1.1 Что такое количественная торговля?

Резюме

Как продукт сочетания науки и машины, количественная торговля меняет структуру современных финансовых рынков. Многие инвесторы обратили свое внимание на эту область. Как минимизировать риск и достичь наилучшей возможной доходности? Это также цель этой серии курсов. В качестве первой части церемонии открытия мы кратко объясним Что такое количественная торговля.

Обзор

Многие розничные инвесторы испытывают чувство "высокого уровня" и "богатеют за одну ночь", когда слышат слова "количественная торговля". В эпоху искусственного интеллекта, с ростом передовых технологий, таких как глубокое обучение, большие данные и облачные вычисления, это придало ему таинственный цвет. Кажется, что до тех пор, пока вы используете количественную торговлю, вы можете построить "идеальную" торговую стратегию.

На самом деле, в определенной степени, количественная торговля была переоценена. Оставляя в стороне торговую часть, количественная на самом деле использует компьютер, статистические методы, математику и другие инструменты, через научную инвестиционную систему, чтобы найти набор положительных ожидаемых торговых сигналов.

История и развитие количественной торговли

Отслеживая его источник, первый, кто использовал количественные методы для анализа изменений данных, и выяснить рыночные законы роста и падения цен, не происхождение акций голландцев, ни англичан, которые продвигают современные финансы, ни симбиоз с финансовым развитием страны американский, но француз.

Еще в XVIII веке французский помощник биржевого брокера Жюль Регно предложил современную теорию изменений цен на акции, за которой последовала книга "Вычисление вероятности и философия торговли акциями" и подробно описала открытые им подъемы и падения на рынке.

В настоящее время, в эпоху Интернета + больших данных + облачных вычислений + искусственного интеллекта, количественная торговля также стремительно развивается. Оказавшись в глобальной финансовой глубине, Лондонская Канарская вокзал давно стал распределительным центром для ИТ-компаний. Самые крупные мировые инвестиционные банки также культивируют свои собственные количественные команды, пытаясь попасть в финансовую битву математические модели - это все. Эти ИТ-команды, которые разрабатывают торговые модели, также называются Quant Team. С точки зрения масштаба, Соединенные Штаты, которые начали раньше, уже имеют большое количество мощных количественных хедж-фондов.

Количественные характеристики торговли

• • Научная проверка: Представьте себе, что когда у вас есть торговая система, если вы используете моделируемую торговлю для проверки ее эффективности, вам, возможно, придется заплатить огромную стоимость времени. Если вы сделаете тест непосредственно на реальном рынке, вы можете потерять реальные деньги. Однако функция обратного тестирования в количественной торговле может быть использована для проверки торговой системы научным способом с помощью большого количества исторических данных. Что работает, что не работает, пусть говорят данные, а не люди.

• • Объективный и точный: в торговле, наш настоящий враг - это мы сами. Управление менталитетом легче сказать, чем сделать. Жадность, страх, удача и другие человеческие слабости умножатся на торговом рынке. Количественная торговля может помочь нам преодолеть эти слабости и принимать лучшие решения в торговле.

• • Своевременность и эффективность: Субъективная торговля, скорость реакции людей не может быть быстрее, чем компьютер, и физическая сила и энергия людей не могут работать 24 часа в сутки, на высокоскоростном рынке торговли, количественная торговля может полностью заменить субъективную торговлю, ищу торговлю Возможность своевременно и быстро отслеживать изменения рынка.

• • Контроль риска: количественная торговля может не только извлекать из исторических данных исторические правила, которые могут повториться в будущем, но эти исторические законы являются стратегиями для выигрыша с большей вероятностью.

Каковы классические торговые стратегии для количественной торговли?

Стратегия прорыва в цене открытия

Открытие на полчаса часто может определить тренд дня. Логика этой стратегии определяется на полчаса после открытия рынка, погода первые 30 минут график свечи является положительной линией или отрицательной линией, как критерий для оценки тренда дня. Если это положительная линия, открыть позицию для покупки, если это отрицательная линия, наоборот. закрытие всех позиций в течение нескольких минут до закрытия рынка. Это очень простая стратегия торговли.

Стратегия Дончианского канала

Стратегия Дончианского канала может быть названа основоположником внутридневной торговли. Правило состоит в том, что если текущая цена выше высочайшей цены предыдущего числа NK-линий, купить длинный; если текущая цена ниже самой низкой цены предыдущего числа NK-линий, продать короткий.

Стратегия межвременного арбитража

Межвременный арбитраж - самый распространенный тип арбитражной торговли. Он основан на одном и том же варианте торговли и цене контрактов разных месяцев доставки. Если между двумя ценами существует большая разница в цене, вы можете покупать и продавать фьючерсные контракты одновременно. Предположим, что спред между основным контрактом и суб-первичным контрактом сохраняется около -50 ~ 50 в течение длительного времени. Если спред достигает 70 в определенный день, мы ожидаем, что спред вернется к 50 в какой-то момент в будущем. Затем вы можете продать основной контракт и купить суб-первичный контракт одновременно, чтобы сократить спред. и наоборот.

Подводя итог

Выше мы кратко представили соответствующие концепции количественной торговли из определения, развития, характеристик и некоторых классических торговых стратегий для количественной торговли.

Понимание количественной торговли является важным шагом на пути к Quant. Наконец, я желаю вам обогатить себя на медвежьем рынке и реализовать когнитивный прирост как можно скорее! Помните, вы только один бычий рынок от финансовой свободы ^_^

Сообщение о следующей секции В следующем разделе мы рассмотрим эти два вопроса, чтобы узнать больше о количественной торговле.

Послешкольные занятия

1. В одном предложении, что такое количественная торговля?
2. Каковы характеристики количественной торговли?