Введение в исходный код стратегии торговли цифровыми валютными парами и последний API платформы FMZ

Преамбула

В предыдущей статье был представлен принцип и обратное тестирование торговли парами,https://www.fmz.com/bbs-topic/10459. Вот практичный исходный код, основанный на платформе FMZ. Стратегия проста и ясна, подходит для обучения новичков. Платформа FMZ недавно обновила некоторые API, чтобы быть более дружественными к стратегии мультитрейдинговых пар. В этой статье будет подробно представлен исходный код JavaScript этой стратегии. Хотя код стратегии составляет всего сто строк, он содержит все аспекты, необходимые для полной стратегии. Конкретный API можно просмотреть в документе API, который очень подробный.https://www.fmz.com/strategy/456143может быть скопирована непосредственно.

Использование платформы FMZ

Если вы не знакомы с платформой FMZ, я настоятельно рекомендую вам прочитать этот учебник:https://www.fmz.com/bbs-topic/4145В нем подробно представлены основные функции платформы, а также как развернуть робота с нуля.

Рамочная стратегия

Ниже приведена простая структура стратегии. Основной функцией является точка входа. Бесконечная петля гарантирует, что стратегия выполняется непрерывно, и добавляется небольшое время сна, чтобы предотвратить превышение частоты доступа.

function main(){
    while(true){
        //strategy content
        Sleep(Interval * 1000) //Sleep
    }
}

Запись исторических данных

Робот будет перезагружаться неоднократно по различным причинам, таким как ошибки, обновления параметров, обновления стратегии и т. Д., и некоторые данные необходимо сохранить для следующего запуска. Вот демонстрация того, как сохранить первоначальный капитал для расчета доходности. Функция _G() может хранить различные данные. _G(key, value) может хранить значение значения и вызвать его с _G(key), где key является строкой.

let init_eq = 0 //defining initial equity
if(!_G('init_eq')){  //If there is no storage, _G('init_eq') returns null.
    init_eq = total_eq
    _G('init_eq', total_eq) //Since there is no storage, the initial equity is the current equity and is stored here
}else{
    init_eq = _G('init_eq') //If stored, read the value of the initial equity
}

Стратегия недопустимости ошибок

При получении данных, таких как позиции и рыночные условия через API, ошибки могут быть возвращены по различным причинам. Прямое вызов данных приведет к остановке стратегии из-за ошибок, поэтому необходим механизм, терпимый к ошибкам. Функция _C() автоматически повторит попытку после ошибки, пока не будут возвращены правильные данные. Или проверить, доступны ли данные после возвращения.

let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)

let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
if(!ticker_A || !ticker_B){
    continue //If the data is not available, exit the loop.
}

Многовалютное совместимое API

Такие функции, как GetPosition, GetTicker и GetRecords, могут добавлять параметры торговых пар, чтобы получить соответствующие данные, без необходимости настройки обменной пары, что значительно облегчает совместимость нескольких стратегий торговых пар.https://www.fmz.com/bbs-topic/10456Конечно, для поддержки требуется новейший докер. Если ваш докер слишком старый, вам нужно обновиться.

Параметры стратегии

• Pair_A: Торговая пара A, которая должна быть соединена для торговли. Вы должны выбрать торговую пару самостоятельно. Вы можете обратиться к введению и обратному тестированию в предыдущей статье.
• Пара_B: торговая пара B, которая должна быть соединена.
• Цитата: валюта маржи на бирже фьючерсов, обычно в USDT.
• Pct: Сколько отклонения добавить позиции, см. статью о принципах стратегии для деталей, из-за оплаты за обработку и причины скольжения, он не должен быть установлен слишком маленьким.
• Trade_Value: торговая стоимость суммирования позиций за каждое отклонение от размера сетки.
• Ice_Value: Если стоимость транзакции слишком велика, вы можете использовать значение комиссии айсберга для открытия позиции.
• Max_Value: Максимальное количество позиций в одной валюте, чтобы избежать риска слишком большого количества позиций.
• N: Параметр, используемый для расчета среднего коэффициента цены, единицей является час, например, 100 представляет собой средний показатель 100 часов.
• Интервал: время сна между циклами стратегии.

