Estratégia de negociação de média móvel golden cross e dead cross

Visão geral

A estratégia de negociação de Forex de média móvel é uma estratégia de negociação quantitativa que segue o cruzamento das médias móveis de curto e longo prazo (EMA) e executa operações de compra e venda em Forex e Forex. A estratégia de negociação de Forex é baseada em MACD para determinar os sinais de negociação.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente nos indicadores EMA de 12 dias, EMA de 26 dias e MACD.

1. Calcular o EMA do dia 12 e o EMA do dia 26.
2. Calcule o MACD (ou seja, a EMA de 12 dias menos a EMA de 26 dias).
3. Calcule a EMA de 9 dias do MACD como uma linha de sinal.
4. Quando o MACD atravessa a linha de sinal, gera um sinal de compra.
5. Quando o MACD atravessa a linha de sinalização, gera um sinal de venda.
6. Ao fechar o segundo fio K que gera o sinal, execute a correspondente operação de compra ou venda.

A estratégia também estabelece algumas condições de filtragem:

1. O horário de negociação é o horário de pico do dia.
2. Os valores absolutos do MACD e da diferença entre as linhas de sinal precisam ser maiores que 0,08.
3. Só é permitida a posse unidirecional.

Análise de vantagens

A estratégia, combinada com o cruzamento de médias móveis e o indicador MACD, pode efetivamente capturar os pontos de inflexão das tendências de curto e médio prazo do mercado. As principais vantagens são:

1. As regras da estratégia são simples, claras, fáceis de entender e implementar.
2. Os parâmetros do indicador foram otimizados e o desempenho foi mais estável.
3. O que é um “stop loss”?
4. A lógica de transação é rigorosa, evitando transações inválidas.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Risco de adequação dos dados de detecção. Em aplicações reais, os parâmetros e os valores de threshold podem precisar de ajustes.
2. O risco de um custo de deslizamento elevado por causa de transações frequentes.
3. A reversão da tendência pode trazer riscos de prejuízos sem uma retirada atempada.
4. A quantidade de transações aumenta o risco de alavancagem.

Métodos de mitigação:

1. Parâmetros de otimização dinâmica, ajuste de thresholds.
2. A liberalização adequada das regras de transação para reduzir transações desnecessárias.
3. A partir de agora, o Brasil terá mais indicadores para avaliar a inversão de sinais.
4. Controle rigoroso de posições e de alavancagem.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em:

1. Teste combinações de médias móveis de períodos mais longos para encontrar o parâmetro ideal.
2. Factores básicos como aumento do desempenho da empresa, eventos importantes como filtros.
3. O tempo de reversão da tendência é avaliado com base em mais indicadores, como a banda de Brin, KDJ e outros.
4. Desenvolver um mecanismo de parada de prejuízos. Quando os prejuízos atingem um ponto de parada de prejuízos previamente definido.
5. Adição de proporção de perigo para controlar a retirada máxima.

Resumir

A estratégia de negociação de média móvel, em combinação com a estratégia de negociação MACD, é uma estratégia de negociação quantitativa eficaz, fácil de implementar, que forma um sinal de negociação por meio de um simples acompanhamento de tendências e, em combinação com o controle de risco de condições de filtragem adequadas. A estratégia pode ser melhorada por meio de otimização de parâmetros, aumento do mecanismo de parada e combinação de mais indicadores auxiliares.