em 4 vezes.
  4. A taxa de crescimento é de 0,5% e o lucro é estabilizado.
  5. Repetir os passos acima e fazer a transação circular.

Análise de vantagens

  • Usando o RSI para determinar o ponto de superavenda do mercado, é possível abrir mais posições em pontos relativamente baixos.
  • O aumento do preço de negociação de Martin Gelder pode fazer com que o preço médio de abertura seja cada vez menor.
  • A pequena paralisação pode trazer ganhos duradouros e estáveis.
  • Aplica-se a negociações em tempo real em moedas de alto valor de mercado, com risco controlado.

Análise de riscos

  • Se o setor estiver deprimido por muito tempo, os prejuízos podem aumentar ainda mais.
  • O que é o que você precisa saber sobre o que você está fazendo?
  • O número excessivo de depósitos também aumenta as perdas.
  • O risco de que o mercado continue a cair é muito maior se você fizer negociações multidirecionais.

Optimização estratégica

  1. O ponto de parada pode ser definido para limitar o máximo de perdas.
  2. Otimizar os parâmetros do RSI para encontrar os melhores sinais de supervenda e supercompra.
  3. O limite de retenção razoável pode ser definido com base na volatilidade de uma determinada moeda.
  4. O volume do investimento pode ser definido com base no total de ativos ou na proporção de ações individuais.

Resumo

A estratégia combina o indicador RSI com o princípio de negociação de Martin Geller para aumentar a negociação apropriadamente quando o ponto de venda é julgado, com um pequeno lucro de stop-loss. Pode obter ganhos permanentes e estáveis, mas também há um certo risco. Pode ser otimizado ainda mais através da configuração de stop-loss, ajuste de parâmetros e outros.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Stavolt

//@version=5
strategy("RSI Martingale Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, currency=currency.USD)

// Inputs
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
oversoldThreshold = input(30, title="Oversold Threshold") // Keeping RSI threshold
profitTargetPercent = input(0.5, title="Profit Target (%)") / 100
initialInvestmentPercent = input(5, title="Initial Investment % of Equity")

// Calculating RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

// State variables for tracking the initial entry
var float initialEntryPrice = na
var int multiplier = 1

// Entry condition based on RSI
if (rsiValue < oversoldThreshold and na(initialEntryPrice))
    initialEntryPrice := close
    strategy.entry("Initial Buy", strategy.long, qty=(strategy.equity * initialInvestmentPercent / 100) / close)
    multiplier := 1

// Adjusting for errors and simplifying the Martingale logic
// Note: This section simplifies the aggressive position size adjustments without loops
if (not na(initialEntryPrice))
    if (close < initialEntryPrice * 0.995) // 0.5% drop from initial entry
        strategy.entry("Martingale Buy 1", strategy.long, qty=((strategy.equity * initialInvestmentPercent / 100) / close) * 2)
        multiplier := 2 // Adjusting multiplier for the next potential entry

    if (close < initialEntryPrice * 0.990) // Further drop
        strategy.entry("Martingale Buy 2", strategy.long, qty=((strategy.equity * initialInvestmentPercent / 100) / close) * 4)
        multiplier := 4

    // Additional conditional entries could follow the same pattern

// Checking for profit target to close positions
if (strategy.position_size > 0 and (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price >= profitTargetPercent)
    strategy.close_all(comment="Take Profit")
    initialEntryPrice := na // Reset for next cycle
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