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Estratégia de ruptura da média móvel de cruzamento

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-06 15:02:33
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Resumo

Esta estratégia usa três médias móveis de períodos diferentes para identificar a direção da tendência do mercado. Ela entra em uma posição quando as três médias móveis estão se movendo na mesma direção. Ao mesmo tempo, combinado com o preço mais alto ou mais baixo das velas N mais recentes, ela define stop loss e take profit.

Estratégia lógica

Calcule a longo prazo, médio prazo e curto prazo três médias móveis. Os usuários podem definir os períodos por si mesmos.
Compare as direções das três médias móveis. Quando a média móvel de curto prazo cruza acima da média de médio prazo e a médio prazo cruza acima da média de longo prazo, ela é julgada como um mercado alcista. Quando o curto prazo cruza abaixo do médio prazo e o médio prazo cruza abaixo do longo prazo, ela é julgada como um mercado de baixa.
Em um mercado de alta, se o preço atravessa o preço mais alto das N velas mais recentes, vá longo; em um mercado de baixa, se o preço atravessa o preço mais baixo das N velas mais recentes, vá curto.
Após entrar em uma posição, defina o stop loss e tire lucro. O stop loss em um mercado de alta é definido como o preço mais baixo das velas N mais recentes e que em um mercado de baixa é definido como o preço mais alto.

Análise das vantagens

Esta estratégia combina o indicador de média móvel e gráficos de velas, que podem determinar melhor a tendência do mercado. Ao mesmo tempo, a configuração de stop loss e take profit é razoável, o que conduz a evitar perdas maiores.

Em comparação com uma única média móvel e outros indicadores, esta estratégia usa três médias móveis para julgar a tendência do mercado de forma mais confiável. Enquanto isso, entrar em uma posição ao quebrar o preço mais alto ou mais baixo das velas N mais recentes é uma estratégia de ruptura comum.

Análise de riscos

Os principais riscos potenciais desta estratégia são:

A probabilidade de julgamento erróneo sobre a direcção das três médias móveis.
Seleção inadequada do momento para entrar na posição, que é fácil de ficar preso.
A extensão da distância de stop loss ajuda a permitir mais espaço para o preço.

Orientações de otimização

As orientações para otimizar esta estratégia incluem:

Adicionar outros indicadores de filtragem para garantir a fiabilidade dos sinais da média móvel.
Otimizar os períodos de média móvel para melhor adaptá-los aos diferentes produtos.
Adicionar algoritmos de aprendizagem de máquina para obter otimização automática de parâmetros.
Teste a eficácia desta estratégia em dados de alta frequência.

Resumo

Esta estratégia é relativamente simples e universal. A ideia é clara com forte viabilidade. Como um exemplo de um sistema de cruzamento de média móvel, é uma escolha comum para iniciantes. Através da otimização adequada, o sistema pode ser aplicado a mais produtos e prazos para obter retornos constantes.

/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode

//@version=5
strategy("Cross Breakout - Hobbiecode", shorttitle="Cross - HOBBIE", overlay=true)

// User-defined input for moving averages
long_period = input(20, title="Long Period")
medium_period =  input(10, title = "Medium Period")
short_period = input(5, title="Short Period")
type_ma = input.string("SMA", title = "MA type", options = ["SMA", "EMA"])
candles_back = input(10, title = "Candles Back")
bars_valid = input(3, title = "Bars to Exit")

// Calculating moving averages
long_ma = 0.0
medium_ma = 0.0
short_ma = 0.0

if type_ma == "SMA"
    long_ma := ta.sma(close, long_period)
    medium_ma := ta.sma(close, medium_period)
    short_ma := ta.sma(close, short_period)
else
    long_ma := ta.ema(close, long_period)
    medium_ma := ta.ema(close, medium_period)
    short_ma := ta.ema(close, short_period)

// Plot moving averages
plot(long_ma, title="Long Moving Average", color=color.red)
plot(medium_ma, title = "Medium Moving Average", color = color.yellow)
plot(short_ma, title="Short Moving Average", color=color.green)

// Check last min/max
last_min = ta.lowest(candles_back)
last_max = ta.highest(candles_back)

// Strategy logic for crossing of moving averages
longCondition = short_ma > medium_ma and medium_ma > long_ma and high == last_max
shortCondition = short_ma < medium_ma and medium_ma < long_ma and low == last_min

longCondition_entry = longCondition and strategy.position_size == 0
shortCondition_entry = shortCondition and strategy.position_size == 0

// Check last min/max for operation
last_min_op = ta.lowest(candles_back)[1]
last_max_op = ta.highest(candles_back)[1]

// Plot lines
var line r1Line = na

// Entry orders
// if (longCondition)
//     from_line = chart.point.now(high)
//     to_line = chart.point.from_index(bar_index + candles_back, high)
//     r1Line := line.new(from_line, to_line, color = color.green, width = 2)

if longCondition_entry and ta.crossover(close,last_max_op)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=low)

// if (shortCondition)
//     from_line = chart.point.now(low)
//     to_line = chart.point.from_index(bar_index + candles_back, low)
//     r1Line := line.new(from_line, to_line, color = color.red, width = 2)

if shortCondition_entry and ta.crossunder(close,last_min_op)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=high)

if ta.barssince(longCondition_entry) >= bars_valid
    strategy.close("Long")

if ta.barssince(shortCondition_entry) >= bars_valid
    strategy.close("Short")

Mais.