Estratégia de rastreamento de reversão

Resumo

A estratégia de rastreamento de reversão é uma estratégia de rastreamento de tendências que combina médias móveis como filtros de mercado.

Estratégia lógica

A lógica central desta estratégia é: estabelecer posições longas quando o fechamento é inferior à baixa de N dias atrás; fechar posições longas quando o fechamento é superior à alta de N dias atrás.

Esta estratégia baseia-se na teoria da reversão de preços, que acredita que as tendências nos preços das ações mostrarão repetidamente altos e baixos.

Em especial, os módulos essenciais desta estratégia são:

1. Filtro de mercado

   Usar a média móvel simples de 200 dias para julgar as tendências do mercado. Permitir o estabelecimento de posições apenas quando os preços das ações estão acima da linha de 200 dias. Isso evita o estabelecimento de posições curtas em um mercado de alta ou o estabelecimento de posições longas em um mercado de baixa.

2. Julgamento do sinal de inversão

   Lógica: Fechar < Preço mais baixo N dias atrás

   Se o fechamento for inferior ao preço mais baixo há N dias (default 5 dias), indica uma desagregação do preço para baixo e desencadeia um sinal de compra.

3. Tome o julgamento do sinal de lucro

   Lógica: Fechar > Preço mais alto N dias atrás

   Se o fechamento for superior ao preço mais elevado há N dias (default 5 dias), indica que a tendência de reversão ascendente terminou e desencadeia um sinal de take profit.

4. 5% Stop Loss

   Defina uma linha de stop loss de 5% a partir do preço de entrada para evitar perdas excessivas.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

1. A adoção da teoria da inversão de preços permite estabelecer posições no início das inversões de preços e acompanhar as tendências subsequentes.
2. A combinação de médias móveis como filtros de mercado evita o estabelecimento de posições longas ou curtas inadequadas, reduzindo o risco de ficarmos presos em posições erradas.
3. A utilização dos preços mais altos e mais baixos há N dias para determinar os sinais de reversão fornece parâmetros flexíveis que podem ser ajustados com base nas condições do mercado.
4. O stop loss de 5% pode reduzir rapidamente as perdas e evitar perdas excessivas por negociação.
5. Obter compras baixas e vendas altas através do acompanhamento de retornos excessivos das tendências de reversão de preços.

Análise de riscos

Há também alguns riscos com esta estratégia:

1. Os sinais de reversão de preços podem ser falsos breakouts, incapazes de iniciar reversões de tendência reais, levando assim a perdas.
2. As configurações inadequadas dos parâmetros de N dias podem deixar de lado pontos reais de reversão ou desencadear perdas de parada prematuras.
3. Se a percentagem de stop loss for demasiado elevada, as perdas de transacção única podem ser demasiado grandes; se for demasiado pequena, as perdas de stop podem ser desencadeadas prematuramente.
4. Esta estratégia é mais adequada para índices e algumas ações de tendência de alta, não ideal para a negociação de reversão média no universo geral das ações.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Otimizar os parâmetros da média móvel para testar os efeitos das diferentes entradas diárias.
2. Teste ajustando o parâmetro N para julgamento do sinal de inversão para encontrar combinações óptimas de parâmetros.
3. Otimizar a percentagem de stop loss para equilibrar as perdas de stop e o tempo de espera.
4. Adicionar indicadores de impulso e outros filtros para garantir sinais comerciais mais confiáveis.
5. Definir combinações de parâmetros independentes para diferentes produtos comerciais e otimizar através de backtesting.

Resumo

A estratégia de rastreamento de reversão combina indicadores de média móvel para determinar as condições do mercado e utiliza a teoria de reversão para selecionar o momento de entrada. Os mecanismos de controle de risco de lucro e stop loss visam retornos excessivos comprando baixo e vendendo alto. A estratégia pode ser melhorada através da otimização de parâmetros, adicionando filtros auxiliares, etc. Pode alcançar bons retornos em mercados de tendência.