В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Оптимизация стратегии сетевого обращения - решение проблемы одностороннего падения, снижение уровня обрывов сети

Автор:888, Создано: 2021-07-16 19:46:01, Обновлено: 2021-07-17 13:34:44

Гретсовый метод торговли является весьма спорным методом торговли. Для идеального функционирования Гретсового метода торговли требуется взаимодействие всей системы, а не простой настройки интервала, настройки размера решетки, выбора базовых линий, чтобы стабильно получить прибыль.

Перед тем как прочитать эту статью, рекомендую вам прочитать историю этой статьи, чтобы выучить всю систему, чтобы не сбиться с пути и помочь вам стабильно получать прибыль.

После создания системной торговой структуры, в статье рассматривается вопрос о страхе к одностороннему падению, чтобы увидеть, можно ли решить этот смертельный недостаток и снизить уровень обрывов.

С одной стороны, выбранный вами инвестиционный показатель сам по себе будет трудно упасть, с другой стороны, если он упадет, ваши средства будут распределены, другие сорта не обязательно упадут, и это будет очень стабильно для всего счета.

Во-вторых, мы можем пойти еще дальше и попытаться оптимизировать размер базовых линий, диапазонов и решетки, чтобы сделать сетевые системы более устойчивыми к падениям.

Начнем с оптимизации базовой линии. Как правило, после того, как вы решите запустить сетку, не нужно оптимизировать базовую линию, потому что, с одной стороны, стратегия сетки - это стратегия, которая может быть использована в любой цене, а с другой стороны, базовая линия также трудно оптимизировать, потому что если вы можете выбрать высокий выигрышный процент, чтобы запустить сетку в минимальной точке, то вы можете прямо делать трендовую торговлю, верно?

Таким образом, ориентировочная линия может быть оптимизирована или не оптимизирована, если вы думаете, что можете выбрать прямой ориентировку, попробуйте сделать это, если не позволите, просто сделаете это случайным образом, и результат будет почти таким же.

В центре оптимизации находится оптимизация размера интервала и интервала решетки.

Сначала давайте посмотрим на распространенные на рынке методы установки решетки.

Существует множество версий сетевых сетей, но на рынке популярны три основных типа сетей, такие как сетки, динамические сетки и т.д.

После определения базовой линии, вдоль базовой линии и вниз используется фиксированная сетка с фиксированной ценой, между каждой сеткой фиксированная цена, например, 2 юана.

По сравнению с сеткой, которая является базовой линией. После определения сетки, используя фиксированную пропорциональную сетку вдоль базовой линии, между каждой сеткой есть фиксированная пропорция, например, 5%.

Динамические сети, то есть ценовые различия или пропорции не фиксированы, искусственно определяются в зависимости от сценария. Динамические сети позволяют решить проблемы с разрывом сети и повысить эффективность использования средств.

В первую очередь анализируйте плохие и хорошие стороны сетки.

Количество равных сеток контролируется, особенно подходит для высокочастотных сделок, при условии, что сеть не нарушается, частота сделок будет выше, чем у равных сетей.

Например, сеть Shannon версии является равной сети, 5050 позиции капитального расположения, независимо от того, как будет развиваться рынок, никогда не разорвать сеть, очень бережно.

То есть, сам Шеннон не боится одностороннего падения, если вы упадете больше, у меня есть 50%, чтобы увеличить ставку.

Только равные расхождения в сетях имеют вероятность разрыва сети, поскольку равные расхождения в сетях фиксированы, и, чтобы повысить эффективность использования средств, обычно выбирают один диапазон, чтобы бежать, и как только цена проходит диапазон, сеть разрывается.

Частота сделок с плохой сетью быстрая, а использование средств также немного, из-за страха, что сеть будет схвачена; а с сетью наоборот, не будет схвачена, но частота сделок относительно медленная, использование средств невысокое.

Если объединить их преимущества и создать динамическое правило, можно ли создать систему сетевых сделок с предсказуемой частотой сделок и без страха разрыва сети?

Ответ, скорее всего, да.

