ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia é um sistema de acompanhamento de tendências baseado em uma combinação de múltiplas médias, utilizando principalmente as relações de cruzamento e localização das quatro medias: a horária EMA20, a diária SMA100, a diária SMA50 e a diária EMA20 para capturar oportunidades de investimento de médio e longo prazo. A estratégia identifica potenciais oportunidades de multi-entrada observando a relação entre o preço e a mediana, em combinação com os requisitos de duração.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é baseada nas seguintes condições-chave:
- Usando a média móvel do índice de 20 períodos circulares (EMA1W20) como principal indicador de tendências
- Confirmação de uma tendência secundária com a média móvel simples de 100 dias da linha do sol (SMA1D100)
- Usando a linha do dia 50 dias de média móvel simples ((SMA1D50) como referência de tendência a médio prazo
- Confirmação de tendências de curto prazo usando a média móvel de 20 dias do índice da linha do sol (EMA1D20) Quando o preço permanece acima da EMA1W20 e SMA1D100 por 14 dias consecutivos, e o preço cai abaixo da SMA1D50, o sistema emite vários sinais. Este design combina a confirmação de tendências em vários períodos de tempo, o que ajuda a aumentar a confiabilidade dos sinais de negociação.
Vantagens estratégicas
- Verificação de múltiplos períodos de tempo: permite um julgamento mais abrangente das tendências do mercado através de uma combinação de indicadores de linha média a nível de linha de circunferência e de linha de sol
- Condições de entrada rígidas: exigir que o preço permaneça acima da linha média principal por tempo suficiente para filtrar efetivamente os falsos sinais
- Controle de risco racional: utiliza relações de interseção e posição de várias linhas uniformes para fornecer limites claros de controle de risco para a negociação
- Adaptabilidade: os parâmetros da estratégia podem ser ajustados de acordo com diferentes condições de mercado, com uma melhor flexibilidade
- Execução clara: sinais de transação claros para implementação programada
Risco estratégico
- Risco de atraso: o indicador de linha média tem um atraso em si, o que pode levar a um pequeno atraso no tempo de entrada
- Risco de mercado volátil: Em um mercado lateral e volátil, podem ocorrer sinais de rompimento falsos frequentes
- Sensibilidade de parâmetros: os parâmetros ótimos podem variar em diferentes ambientes de mercado e precisam ser otimizados periodicamente
- Risco de retração: pode sofrer uma retração maior se a tendência mudar de forma súbita
- Risco de execução: necessidade de garantir o funcionamento estável do sistema para evitar perda de sinal ou atraso na execução
Direção de otimização da estratégia
- Introdução de indicadores de volume de transação: pode ser adicionado um mecanismo de confirmação de volume de transação, aumentando a confiabilidade do sinal
- Parâmetros de otimização de auto-adaptação: pesquisar e desenvolver mecanismos de ajuste dinâmico de parâmetros para melhorar a adaptabilidade da estratégia
- Aumentar as condições de filtragem: considerar a adição de indicadores de julgamento do mercado, evitando transações em condições de mercado inadequadas
- Melhorar o mecanismo de suspensão de prejuízos: criar regras de suspensão de prejuízos mais detalhadas para controlar o risco de retirada
- Melhoria da confirmação de sinais: adição de outros indicadores técnicos como confirmação auxiliar pode ser considerada
Resumir
A estratégia cria um sistema de acompanhamento de tendências relativamente perfeito, adequado para o uso de investidores de médio e longo prazo. Embora haja algum risco de atraso e sensibilidade de parâmetros, a estratégia tem um bom valor prático com um controle razoável de risco e otimização contínua. Os investidores são aconselhados a fazer ajustes apropriados de acordo com suas próprias preferências de risco e o ambiente de mercado na aplicação real.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © petitepupu
//@version=5
ema20wTemp = ta.ema(close, 20)
ema20w = request.security(syminfo.tickerid, "1W", ema20wTemp, barmerge.gaps_on, barmerge.lookahead_off)
sma100d = ta.sma(close, 100)
sma50d = ta.sma(close, 50)
ema20d = ta.ema(close, 20)
daysAbove = input.int(14, title="Days", minval=1)
plot(ema20w, color=color.blue)
plot(sma100d, color=color.yellow)
plot(sma50d, color=color.red)
plot(ema20d, color=color.green)
longCondition = true
clean = true
for i = 0 to daysAbove
if close[i] < ema20w or close[i] < sma100d or close > sma50d
longCondition := false
clean := false
break
//TODO:
if clean != true
longCondition := true
for i = 0 to daysAbove
if close[i] > ema20w or close[i] > sma100d or close >= ema20d or -100 * (close - ema20d)/ema20d < 5.9
longCondition := false
break
// plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal", size = size.small)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy(title="LT Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=800)