1.2 Почему выбирать количественную торговлю

Резюме

Многие люди считают сложные торговые стратегии отправной точкой при обсуждении количественной торговли, и непреднамеренно ставят слой загадки на количественную торговлю.

Разница между количественной торговлей и субъективной торговлей

Субъективная торговля уделяет больше внимания искусственному анализу и ощущению рыночной цены. Даже если есть торговый сигнал, они будут избирательно размещать заказы, предпочитая упустить торговые шансы и не делать ничего плохого. Человеческое чувство сложное и ненадежное, и большинство трейдеров часто переключаются на другой метод в случае непрерывного убытка, который приходит с сильной случайностью, легко страдает от прибыли и убытка, что затрудняет стабилизацию прибыли.

Количественная торговля развивает последовательную торговую стратегию через понимание торговли. В торговле все тенденции рассматриваются одинаково, и все открытые позиции систематически обрабатываются. Лучше сделать что-то неправильно, чем пропустить это.

Короче говоря, субъективная торговля является основой для количественной торговли, а количественная торговля является усовершенствованием субъективной торговли. Субъективная торговля больше похожа на боевые искусства. В конце концов, успех или нет, таланты составляют большинство, некоторые люди проводят всю свою жизнь, но все еще не могут добиться успеха. Количественная торговля больше похожа на фитнес. Пока вы усердно работаете, вы можете тренировать свои мышцы, даже если у вас нет таланта.

Является ли количественная торговля лучше субъективной?

Успешный субъективный трейдер, в некотором роде, также является количественным трейдером. Поскольку успешный субъективный трейдер, должен быть набор правил и методов, то есть торговая система. Успешная субъективная торговля должна основываться на торговой дисциплине и торговых правилах, и исполнение правил торговли на самом деле является количественной частью субъективной торговли.

Наоборот, успешный количественный трейдер должен быть также отличным субъективным трейдером, потому что разработка количественных торговых стратегий на самом деле является кристаллизацией его торговой философии.

Таким образом, с точки зрения прибыли, ключевым фактором, определяющим, будет ли трейдер в конечном итоге успешен, является философия торговли, а не то, является ли это субъективной торговлей или количественной торговлей.

Но нельзя отрицать, что количественная торговля имеет много преимуществ от торговых инструментов.

• • Бакттестирование быстрее. Для тестирования торговой стратегии необходимо вычислить большое количество исторических данных, а количественная торговля может вычислить результат в течение нескольких минут. Эта скорость во много раз быстрее субъективной торговли

• • Это более научное, оценивая, является ли стратегия отличной, опираясь на данные (например, коэффициент Шарпа, максимальный уровень ретрекерации, годовой доход), а не на самообъяснительные разговоры.

• • Больше возможностей, есть тысячи торговых сортов по всему миру, субъективная торговля не может сосредоточиться на всех одновременно, но количественная торговля может быть все время ориентирована на рынок, никогда не упускать никаких торговых возможностей, увеличивать прибыльность.

Количественная торговля работает на 100%?

Это зависит, это очень сложно держаться за это в течение длительного времени. Зарабатывать деньги или нет не зависит от самой количественной торговли. Это только инструмент. Количественная торговля только реализует торговые идеи в программируемом, регулярном и количественном порядке. Процедура заменяет только исполнительную силу. Трудная часть заключается в том, чтобы заработать деньги в долгосрочной и стабильной форме, потому что рынок меняется и динамичен, и торговые идеи должны следовать трансформации рынка.

Количественный риск торговли

Количественная торговля также рискованна, почему? Потому что количественная торговля - это добыча правил в исторических данных, формирование торговой стратегии. Но финансовый рынок - это экологическая система. Его закон и человечество - это интерактивный динамический процесс. В конечном счете, это рынок человека. На законы рынка повлияет человеческая природа, а жадность и страх между людьми изменятся с изменениями рынка. На рынке мало неизменных законов, и даже самые мощные торговые стратегии трудно справиться с такими внезапными изменениями.

Подводя итог

Из приведенного выше объяснения мы можем увидеть, что количественная торговля - это не уникальный торговый метод, это просто торговый инструмент, который помогает нам анализировать логику торговли и улучшать торговые стратегии. Независимо от того, являетесь ли вы верующим в ценность или верующим в технический анализ, независимо от того, занимаетесь ли вы акциями, облигациями, товарами или опционами, вы можете фактически количественно их. Оружие количественной торговли в руках трейдеров - это доказательства рынка и рациональность.

Следующее сообщение

Количественная торговля - это только торговый метод. Торговая стратегия является только носителем торговых идей, и программа выполняет каждый торговый процесс. Следующий раздел проведет вас через полный жизненный цикл количественной торговли, который будет включать в себя: разработку стратегии, создание модели, настройку бэкстестинга, симуляционную торговлю, реальную торговлю на рынке, мониторинг выполнения стратегии и т. д.

Послешкольные занятия

1. В чем самое важное различие между количественной торговлей и субъективной торговлей?
2. Каковы преимущества количественной торговли по сравнению с субъективной торговлей?