Как это сделать? Раннее время работы сети было использовано для работы с плохой сетью, а позднее - для работы с более плохой сетью.

Почему вы говорите, что сначала в первом периоде используют равные дифференциальные сети, потому что сетка фиксирована, поэтому частота торговли больше, чем в сети. Второй сеть работает позже, переключается на равные дифференциальные сети, тогда средства в руках не будут расходоваться, пока цены колеблются, вы всегда будете иметь деньги, чтобы увеличить дифференциальные цены, не разорвать сеть.

Например:

Предположим, что базовая линия стартовала на 100 юаней, равная к 1%, равная к 0,5 юаней, и правила переключают время на отклонение цены от базовой линии на 20%.

Когда цены колеблются в диапазоне 20%, то можно использовать небольшие диапазоны, чтобы поймать небольшие колебания.

Как только цена колеблется в диапазоне более 20%, переключается на равное к сетке. Так как такая ситуация может считаться выходом из тренда. В это время есть две ситуации, одна растущая тенденция, другая - понижающая тенденция, соответственно.

Если цена повышается более чем на 20%, то есть цена больше чем на 120, то 1% разница в цене сетки будет больше, чем при 100 базовых линиях, в это время запуск, например, не так легко продать, как сетка, чтобы накопить прибыль в соответствии с пропорцией, является целесообразным.

Если цена упала более чем на 20%, то есть цена ниже 80%, то 1% разница в цене сетки, чем когда на 100 базовой линии, в это время запуск т.е. торговая частота сетки будет работать быстрее, чем в 80-100 диапазоне, и падать все быстрее.

Таким образом, динамическая сетка может быть хуже или лучше, чем простое бегство.

Почему это возможно? Потому что существуют также конкретные проблемы с расчетом этих конкретных параметров, например, какое соотношение между диапазоном и диапазоном в динамической решетке, какова разница между диапазонами, какое время переключения.

Как эти три параметра сочетаются с наиболее высокой научной ценностью, не раскрывается прямо в статье.

Если кто-то из ваших друзей заинтересован, почему бы вам не сделать это самостоятельно и не вычислить наиболее подходящие настройки для этих трех переменных, и вы, скорее всего, выучите три слова, которые помогут вам научиться эффективным правилам трейдинга, которые не боятся взлома сети.

В связи с тем, что мы не знаем, что происходит в стране, мы не можем сказать, что мы не знаем, что происходит в стране.

Эта статья не касается задачи размеров базовых позиций, повышения позиций и снижения позиций, которые в сочетании с динамической сеткой могут играть большую роль.

Автор письма: wgjyfyz

Поделиться некоторыми мыслями о сетевой торговле:https://www.fmz.cn/bbs-topic/7567Правила торговли в сетях Научные принципы стабильной прибылиhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7568Преимущества и недостатки сетевого метода торговли и методы оптимизации стратегииhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7569Оптимизация стратегии сетевого трейдинга - как выбрать правильный вид инвестицийhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7570Оптимизация стратегии сетевого обращения - решение проблемы одностороннего падения, снижение уровня обрывов сетиhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7571Оптимизация стратегии сетевого трейдинга - методы быстрого разложения позицийhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7572Оптимизация сетевых операций - прибыль от сетевых операций может вырасти в 5 разhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7524Идея использования высокочастотного стирального метода в качестве сетевой стратегии


Больше

ОрехиЯ не понимаю, почему уравнение между равными может быть более или менее простым, чем уравнение между равными, и я не понимаю, почему уравнение между равными может быть более или менее простым, чем уравнение.

ОрехиПонятно. Спасибо за ответ.

Смотрите.Я думаю, что это должно означать, что, как и в случае с сеткой, например, стратегия балансировки (сбалансирующая неактивные средства и суммы, удерживаемые при определенном соотношении убытков по цене) теоретически может бесконечно увеличиваться. Например, если вы балансируете одну позицию при падении на 50%, то эта стратегия теоретически может работать бесконечно, потому что, независимо от того, насколько сильно вы упадете, вы всегда найдете более низкие 50% позиции для увеличения.