Tendência baseada em indicadores de dupla EMA seguindo a estratégia

Resumo

Esta estratégia calcula duas EMAs com períodos diferentes e compara sua relação de tamanho para determinar a tendência do mercado e alcançar a tendência seguinte. Quando a EMA de curto período cruza acima da EMA de longo período, o mercado é julgado estar em uma tendência ascendente e a estratégia fica longa. Quando a EMA de curto período cruza abaixo da EMA de longo período, o mercado é julgado estar em uma tendência descendente e a estratégia fica curta.

Princípio da estratégia

O indicador EMA pode filtrar o ruído do mercado e refletir mudanças reais de tendência. Esta estratégia usa dois EMAs com parâmetros diferentes, um EMA de curto prazo de 34 períodos e um EMA de longo prazo de 89 períodos.

Quando a EMA de curto prazo cruza acima da EMA de longo prazo de baixo, indica que a tendência de curto prazo começa a dominar a tendência de longo prazo e os preços entram em um canal ascendente. Este é o sinal longo da estratégia. Quando a EMA de curto prazo cruza abaixo da EMA de longo prazo de cima, indica que a tendência de curto prazo começa a reverter a tendência de longo prazo e os preços entram em um canal descendente. Este é o sinal curto da estratégia. Desta forma, a estratégia aproveita ao máximo o cruzamento das duas EMAs para capturar sinais de tendência de mudanças de preço.

Após o longo ou curto, a estratégia manterá a posição até que o sinal oposto apareça. Por exemplo, após o longo, quando a EMA curta cruza abaixo da EMA longa, que é um sinal curto, a posição longa será fechada e uma posição curta será aberta. Isso permite sair suavemente de posições longas lucrativas e curto-circuito oportuno na direção oposta para maximizar o bloqueio dos lucros da tendência.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que utiliza plenamente as formações cruzadas da EMA para determinar com precisão as alterações nas tendências de mercado, indo longo e curto, de modo a melhor acompanhar as tendências.

1. Utilize a ferramenta EMA para determinar a principal variação da tendência dos preços.

2. Adotar uma estrutura EMA dupla para filtrar algum ruído e tornar o sinal mais estável e confiável.

3. Os parâmetros do ciclo EMA são ajustáveis e podem ser adaptados de forma flexível às características do mercado para obter sinais de negociação mais precisos.

4. Manter posições ao longo da tendência para evitar negociações contrárias à tendência, o que pode reduzir o risco de negociação.

5. Aproveite ao máximo os lucros da tendência. Uma vez lucrativo, tire lucros a tempo para evitar perdas reversíveis.

Análise de riscos

Os principais riscos que esta estratégia enfrenta são os seguintes:

1. Embora as EMA possam efetivamente filtrar o ruído e determinar a direção da tendência, podem ocorrer sinais de perda frequentes intercalados em mercados de gama, levando a negociações excessivamente frequentes, aumentando os custos e os riscos das transações.

2. A selecção inadequada dos parâmetros do ciclo EMA pode causar atraso do sinal, perdendo o melhor ponto de entrada.

3. Incapaz de determinar o ponto de inflexão e o tempo de reversão da tendência, há o risco de ficar preso antes que a virada chegue.

Em resposta aos riscos acima referidos, podem ser tomadas as seguintes contramedidas:

1. Em mercados de intervalo, afrouxar adequadamente o stop loss para reduzir as perdas ou ignorar completamente a negociação à espera de uma tendência clara.

2. Otimizar a seleção dos parâmetros do ciclo EMA para encontrar a combinação ideal de parâmetros.

3. Aumentar indicadores adicionais para determinar o fim da tendência e pontos de virada estruturais para evitar ficar preso.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser ainda melhorada, principalmente no que diz respeito aos seguintes aspectos:

1. Otimizar ainda mais a seleção dos ciclos de EMA para encontrar a combinação ideal de parâmetros.

2. Aumentar as estratégias de stop loss, tais como stop loss móvel, stop loss de tempo, stop loss de volatilidade, etc., para controlar o risco de transações individuais.

3. Aumentar os indicadores adicionais para determinar a estrutura do mercado e evitar o risco de ficar preso.

4. Ajustar os parâmetros da estratégia de acordo com as flutuações estruturais em níveis de ciclo elevados, nomeadamente combinações de parâmetros múltiplos para os mercados em tendência e combinações de parâmetros curtos para os mercados de gama.

5. Incorporar a gestão de posições para ajustar dinamicamente o tamanho das posições com base na utilização do capital, na taxa de retorno e noutros indicadores.

Resumo

A ideia central desta estratégia é simples e clara, usando cruzes de indicadores EMA para determinar as mudanças de tendência do mercado para ir longo e curto. A estratégia tem vantagens em usar ferramentas EMA para determinar tendências, manter posições ao longo da tendência e aproveitar as tendências. Mas também há problemas como seleção de ciclo e captura de pontos de inflexão.