Полные примечания к стратегии

Если вы все еще не понимаете, вы можете использовать документацию API FMZ, инструменты отладки и обычно используемые на рынке инструменты диалога ИИ для решения ваших вопросов.

function GetPosition(pair){
    let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)
    if(pos.length == 0){ //Returns null to indicate no position
        return {amount:0, price:0, profit:0}
    }else if(pos.length > 1){ //The strategy should be set to unidirectional position mode
        throw 'Bidirectional positions are not supported'
    }else{ //For convenience, long positions are positive and short positions are negative
        return {amount:pos[0].Type == 0 ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount, price:pos[0].Price, profit:pos[0].Profit}
    }
}

function GetRatio(){
    let kline_A = exchange.GetRecords(Pair_A+"_"+Quote+".swap", 60*60, N) //Hourly K-line
    let kline_B = exchange.GetRecords(Pair_B+"_"+Quote+".swap", 60*60, N)
    let total = 0
    for(let i= Math.min(kline_A.length,kline_B.length)-1; i >= 0; i--){ //Calculate in reverse to avoid the K-line being too short.
        total += kline_A[i].Close / kline_B[i].Close
    }
    return total / Math.min(kline_A.length,kline_B.length)
}

function GetAccount(){
    let account = _C(exchange.GetAccount)
    let total_eq = 0
    if(exchange.GetName == 'Futures_OKCoin'){ //Since the API here is not compatible, only OKX Futures Exchange obtains the total equity currently.
        total_eq = account.Info.data[0].totalEq //The equity information of other exchanges is also included. You can look for it yourself in the exchange API documentation.
    }else{
        total_eq = account.Balance //Temporary use of available balances on other exchanges will cause errors in calculating returns, but will not affect the use of strategies.
    }
    let init_eq = 0
    if(!_G('init_eq')){
        init_eq = total_eq
        _G('init_eq', total_eq)
    }else{
        init_eq = _G('init_eq')
    }
    LogProfit(total_eq - init_eq)
    return total_eq
}

function main(){
    var precision = exchange.GetMarkets() //Get the precision here
    var last_get_ratio_time = Date.now()
    var ratio = GetRatio()
    var total_eq = GetAccount()
    while(true){
        let start_loop_time = Date.now()
        if(Date.now() - last_get_ratio_time > 10*60*1000){ //Update the average price and account information every 10 minutes
            ratio = GetRatio()
            total_eq = GetAccount()
            last_get_ratio_time = Date.now()
        }
        let pair_a = Pair_A+"_"+Quote+".swap" //The trading pair is set as BTC_USDT.swap
        let pair_b = Pair_B+"_"+Quote+".swap"
        let CtVal_a = "CtVal" in precision[pair_a] ? precision[pair_a].CtVal : 1 //Some exchanges use sheets to represent quantity, such as one sheet represents 0.01 coin, so you need to convert.
        let CtVal_b = "CtVal" in precision[pair_b] ? precision[pair_b].CtVal : 1 //No need to include this field
        let position_A = GetPosition(pair_a)
        let position_B = GetPosition(pair_b)
        let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
        let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
        if(!ticker_A || !ticker_B){ //If the returned data is abnormal, jump out of this loop
            continue
        }
        let diff = (ticker_A.Last / ticker_B.Last - ratio) / ratio //Calculate the ratio of deviation
        let aim_value = - Trade_Value * diff / Pct //Target holding position
        let id_A = null
        let id_B = null
        //The following is the specific logic of opening a position
        if( -aim_value + position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > -Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "sell", ticker_A.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_A.Buy * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( -aim_value - position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value && position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last < Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "buy", ticker_B.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_B.Sell * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value - position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last < Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "buy", ticker_A.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_A.Sell * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value + position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value &&  position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > -Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "sell", ticker_B.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_B.Buy * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if(id_A){
            exchange.CancelOrder(id_A) //Cancel directly here
        }
        if(id_B){
            exchange.CancelOrder(id_B)
        }
        let table = {
            type: "table",
            title: "trading Information",
            cols: ["initial equity", "current equity", Pair_A+"position", Pair_B+"position", Pair_A+"holding price", Pair_B+"holding price", Pair_A+"profits", Pair_B+"profits", Pair_A+"price", Pair_B+"price", "current price comparison", "average price comparison", "deviation from average price", "loop delay"],
            rows: [[_N(_G('init_eq'),2), _N(total_eq,2), _N(position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last, 1), _N(position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last,1),
                _N(position_A.price, precision[pair_a].PircePrecision), _N(position_B.price, precision[pair_b].PircePrecision),
                _N(position_A.profit, 1), _N(position_B.profit, 1), ticker_A.Last, ticker_B.Last,
                _N(ticker_A.Last / ticker_B.Last,6), _N(ratio, 6), _N(diff, 4), (Date.now() - start_loop_time)+"ms"
            ]]
        }
        LogStatus("`" + JSON.stringify(table) + "`") //This function will display a table containing the above information on the robot page.
        Sleep(Interval * 1000) //Sleep time in ms
    }
}