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O valor da posição em risco deve ser calculado em função do valor da posição em risco.

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-03-08 16:39:28
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Estratégia geral

A estratégia de negociação BabyShark VWAP é uma estratégia de negociação quantitativa baseada no Volume Weighted Average Price (VWAP) e no On Balance Volume Relative Strength Index (OBV RSI).

Princípio da estratégia

O princípio central desta estratégia é utilizar os indicadores VWAP e OBV RSI para capturar tendências de mercado e mudanças de momento. O VWAP é uma média móvel dinâmica baseada em preço e volume, que reflete as principais áreas de negociação do mercado. Quando o preço se desvia significativamente do VWAP, geralmente indica condições de sobrecompra ou sobrevenda no mercado.

Especificamente, a estratégia usa 60 velas como período de cálculo para o VWAP, com o preço de fechamento como dados de entrada. Em seguida, constrói zonas de sobrecompra e sobrevenda com base em desvios de preço de 3 desvios padrão positivos e negativos do VWAP. Para o OBV RSI, usa 5 velas como período de cálculo e define limiares de 70 e 30 como critérios para determinar condições de sobrecompra e sobrevenda.

Em termos de lógica de negociação, quando o preço está na zona de sobrevenda abaixo da faixa inferior do VWAP e o OBV RSI é inferior a 30, a estratégia gera um sinal longo. Por outro lado, quando o preço está na zona de sobrecompra acima da faixa superior do VWAP e o OBV RSI é superior a 70, gera um sinal curto. Além disso, a estratégia define uma taxa de take profit e stop loss de 0,6% e introduz um período de arrefecimento de 10 velas após perdas consecutivas para controlar os riscos.

Vantagens da estratégia

Combina múltiplos fatores de mercado, tais como preço e volume, para captar de forma abrangente as tendências e a dinâmica do mercado.
Adota indicadores dinâmicos do VWAP e do OBV RSI para se adaptar às alterações dos diferentes ciclos de mercado.
Estabelece rácios razoáveis de lucro e stop loss e períodos de reflexão para controlar eficazmente os riscos e aproveitar as oportunidades.
Lógica clara, fácil de compreender e implementar, com um certo nível de interpretabilidade.
Parâmetros ajustáveis, adequados para comerciantes com diferentes estilos de otimização e melhoria.

Riscos estratégicos

Para os mercados oscilantes ou repetitivos, os sinais de negociação frequentes podem conduzir a excesso de negociação e a um aumento dos custos de deslizamento.
Nos mercados em tendência, a dependência exclusiva do VWAP para a obtenção de lucros pode fazer com que a estratégia saia muito cedo, perdendo os lucros da tendência subsequentes.
As definições de parâmetros fixos podem não se adaptar às alterações das condições de mercado, exigindo uma otimização para diferentes instrumentos e prazos.
O indicador OBV depende fortemente dos dados de volume; quando os dados de volume são imprecisos ou manipulados, as distorções do indicador podem induzir em erro os julgamentos.
A estratégia não tem em conta fatores externos, como a macroeconomia e as notícias, e pode falhar em condições de mercado extremas.

Orientações de otimização

Introduzir mais condições de filtragem para os mercados oscilantes, tais como indicadores de confirmação de tendência e indicadores de volatilidade, para reduzir a frequência das negociações.
Otimizar as condições de saída, tais como a utilização de paradas de trailing ou a combinação com outros indicadores de tendência para melhor captar mercados de tendência.
Realizar a otimização adaptativa dos parâmetros VWAP e OBV RSI, ajustando dinamicamente os períodos de cálculo e as definições de limiar.
Introduzir mecanismos de verificação da autenticidade do volume para melhorar a fiabilidade do indicador OBV RSI.
Considerar a incorporação de análises de dados macroeconómicos, indicadores de sentimento, etc., para melhorar a adaptabilidade e a robustez da estratégia.

