Это шаблон рынка WebSocket, официально разработанный FMZ. Скопируйте и сохраните его как шаблон, затем выберите этот шаблон в новой стратегии, чтобы использовать его: https://www.fmz.com/strategy/470349

Зачем нам нужен WebSocket?

В настоящее время стратегия FMZ в основном основана на традиционной инкапсуляции REST API. Каждый доступ к API требует установления сетевого соединения и получения рыночных данных посредством опроса. Этот метод прост и удобен в использовании и достаточен для большинства нужд.

Однако протокол REST имеет присущие ему проблемы с задержкой, которые будут усугубляться, когда требуется несколько торговых пар и несколько стратегий обмена. Хотя функции Go платформы могут выполняться одновременно, проблема задержки все еще существует, что затрудняет удовлетворение потребностей относительно высокочастотной стратегии торговли. Кроме того, если торговых пар слишком много, а частота опроса слишком быстро, он столкнется с ограничением частоты доступа торговой платформы.

В настоящее время серверы бирж также испытывают большую нагрузку. Все они предоставляют полноценный протокол WebSocket и рекомендуют его пользователям API. По сравнению с протоколом REST, WebSocket обеспечивает постоянный двусторонний метод соединения, который позволяет бирже передавать данные клиенту в режиме реального времени, избегая частых запросов и ответов и значительно сокращая задержку. В общем случае, если задержка доступа к REST API составляет около 20 мс, задержка передачи данных через WebSocket составляет около 2 мс. Кроме того, протокол WebSocket не ограничен частотой доступа к платформе, и в принципе можно подписаться на десятки торговых пар одновременно.

Введение в шаблон цитаты WebSocket

Количественная торговая платформа FMZ уже давно поддерживает протокол WebSocket, и он относительно удобен в использовании, но для начинающих пользователей все еще слишком сложно обрабатывать несколько подписок, подписываться на несколько биржевых котировок и эффективно и удобно встраивать их в весь процесс стратегии. Этот публичный шаблон ускорения рыночных данных в реальном времени WebSocket решает эту проблему. Он очень прост в использовании и полностью совместим с текущими инкапсулированными вызовами API. Для большинства исходных стратегий REST вы можете просто изменить их и использовать их напрямую для ускорения ваша стратегия.

Основные характеристики:

• Поддержка нескольких бирж：Эта стратегия поддерживает соединения WebSocket с несколькими биржами, такими как Binance, OKX, Bybit, Bitget и т. д. Пользователи могут имитировать метод упаковки этого шаблона, чтобы поддерживать больше бирж самостоятельно.
• Настраиваемая подписка: Позволяет подписаться на определенные рыночные каналы (такие как глубина, торговля и т. д.) и эффективно обрабатывать полученные данные для немедленного использования в торговых стратегиях.
• Расширенная обработка ошибок: Встроенный механизм отслеживания ошибок и повторного подключения WebSocket для обеспечения надежности и непрерывности потока данных.

Краткое введение в принцип реализации

Обратите внимание, что эта стратегия использует TypeScript, что может показаться немного незнакомым, если вы знакомы только с JavaScript. TypeScript представляет систему типов и более богатые языковые возможности на основе JavaScript. Для таких приложений, как количественная торговля, которым необходимо обрабатывать сложную логику, использование TypeScript может уменьшить потенциальные ошибки и улучшить читаемость и удобство обслуживания кода. Поэтому рекомендуется выучить его просто.

Кроме того, стратегия использует асинхронный механизм платформы FMZ, а механизм sub-thread может бытьФункция threadPostMessage отправляет сообщение в основной поток. Этот метод является асинхронным и подходит для уведомления основного потока об обновлениях данных, сгенерированных в дочернем потоке. Основной поток и дочерний поток могут быть соединены черезthreadGetData и__Функция threadSetData обменивается данными. Такой подход позволяет потокам получать доступ к общему состоянию и изменять его. Если вы хотите узнать больше о многопоточности, эта стратегия также является хорошим примером обучения в сочетании с документацией платформы.

