Pontos de balanço Breakouts Estratégia a longo prazo

Resumo

A estratégia de Swing Points Breakouts é uma estratégia de flutuação de tendência de longo prazo baseada na identificação de swing high e swing low. A estratégia entra em posições longas quando os preços ultrapassam o preço mais alto no período mais recente especificado pelos parâmetros de entrada e entra em posições curtas quando os preços ultrapassam o preço mais baixo no período mais recente.

Estratégia lógica

A estratégia define o preço mais alto e o preço mais baixo da N bar mais recente como o swing high e o swing low através dos parâmetros de entrada. Determina a entrada e saída com base no parâmetro de direção. Quando vai longo, entra em posições longas com uma ordem de parada OCO quando os preços quebram o swing high. Quando vai curto, entra em posições curtas com uma ordem de parada OCO quando os preços quebram o swing low.

Além disso, a estratégia define stop losses. Após a abertura de posições longas, o stop loss é definido perto do preço mais baixo recente. Após a abertura de posições curtas, o stop loss é definido perto do preço mais alto mais recente. Isso evita efetivamente grandes perdas em um mercado de tendência.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que ela capta as principais flutuações em torno de altas e baixas e os lucros em conformidade.

Especificamente, as vantagens são:

1. A lógica da estratégia é clara, com entradas e saídas baseadas em breakouts altos/baixos.

2. Utiliza os altos/baixos de balanço para identificar oportunidades de reversão, uma abordagem clássica de análise técnica.

3. Há stop losses definidos para controlar os riscos e evitar grandes perdas em mercados de tendência.

4. O código tem uma estrutura clara e é fácil de compreender e modificar.

5. Os parâmetros podem ser ajustados para otimizar a estratégia, como ajustar o período swing alto / baixo.

Análise de riscos

O principal risco desta estratégia provém de uma identificação imprecisa de alta/baixa balança que conduz a negociações erradas.

1. Falso rompimento de altas/baixas de balanço, resultando em entradas erradas.

2. Um enorme stop loss perto dos pontos de fuga.

3. Os símbolos de tendência tendem a precisar de enormes custos para determinar os pontos de balanço.

4. O ajuste incorreto dos parâmetros também afeta o desempenho da estratégia.

As soluções incluem:

1. Otimizar parâmetros como os períodos de swing alto/baixo.

2. Aumentando a distância de stop loss.

3. Evitar usá-lo em símbolos de tendência.

4. Adotar o aprendizado de máquina para otimizar dinamicamente os parâmetros.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nas seguintes direcções:

1. Optimização dinâmica dos períodos de alta/baixa de balanço em vez de valores fixos para evitar o sobreajuste.

2. Introdução de um stop loss/take profit dinâmico baseado no ATR e na volatilidade.

3. Combinar vários prazos, utilizando TFs mais elevados para definir tendências e TFs mais baixos para entrada.

4. Incorporar modelos de aprendizagem de máquina para prever pontos de balanço potenciais e melhorar o desempenho.

5. Otimizar os algoritmos de stop loss para evitar acertos desnecessários, mantendo uma stop loss eficaz.

Conclusão

A estratégia de Swing Points Breakouts é uma estratégia quantitativa prática de longo prazo em geral. Ao capturar oportunidades de reversão em torno de pontos de balanço e definir stop losses para controlar riscos, ela garante lucros enquanto também controla drawdowns. Com ajuste flexível de parâmetros e lógica clara, é um paradigma de estratégia recomendado que vale a pena utilizar.