Resumo

A estratégia de negociação BabyShark VWAP é uma estratégia de negociação quantitativa que combina o preço médio ponderado pelo volume e o índice de força relativa do volume no saldo para gerar sinais de negociação capturando condições de sobrecompra e sobrevenda e mudanças no ímpeto da tendência. A estratégia tem uma lógica clara, integrando vários fatores de mercado, como preço e volume, para compreender integralmente o pulso do mercado. Ao mesmo tempo, configurações razoáveis de take profit e stop loss e mecanismos de controle de risco permitem que a estratégia busque retornos considerando o gerenciamento de riscos. No entanto, a estratégia também tem problemas potenciais, como adaptabilidade inadequada a mercados oscilantes e em tendência e otimizadores fixos. As melhorias futuras podem se concentrar em adaptadores de entrada, tomada de lucro dinâmica, parâmetros de prática, aprimoramento da análise de dados externos e melhoria da robustez e lucratividade da estratégia.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GreatestUsername

//@version=5
strategy("BabyShark VWAP Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, calc_on_every_tick = true)


// VWAP
ls = input(false, title='Log-space', group = "Optional")
type = 'Average Deviation'
length = input(60, group="Strategy Modification")
source = input(close, group="Strategy Modification")
_low = ls == true ? math.log(low) : low
_high = ls == true ? math.log(high) : high
src = ls == true ? math.log(source) : source

//weighted mean
pine_vwmean(x, y) =>
    cw = 0.0
    cd = 0.0
    w_sum = 0.0
    d_sum = 0.0
    for i = 0 to y - 1 by 1
        cd := x[i]
        cw := volume[i]
        d_sum += cw * cd
        w_sum += cw
        w_sum
    d_sum / w_sum

//weighted standard deviation
pine_vwstdev(x, y, b) =>
    d_sum = 0.0
    w_sum = 0.0
    cd = 0.0
    for i = 0 to y - 1 by 1
        cd := x[i]
        cw = volume[i]
        d_sum += cw * math.pow(cd - b, 2)
        w_sum += cw
        w_sum
    math.sqrt(d_sum / w_sum)

//weighted average deviation
pine_vwavdev(x, y, b) =>
    d_sum = 0.0
    w_sum = 0.0
    cd = 0.0
    for i = 0 to y - 1 by 1
        cd := x[i]
        cw = volume[i]
        d_sum += cw * math.abs(cd - b)
        w_sum += cw
        w_sum
    d_sum / w_sum

vwmean = pine_vwmean(src, length)

//consider using Average Deviation instead of Standard Deviatio if there are values outside of 3rd upper & lower bands within a rolling window
dev = if type == 'Standard Deviation'
    dev = pine_vwstdev(src, length, vwmean)
    dev
else if type == 'Average Deviation'
    dev = pine_vwavdev(src, length, vwmean)
    dev

basis = ls == true ? math.exp(vwmean) : vwmean
plot(basis, color=color.new(#b7b7b7, 60), title='Basis')

upper_dev_2 = vwmean + dev * 2
upper_dev_3 = vwmean + dev * 3

lower_dev_2 = vwmean - dev * 2
lower_dev_3 = vwmean - dev * 3

fill(
     plot1=plot(ls == true ? math.exp(upper_dev_2) : upper_dev_2, color=color.new(#B20000, 0), title='Upper dev 2'), 
     plot2=plot(ls == true ? math.exp(upper_dev_3) : upper_dev_3, color=color.new(#FF6666, 0), title='Upper dev 3', display=display.none), 
     color=color.new(#FF4D4D, 80), title='Upper band'
     )
fill(
     plot1=plot(ls == true ? math.exp(lower_dev_3) : lower_dev_3, color=color.new(#00CC00, 0), title='Lower dev 3', display=display.none), 
     plot2=plot(ls == true ? math.exp(lower_dev_2) : lower_dev_2, color=color.new(#008000, 0), title='Lower dev 2'), 
     color=color.new(#006600, 80), title='Lower band'
     )


// Input to enable or disable the table visibility
table_visible = input(false, title="Show Table", group="Deviation Cross Monitor")
// Input for the number of candles to look back
table_length = input(300, title="Table Lookback Length", group="Deviation Cross Monitor")

// Custom count function
count_occurrences(cond, length) =>
    count = 0
    for i = 0 to length - 1
        if cond[i]
            count := count + 1
    count

// Count occurrences of prices above Upper dev 2 and below Lower dev 2

above_upper_dev_2 = count_occurrences(close > upper_dev_2, table_length)
below_lower_dev_2 = count_occurrences(close < lower_dev_2, table_length)