Основной принцип этой стратегии заключается в подключении к основным биржам цифровых валют через WebSocket и получении рыночных данных (таких как глубинная информация и информация о транзакциях) в режиме реального времени для предоставления информационной поддержки для принятия количественных торговых решений. Конкретный процесс внедрения выглядит следующим образом:

1. Настройки соединения WebSocket

setupWebsocket Эта функция используется для инициализации соединения WebSocket и получения рыночных данных. Он получает один параметрmain_exchanges, указывающий на биржу, которую необходимо подключить.

• MyDial функция: Создайте соединение WebSocket, запишите время соединения и выведите время закрытия при закрытии соединения.
• updateSymbols функция: Регулярно проверяйте наличие новых запросов на подписку и обновляйте текущий список торговых пар по мере необходимости.

2. Обработка данных

supports Объект определяет поддерживаемые обмены и их функции обработки (например,Binance). Функция обработки каждой биржи отвечает за анализ полученных сообщений и извлечение соответствующих данных.

• processMsg функция: Обработка сообщений от бирж, идентификация различных типов данных (таких как обновления глубины, транзакции и т. д.) и форматирование их в унифицированные объекты событий.

3. Данные о подписке

При каждом подключении система будет подписываться на соответствующие каналы рыночных данных на основе текущей торговой пары.

• getFunction функция: Получить соответствующую функцию обработки в соответствии с названием биржи.
• this.wssPublic функция: Инициализируйте соединение WebSocket и начните получать данные.

4. Управление потоками

Запускайте поток для каждого обмена, получайте данные в режиме реального времени и обрабатывайте их с помощью функций обратного вызова.

• threadMarket функция: Получение данных в дочернем потоке, анализ и сохранение последней информации о глубине и транзакциях.

5. Перепишите метод сбора данных.

Переписать методы получения глубины рынка и торговой информации для каждой биржи, отдавая приоритет возвращению данных, обновляемых в режиме реального времени.

Как использовать шаблон

1. инициализация:использовать $.setupWebsocket() Инициализируйте соединение WebSocket с целевым обменом.
2. подписка: Система автоматически подпишется на соответствующие каналы (такие как глубина, торговля и т. д.) для продуктов, которыми вы торгуете.
3. Сбор данных: ПозвонивGetDepth() и GetTrades() Функция автоматически использует данные WebSocket в режиме реального времени для возврата глубины рынка и записей о транзакциях.
4. Обработка ошибок: Политика включает механизм отслеживания, который регистрирует ошибки подключения и данных и автоматически пытается восстановить подключение в случае потери соединения.

Если функция EventLoop() будет добавлена ​​в стратегию, она будет изменена на триггерный механизм. Когда данные wss будут обновлены, они будут автоматически получены немедленно, а если последних данных нет, то будут ждать. Это эквивалентно интеллектуальной функции Sleep. Конечно, вы также можете использовать Sleep напрямую.

function main() {
    $.setupWebsocket()
    while (true) {
        exchanges.map(e=>{
            Log(e.GetName(), e.GetDepth())
            Log(e.GetName(), e.GetTrades())
        })
        EventLoop(100) // trigger by websocket
    }
}

Ознакомьтесь с моим предыдущим руководством по стратегиям мультивалютной торговли https://www.fmz.com/digest-topic/10506, которое можно легко модифицировать для поддержки WebSocket:

function MakeOrder() {
    for (let i in Info.trade_symbols) {
        let symbol = Info.trade_symbols[i];
        let buy_price = exchange.GetDepth(symbol + '_USDT').Asks[0].Price;
        let buy_amount = 50 / buy_price;
        if (Info.position[symbol].value < 2000){
            Trade(symbol, "buy", buy_price, buy_amount, symbol);
        }
    }
}

function OnTick() {
    try {
        UpdatePosition();
        MakeOrder();
        UpdateStatus();
    } catch (error) {
        Log("循环出错: " + error);
    }
}

function main() {
    $.setupWebsocket()
    InitInfo();
    while (true) {
        let loop_start_time = Date.now();
        if (Date.now() - Info.time.last_loop_time > Info.interval * 1000) {
            OnTick();
            Info.time.last_loop_time = Date.now();
            Info.time.loop_delay = Date.now() - loop_start_time;
        }
        Sleep(5);
    }
}

