Tendência na sequência da estratégia da média móvel

Resumo

Esta estratégia combina a média móvel exponencial (EMA), a média móvel simples (SMA) e o índice de força relativa (RSI) para implementar um sistema de negociação automatizado que pode lucrar com os mercados em tendência.

Estratégia lógica

1. EMA ((50): média móvel exponencial de 50 períodos, representando uma tendência de curto prazo.
2. SMA ((100): média móvel simples de 100 períodos, representando uma tendência de médio a longo prazo.
3. RSI ((14)): Índice de Força Relativa de 14 períodos para identificar níveis de sobrecompra/supervenda.

Quando a EMA de curto prazo ((50) cruza a SMA de médio e longo prazo ((100), um sinal de compra é gerado, indicando o fortalecimento da tendência de curto prazo, e podemos seguir a tendência de compra.

Quando a EMA ((50) cruza abaixo da SMA ((100), um sinal de venda é gerado. Isso significa que o ímpeto de curto prazo foi esgotado e devemos seguir a tendência para vender.

Se o RSI for superior a 70 (zona de sobrecompra), ele gera um sinal de lucro.

Análise das vantagens

Esta é uma estratégia muito clássica de acompanhamento da tendência usando médias móveis. Incorpora tanto o rastreamento da tendência quanto a detecção de sobrecompra / sobrevenda, o que nos permite capturar a tendência principal, evitando comprar no pico em picos de curto prazo. A estratégia funciona bem em mercados com rotações significativas do setor. Por exemplo, no estágio inicial de um mercado de alta, o índice geral mostra uma forte tendência ascendente, mas correções ocasionais de médio prazo são comuns. A estratégia de média móvel pode capturar a tendência de alta principal enquanto sai em tempo útil durante a reversão da tendência. Em comparação com os métodos tradicionais de rastreamento e stop loss, a estratégia de médias móveis é mais estável, com reduções menos violentas. Além disso, esta estratégia é muito simples e fácil de entender. Os parâmetros são convenientes de ajustar.

Análise de riscos

O maior problema da estratégia de média móvel é que ela não aborda a desconexão entre preço e valor. Perto do final de uma tendência de alta, o preço muitas vezes ultrapassa bem acima da faixa de avaliação razoável. Se nos concentrarmos apenas na ação do preço em si, independentemente da avaliação, isso inevitavelmente leva a uma exibição excessiva durante a fase final. Nesse momento, a EMA de curto prazo ((50) e a SMA de médio prazo ((100) ainda podem mostrar uma forte tendência ascendente, gerando sinais de compra, enquanto o preço real foi severamente supervalorizado. Continuar a comprar no pico neste caso significa enfrentar um enorme risco de queda mais tarde. Portanto, essa estratégia se encaixa melhor para o estágio de crescimento dos mercados e precisamos de um julgamento racional sobre a principal tendência.

Além disso, o critério de sobrecompra/supervenda depende apenas de um único indicador RSI aqui, o que pode facilmente causar sinais falsos. Por exemplo, pode haver picos de preço de curto prazo com RSI acima de 70, enquanto ainda existe um momento de alta substancial no mercado depois.

Orientações para melhorias

1. Incorporar mais indicadores para julgar a sobrecompra/supervenda para evitar sinais falsos, por exemplo, adicionar o indicador KD, etc.

2. Adicionar mais métricas para julgar a tendência de médio e longo prazo, por exemplo, MACD etc., para detectar a divergência entre preço e valor.

3. Usar conjuntos de parâmetros diferentes para condições de mercado variáveis, por exemplo, aumentar o período SMA se a tendência for mais clara.

4. Considere tirar lucros parcialmente em vez de uma saída completa em torno de zonas de sobrecompra/supervenda, mantendo as posições centrais.

Conclusão

Em geral, a estratégia de média móvel simples é uma abordagem quantitativa muito prática. É estável, fácil de entender e otimizar, uma das melhores escolhas para iniciantes em quantidade. Sua maior vantagem é montar as principais tendências e evitar comprar repetidamente tops e vender fundos. Também fornece algum grau de proteção contra riscos. No entanto, devemos reconhecer suas limitações em não enviar sinais de alerta precoce em torno de grandes pontos de virada. Portanto, os investidores precisam acompanhar as tendências pacientemente e obter lucros a tempo.