Estratégias de reversão transversal

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-20 13:59:46
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跨均线反转策略

Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de inversão transversal da média, baseada em médias móveis simples. Utiliza medias móveis simples de comprimento 1 e comprimento 5, que são típicas estratégias de acompanhamento de tendências, quando as médias móveis de curto período atravessam a média móvel de longo período abaixo e quando elas atravessam a média móvel de longo período abaixo.

Princípios estratégicos

Esta estratégia consiste em calcular a média móvel simples de 1 dia SMA1 e 5 dias SMA5, com mais entradas quando o SMA5 é colocado no SMA1 e mais entradas quando o SMA5 é colocado no SMA1.

Análise de vantagens

Usar um binário para determinar a direção da tendência do mercado, evitando uma entrada em reverso imediata após o stop loss
Os parâmetros da média móvel são simples e razoáveis, e os resultados da retrospecção são bons.
A redução dos prejuízos é menor e pode suportar um certo tipo de choque no mercado.
O que é mais importante, é que o que é mais importante, é que o que é mais importante, é que o que é mais importante, é que o que é mais importante, é que o que é mais importante, é que o que é mais importante, é que o que é mais importante, é que o que é mais importante, é que o que é mais importante, é que é mais importante.

Análise de riscos

A estratégia de duplo equilíbrio é fácil de usar e é mais provável que o prejuízo seja interrompido quando o mercado se perturba.
Não conseguem acompanhar as tendências do mercado de forma eficaz e têm um potencial de lucro limitado.
O espaço para a otimização de parâmetros é limitado e é fácil de otimizar demais
Diferentes variedades precisam de ajustes de parâmetros para determinadas transações

Otimizar:

Adicionar filtros de outros indicadores para evitar sinais errados
Dinâmica de ajuste de diminuição
Optimização dos parâmetros da média móvel
Combinado com indicadores de volatilidade, controle do tamanho da posição

Resumo

Esta estratégia é uma estratégia simples e equilibrada, com características de operação simples e fácil de implementar, que permite a verificação rápida de ideias estratégicas. Mas sua tolerância e margem de lucro são limitadas e precisam ser otimizadas em parâmetros e condições de filtragem para adaptá-las a mais ambientes de mercado. Como a primeira estratégia de quantificação para iniciantes, ela contém componentes básicos que podem ser melhorados iterativamente como um quadro simples.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Valeria 181 Bot Strategy Mejorado 2.21", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
 
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)  // Enter long

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)  // Enter short

if (longCondition)
    lastLongOrderPrice := close

if (shortCondition)
    lastShortOrderPrice := close

// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 5  // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 151  // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 5  // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150  // 100 USDT lower than the last short order price

// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)

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