Как добавить новую биржу самостоятельно

Просто следуйте шаблону стратегии, имитируйте следующий формат и обратитесь к документации API биржи:

    supports["Binance"] = function (ctx:ICtx) {
        let processMsg = function (obj) {
            let event = {
                ts: obj.E,
                instId: obj.s,
                depth: null,
                trades: [],
            }

            if (obj.e == "depthUpdate") {
                let depth = {
                    asks: [],
                    bids: []
                }
                obj.b.forEach(function (item) {
                    depth.bids.push({
                        price: Number(item[0]),
                        qty: Number(item[1])
                    })
                })
                obj.a.forEach(function (item) {
                    depth.asks.push({
                        price: Number(item[0]),
                        qty: Number(item[1])
                    })
                })
                event.depth = depth
            } else if (obj.e == 'bookTicker') {
                event.depth = {
                    asks: [{ price: Number(obj.a), qty: Number(obj.A) }],
                    bids: [{ price: Number(obj.b), qty: Number(obj.B) }]
                }
            } else if (obj.e == 'aggTrade') {
                event.ts = obj.E
                event.trades = [{
                    price: Number(obj.p),
                    qty: Number(obj.q),
                    ts: obj.T,
                    side: obj.m ? "sell" : "buy"
                }]
            } else if (typeof (obj.asks) !== 'undefined') {
                event.ts = obj.E || new Date().getTime()
                let depth = {
                    asks: [],
                    bids: []
                }
                obj.bids.forEach(function (item) {
                    depth.bids.push({
                        price: Number(item[0]),
                        qty: Number(item[1])
                    })
                })
                obj.asks.forEach(function (item) {
                    depth.asks.push({
                        price: Number(item[0]),
                        qty: Number(item[1])
                    })
                })
                event.depth = depth
            } else {
                return
            }
            return event
        }
        let channels = ["depth20@100ms", /*"bookTicker", */"aggTrade"]
 
        let ws = null
        let endPoint = "wss://stream.binance.com/stream"
        if (ctx.name == "Futures_Binance") {
            endPoint = "wss://fstream.binance.com/stream"
        }
        
        while (true) {
            if (!ws) {
                let subscribes = []
                ctx.symbols.forEach(function (symbol) {
                    channels.forEach(function (channel) {
                        subscribes.push(symbol.toLowerCase() + "@" + channel)
                    })
                })
                ws = MyDial(endPoint + (subscribes.length > 0 ? ("?streams=" + subscribes.join("/")) : ""))
            }
            if (!ws) {
                Sleep(1000)
                continue
            }
            updateSymbols(ctx, function(symbol:string, method:string) {
                ws.write(JSON.stringify({ 
                    "method": method.toUpperCase(), 
                    "params": channels.map(c=>symbol.toLowerCase()+'@'+c),
                    "id": 2
                }))
            })
            let msg = ws.read(1000)
            if (!msg) {
                if (msg == "") {
                    trace("websocket is closed")
                    ws.close()
                    ws = null
                }
                continue
            }
            if (msg == 'ping') {
                ws.write('pong')
            } else if (msg == 'pong') {

            } else {
                let obj = JSON.parse(msg)
                if (obj.error) {
                    trace(obj.error.msg, "#ff0000")
                    continue
                }
                if (!obj.stream) {
                    continue
                }
                if (obj.stream.indexOf("depth") != -1) {
                    if (typeof(obj.data.s) !== 'string') {
                        // patch
                        obj.data.s = obj.stream.split('@')[0].toUpperCase()
                    }
                }
                let event = processMsg(obj.data)
                if (event) {
                    ctx.callback(event)
                }
            }
        }
    }