Очень хорошо.
Ответы на эти вопросы:
Ответ: Максимальная капитальная емкость стратегии и количественные данные о рекурсивной отдаче, волатильности и т. д. не имеют очень прямой связи. Как определить максимальную капитальную емкость стратегии - вопрос практического применения, в общем, вам трудно сказать конкретное точное число.
При рассмотрении максимальной капитальной емкости стратегии могут приниматься во внимание следующие факторы: 1) логика стратегии, 2) частота стратегии, 3) общий дневный объем сделок и общий объем владений стратегии, 4) мгновенный объем бронирования стратегии, 5) риск-предпочтения стратегии, 6) объем капитала стратегии того же типа на рынке и т. д.
Сегодня есть пустота, а затем продолжение предыдущего
Полноценную стратегию при торговле можно разделить на три этапа:
1 Вход в склад
2 держать
3 матч внизу
1, 3 Эти два процесса, длительность продолжительности и общий объем сделок в различных видах, значит, стратегия имеет меньшие затраты и большую емкость на сделку.
Таким образом, высокочастотный торговый потенциал < фьючерсный трендовый потенциал < акцизный потенциал. Особенно к этому уровню торговли необходимо наблюдать за мгновенным объемом подвешенных заказов, чтобы определить, сколько сделок можно выполнить, и далее определить, насколько большой потенциал.
В этом процессе 2 появляются прибыли и убытки на счетах из-за колебаний цен; это приводит к второму общему фактору, рисковому предпочтению средств; как правило, чем больше средств, тем выше их отвращение к риску.
Таким образом, потенциал стратегии фьючерсного тренда < потенциал стратегии фьючерсного разнообразия < Альфа-стратегия акций <
Но объем торговли имеет большее значение при определении капитального ограничения, поэтому, хотя стратегия межфьючерсных сортов с дифференцированным риском ниже, чем стратегия чистого акций, стратегия чистого акций имеет больший объем капитала.
Типы стратегий, распространенных на рынке, и их объем:
Высокочастотная торговля 1 млн. тонн 10 млн. тонн
Фьючерсные тренды стратегии миллиона тонны десятки миллионов
Фьючерсные стратегии на 10 миллионов тоннов.
Стратегия чистого акций десятки миллионов долларов
Стратегия альфа-акций десятки миллиардов
Ответ: (14 голосов)
Я просто собрал и пересказал то, что я знаю.
Логика + данные: оценка потенциала стратегии требует логики и данных. Логический взгляд - это вид стратегии, например, количественная стратегия портфеля на основе многофакторной модели обычно имеет большую емкость, по крайней мере, 5 миллиардов юаней; а стратегия высокочастотного торговли фондовыми фьючерсами обычно имеет емкость в десятки миллионов, и при увеличении средств доходность начинает снижаться.
Почему стратегии имеют потенциал для запуска: ударные затраты обычно нелинейно растут с увеличением капитала, а стратегические доходы - с увеличением капитала. Поэтому, когда размер капитала достаточно велик, ударные затраты обязательно съедают все доходы, поэтому стратегия имеет потенциальный предел.
В этом случае, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был здоровым, вы должны быть готовы к этому.
Первое, что нужно сделать, это решить вопрос о достоверности ваших данных, потому что большинство из них чрезмерно адаптированы, в результате чего вы обманываете себя. Рекомендуется использовать данные из-за выборки или использовать данные на диске.
2) Вопрос об объеме капитала, как правило, является проблемой ликвидности и шоковой стоимости. Посмотрите на статистику, чтобы оценить, насколько увеличение капитала увеличит стоимость сделки, и когда увеличение до какого из расходов вы считаете предельным, это максимальный объем капитала.
3⁄4 Независимо от того, как вы рассчитываете, в конце концов вы должны проверить и проанализировать данные с помощью реального диска.
Ответы на вопросы: (две голоса)
Необходимость в том, чтобы получить потенциал в рамках этой стратегии, не требуется, чтобы она была получена путем отзыва, в основном это зависит от логики вашей стратегии.
Я не знаю ответы пользователей ((3 голоса)
Посмотрите на количество сделок в момент совершения сделки, например, если вы торгуете 10 000 акций в 12:0:0 секунды, а в то же время торгуете более 100 000 акций на рынке, вы можете считать, что вы не влияете на рынок.
Ответ: (один голос)
Спасибо. Небольшие комментарии.
1, рыночный диапазон применения стратегии, объем/размер сделки, точность исторических данных рынка, тип стратегии, способ подачи заявки и т.д. влияют на объем средств.
2) Стратегические исторические тесты должны учитывать вероятность скольжения реального диска или вероятность сделок, в противном случае результаты тестов могут быть несколько самообманчивыми.
3, в начале карьеры был первопроходцем, который по опыту рассказал мне о приблизительном объеме капитала. Через несколько лет я сформировал свой собственный критерий суждения, сравнивая реальные позиции с испытаниями.
Я не знаю ответов пользователей (0 голосов):
Некоторые из вышестоящих респондентов в основном согласны с тем, что потенциал капитала в стратегии не зависит от обратной оценки прибыли, это в основном стратегические идеи: например, хеджирование или одностороннее, краткосрочное или долгосрочное, тенденции или краткосрочные колебания и т.д.
Ответ: 0 голосов.
Спасибо за приглашение, так как я мало что знаю и не видел вашего приглашения. Ответы нескольких учителей наверху были замечательными и в основном охватывают все мои знания в этой области.
Первый вопрос, который вы задаете, - это максимальный объем капитала для вычисления стратегии. Во-первых, вы должны измерить точку зрения данных, а именно: соответствующие данные или реальные данные.
2) Логический аспект - это модель затрат, которую вы строите, односторонняя или хеджируемая, краткосрочная и т. д. ; вы можете создать модель сделки самостоятельно.
По словам одного из авторов статьи:
Наверху полный список ответов, расскажите о том, как мы себя чувствуем, когда делаем количественные измерения.
Фактически, объем капитала количественной стратегии имеет некоторую связь с количеством акций стратегии. Если стратегия слишком сосредоточена, то ударные издержки будут значительно выше, когда количество капитала увеличится; если стратегия немного рассредоточена, то ударные издержки на каждую акцию могут быть эффективно снижены, что повысит прибыль.
Конечно, слишком децентрализованные стратегии и доходность - большая проблема.
В целом, разумное количество акций является необходимым условием для количественной стратегии.
В этом случае, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был здоровым, вы должны быть готовы к этому.
В основном это два аспекта.
Первый - это взгляд на объем, который, если он находится в пределах 1/10, обычно считается не влияющим на рынок. Конечно, эта цифра должна основываться на опыте.
Во-вторых, ссылка на данные о тиках, чтобы оценить стоимость скольжения.
Затем включите его в свой ретест. Однако, в общем, более упрощенным способом является проектирование функции суммы и скольжения, что облегчает проектирование бэкстеста.
Ответ от
Я делаю количественное измерение акций, в целом очень простое, и я смотрю на портфель, чтобы гарантировать, что подавляющее большинство акций не превысит 10% от того, что было продано в тот день.
Перевод и трансляция: