3
Подписаться
1238
Подписчики

Введение в инструмент анализа FMZ (новейшие функции)

Создано: 2020-03-30 17:39:16, Обновлено: 2020-04-02 15:35:56
comments   0
hits   1431

Введение

Аналитические формулы ссылаются на методы расчетов, опубликованные в worldquant alpha101: http://q.fmz.com/chart/doc/101_Formulaic_Alphas.pdf, в основном совместимы с его грамматикой (не реализовано с пояснениями), и были улучшены. Эта функция предназначена для предварительной подготовки к будущей поддержке акций, пользователи могут попробовать ее. Используется для быстрых операций с временной последовательностью, проверки идей.

Функции и операторы

{} представляет собой позиционный знак, все выражения не чувствительны к размеру, x представляет собой временную последовательность данных abs(x), log(x), sign(x)В буквальном смысле - абсолютная, логическая и символическая функции. Следующий оператор+, -, *, /, >, <Это означает, что они должны быть в соответствии со своими стандартами.==“Разве мы равны?”||Логика или…x ? y : zТретий оператор: rank(x): сортировка поперечного сечения, возвращается процент местоположения. Необходимо указать озеро с несколькими выборными знаками, которые не могут быть подсчитаны для отдельных случаев, и будет возвращен непосредственно исходный результат. delay(x, d): значение перед циклом d последовательности. sma(x, d): простая средняя линия цикла последовательности d. correlation(x, y, d): коэффициент соотношения временной последовательности x и y за прошедшие d циклов. covariance(x, y, d): коэффициент разности временных рядов x и y за прошедшие d циклов. scale(x, a)“Объединенные данные”sum(abs(x))=a(aпо умолчанию 1) delta(x, d): текущее значение временной последовательности x минус значение до d цикла. signedpower(x, a) : x^a decay_linear(x, d): Временная последовательность x с весовым движущимся средним значением d циклов, весом d, d-1, d-2….1 ((после унификационной обработки) ) indneutralize(x, g): Нейтральная обработка для отраслевой классификации g не поддерживается в настоящее время. ts_{O}(x, d): для временной последовательности x прошедших d циклов выполняется операция O ((O может конкретно представлять собой min, max и т. д., в дальнейшем будет представлено), d превращается в целое число。 ts_min(x, d): Минимальные значения прошлых d циклов. ts_max(x, d): Максимальное значение за прошедшие d циклов. ts_argmax(x, d)ts_max(x, d)Местоположение ts_argmin(x, d)ts_min(x, d)Местоположение ts_rank(x, d): порядок значений x в временной последовательности за последние d периодов (в процентном порядке) [2]. min(x, d)ts_min(x, d) max(x, d)ts_max(x, d) sum(x, d): прошлого d цикла и . product(x, d): прошедшие d циклы. stddev(x, d): стандартная разница за последние d циклов.

Ввод данных

Масштабы ввода данных нечувствительны, по умолчанию данные являются выборными сортами на веб-страницах, также можно напрямую указать:MA888.close(Смешанные варианты) returnsДоходность по цене закрытия: open, close, high, low, volume: цена открытия, цена закрытия, максимальная цена, минимальная цена, объем сделки. vwap: объем сделки, взвешенный по цене сделки, не реализован, текущая цена заключения. capНа данный момент нет никаких доказательств того, что это произошло. IndClassКвалификация отраслей, не реализована.

другой

Поддержка вывода нескольких результатов одновременно, в виде списка, например:[sma(close, 10), sma(high, 30)]На рисунке будет нарисована линия. Помимо ввода данных временной последовательности, можно использовать в качестве простого калькулятора.