// Create table in the bottom right corner
var table tbl = table.new(position=position.bottom_right, rows=2, columns=2)

if table_visible
    if barstate.islast
        // Update the table headers
        table.cell(tbl, 0, 0, "Above Upper Dev 2", bgcolor=color.gray, text_color=color.white)
        table.cell(tbl, 0, 1, "Below Lower Dev 2", bgcolor=color.gray, text_color=color.white)
        
        // Update the table values
        table.cell(tbl, 1, 0, str.tostring(above_upper_dev_2), bgcolor=color.new(color.green, 90), text_color=color.green)
        table.cell(tbl, 1, 1, str.tostring(below_lower_dev_2), bgcolor=color.new(color.red, 90), text_color=color.red)
else
    table.delete(tbl)

// RSI
obvsrc = close
change_1 = ta.change(obvsrc)
obv = ta.cum(ta.change(obvsrc) > 0 ? volume : change_1 < 0 ? -volume : 0 * volume)

src2 = obv
len = input.int(5, minval=1, title="RSI Length", group="Strategy Modification")
up = ta.rma(math.max(ta.change(src2), 0), len)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(src2), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
higherlvl = input(70, title="Higher Level", group="Strategy Modification")
lowerlvl = input(30, title="Lower Level", group="Strategy Modification")


plot_color = rsi >= higherlvl ? color.red : rsi <= lowerlvl ? color.green : color.new(#b7b7b7, 60)
// plot(rsi, color=plot_color)

//plot(rsi, color=color.white)



// Count occurrences of RSI crossing higher level and lower level
cross_above_higher = ta.crossover(rsi, higherlvl)
cross_below_lower = ta.crossunder(rsi, lowerlvl)
above_higher_count = count_occurrences(cross_above_higher, table_length)
below_lower_count = count_occurrences(cross_below_lower, table_length)

// Create table in the bottom right corner
if (table_visible)
    var table tbl2 = table.new(position=position.bottom_right, rows=2, columns=2)
    if (barstate.islast)
        // Update the table headers
        table.cell(tbl2, 0, 0, "Higher Level Cross", bgcolor=color.gray, text_color=color.white)
        table.cell(tbl2, 0, 1, "Lower Level Cross", bgcolor=color.gray, text_color=color.white)
        
        // Update the table values
        table.cell(tbl2, 1, 0, str.tostring(above_higher_count), bgcolor=color.new(color.red, 90), text_color=color.red)
        table.cell(tbl2, 1, 1, str.tostring(below_lower_count), bgcolor=color.new(color.green, 90), text_color=color.green)


// Entries

// Long Entry:
// Price is in the shaded GREEN area of [Hoss] VWAP Deviation
// and the [Hoss] OBV RSI is GREEN.
longCondition1 = close <= lower_dev_3
longConditions = plot_color == color.green and longCondition1 and strategy.position_size == 0

// Short Entry:
// Price is in the shaded RED area of [Hoss] VWAP Deviation
// and the [Hoss] OBV RSI is RED.
shortCondition1 = close >= upper_dev_3
shortConditions = plot_color == color.red and shortCondition1 and strategy.position_size == 0

var int lastEntryBar = 0


shortEMA = ta.ema(close, 12)
longEMA = ta.ema(close, 21)
uptrend = shortEMA > longEMA

if longConditions and lastEntryBar < bar_index - 10 //and uptrend
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close * 0.994)
    lastEntryBar := bar_index

if shortConditions and lastEntryBar < bar_index - 10 //and not uptrend
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close * 1.006)
    lastEntryBar := bar_index


if strategy.position_size > 0 and (ta.crossover(close, basis) or strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1) * 0.994 > close)
    strategy.close("Long", immediately = true)
if strategy.position_size < 0 and (ta.crossunder(close, basis) or strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1) * 1.006 < close)
    strategy.close("Short", immediately = true)

// Stop Loss:
// 0.6%
// After 1 Loss => NO more Trades for 10 Candles (10 minutes) (usually a breakout will happen, and it takes average 10min till it ranges again. So basically wait for range to form again)

// Take Profit:
// Grey line on [Hoss] VWAP Deviation or 0.6%

Mais.