Estratégias de engolfo de alta e baixa baseadas em gráficos de velas
ChaoZhang
Visão geral da estratégia
A estratégia de absorção de bullish e absorção de bearish baseada no gráfico de linha K é uma estratégia de negociação quantitativa que usa a forma de um gráfico de bullish para julgar a tendência do mercado e negociar. A estratégia identifica as duas formas de absorção de bullish e absorção de bearish, fazendo operações de compra ou venda quando elas surgem, com a expectativa de obter lucro com a mudança na tendência do mercado.
Princípio da estratégia
O princípio central da estratégia é o uso da absorção de bullish e absorção de bearish no gráfico de tendências para avaliar as mudanças na tendência do mercado. Em particular:
Observação da forma de absorção de bullish: o preço de fechamento do gráfico atual é maior do que o preço máximo do gráfico anterior, e o preço de abertura do gráfico atual é menor ou igual ao preço de fechamento do gráfico anterior, enquanto o preço de fechamento do gráfico atual é menor ou igual ao preço de abertura do gráfico anterior, formando uma forma de absorção de bullish, indicando que o mercado pode mudar de posição.
A forma de absorção de baixa: o preço de fechamento do gráfico atual está abaixo do preço mínimo do gráfico anterior, e o preço de abertura do gráfico atual é maior ou igual ao preço de fechamento do gráfico anterior, enquanto o preço de fechamento do gráfico atual é maior ou igual ao preço de abertura do gráfico anterior, formando uma forma de absorção de baixa, indicando que o mercado pode ser transformado em queda.
Quando a estratégia identifica a forma de absorção de bearish, a estratégia emite um sinal de compra para fazer mais operações; Quando a estratégia identifica a forma de absorção de bearish, a estratégia emite um sinal de venda para fazer uma operação em branco. Ao mesmo tempo, a estratégia também configura condições de parada e parada de perda ao manter a posição para controlar o risco.
Vantagens estratégicas
Simples e fácil de entender: a estratégia baseia-se no formato clássico do gráfico de filtragem, e os princípios são simples e claros, fáceis de entender e de implementar.
Ampliação de aplicabilidade: A forma de absorção de bullish e de absorção de bearish tem uma certa aplicabilidade em vários mercados e variedades, de modo que a estratégia pode ser aplicada a diferentes indicadores de negociação.
Capturar reversões de tendências: Identificando as formas de absorção, a estratégia é capaz de capturar melhor os pontos de reversão de tendências de mercado, intervindo no início da tendência, com a expectativa de obter mais lucro.
Risco estratégico
Frequência de transação: devido à alta frequência de ocorrência de engopamentos, a estratégia pode emitir sinais de transação com frequência, resultando em excesso de transações e aumentando os custos de comissões.
Falsos sinais: nem todos os padrões de absorção são indicadores confiáveis de uma reversão de tendência, e alguns padrões de absorção podem ser falsos sinais, levando a erros de avaliação da estratégia e a perdas.
Continuidade da tendência: a forma de engolir apenas prevê a possibilidade de uma reversão da tendência, mas não é possível determinar quanto tempo a tendência após a reversão pode durar, portanto, a estratégia tem certa incerteza quanto à continuidade da tendência.
Direção de otimização
Combinação com outros indicadores: pode-se considerar a combinação de absorção com outros indicadores técnicos (como média móvel, RSI, etc.) para aumentar a confiabilidade e a precisão do sinal.
Parâmetros de otimização: otimização das condições de entrada e saída da estratégia, como o ajuste da posição do stop loss para melhorar a lucratividade da estratégia e a capacidade de controle de risco.
Adição de condições de filtragem: Para determinadas situações de mercado (por exemplo, mercados de turbulência, eventos importantes, etc.), algumas condições de filtragem podem ser adicionadas para evitar negociações em condições adversas.
Resumir
A estratégia de absorção de bullish e bearish, baseada em um gráfico de linha K, é uma estratégia de negociação quantitativa relativamente simples e prática, que capta os pontos de inflexão da tendência do mercado, identificando uma forma específica do gráfico de bullish, intervindo no início da tendência com o objetivo de obter os lucros trazidos pela reversão da tendência. A vantagem da estratégia é que o princípio é simples e claro, a aplicação é ampla e pode capturar melhor a reversão da tendência; mas, ao mesmo tempo, há riscos como feriados de negociação frequentes, sinais e incerteza de continuidade da tendência.
/*backtest
start: 2024-02-26 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Engulfing Strategy", overlay=true)
// Calculate bullish engulfing
bullishEngulfing = close[1] < open[1] and close > open and open <= close[1] and close <= open[1]
// Calculate bearish engulfing
bearishEngulfing = close[1] > open[1] and close < open and open >= close[1] and close >= open[1]
// Entry conditions
if (bullishEngulfing)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (bearishEngulfing)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
if (close > strategy.position_avg_price)
strategy.close("Buy")
else
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (close < strategy.position_avg_price)
strategy.close("Sell")
else
strategy.close("Sell")