Стратегия получения и мониторинга платформенных фьючерсных ставок

Описание:

Эта стратегия используется для получения и мониторинга ставок капитала с нескольких фьючерсных платформ (например, OKCoin, Binance, Bitget и т. д.).

В этой статье были внесены некоторые изменения в стратегию, которые поддерживают функции демонстрации и подачи сигналов о ставках.

Открытый источник:https://www.fmz.com/strategy/470345

Функции:

• Поддержка многоплатформеннаяВ частности: синхронизировать ставки на несколько торговых площадок и устанавливать для каждой платформы различные задержки запросов.
• Получение конкретных символовПоддержка получения денежных ставок для конкретных торговых пар (например, BTC/USDT, ETH/USDT).
• Оптимизация для разных платформРазличие между платформами, не требующими поиска рынка в отдельности (например, Binance), и платформами, которые требуют охвата всех рынков (например, OKCoin).
• Выставка курсовДля прямого сравнения: показать ставки на несколько торговых площадок, поскольку размеры сборов различны. Для прямого сравнения, унифицированные ставки на 24 часа.
• Предупреждение о тарифахВ случае, если 24h эквивалентный тариф превышает установленный, он будет отправлен в мобильное приложение FMZ.

Использование:

Вы можете адаптировать список платформ, список символов и промежуток времени, чтобы удовлетворить конкретные потребности в торговле.

Код стратегии

Сценарий разделен на несколько основных частей:

1. началоФинансированиеРабочийНачало независимых потоков для каждой биржи для мониторинга ставок, чтобы избежать ограничения потока, вызванного большинством запросов на одном потоке.
2. getФинансирование: считывать из хранилища данные о ставках на указанные биржи;
3. Обновление Статуса: обрабатывает и обновляет таблицы ставок для всех бирж, представляет объединенные данные в виде таблицы и записывает символы высоких ставок в журналы.
4. главныйНачало основных процедур, начало мониторинга и регулярное обновление состояния суммарных ставок.

// 启动资金费率监控线程，为每个交易所的资金费率数据创建一个单独的线程
function startFundingWorker() {
    exchanges.forEach((_, pos) => {
        __Thread(function (pos) {
            let e = exchanges[pos]
            let eName = e.GetName()
            // 设置不同交易所的请求延迟，以防止频繁请求导致被限流
            let delaySettings = {
                'Futures_OKCoin': 20,
                'Futures_Binance': 500,
                'Futures_MEXC': 100,
            }
            // 需要遍历所有市场的交易所名称列表，这些交易所不支持一次获取所有交易对
            let needInterate = ['Futures_OKCoin', 'Futures_Bitget','Futures_OKX', 'Futures_KuCoin', 'Futures_MEXC'] 
            // 根据交易所名称设定延迟
            let delay = function () {
                let n = delaySettings[eName]
                if (n) {
                    Sleep(n)
                }
            }
            // 设定更新间隔，每两分钟更新一次
            let epoch = 60000 * 2;
            let ts = 0;
            let fundings = {}
            // 无限循环，以固定间隔获取资金费率
            while (true) {
                let now = new Date().getTime()
                if (now - ts < epoch) {
                    // 未达到更新周期则暂停1秒后继续检查
                    Sleep(1000)
                    continue
                }
                let markets = e.GetMarkets()
                if (!markets) {
                    // 如果未能获取到市场信息，则延迟后重试
                    Sleep(1000)
                    continue
                }
                // 如果交易所在需要遍历的列表中，逐个市场请求资金费率
                if (needInterate.includes(eName)) {
                    for (let symbol in markets) {
                        if (symbol.includes('.swap') && symbol.includes('_USDT')) {
                            let ret = e.GetFundings(symbol)
                            if (ret) {
                                for (let r of ret) {
                                    fundings[r.Symbol] = r
                                }
                            }
                            delay();
                        }
                    }
                } else {
                    // 不在遍历列表中的交易所，仅请求 USDT.swap 的资金费率
                    let ret = e.GetFundings('USDT.swap')
                    if (ret) {
                        for (let r of ret) {
                            fundings[r.Symbol] = r
                        }
                    }
                }
                // 更新数据时间戳
                ts = now
                // 存储该交易所的资金费率数据
                __threadSetData(0, eName+"_funding", fundings)
            }
        }, pos)
    })
}

// 获取指定交易所的资金费率数据
function getFundings(eName) {
    let efundings = __threadGetData(0, eName+"_funding")
    if (!efundings) {
        return null
    }
    return efundings
}

// 更新资金费率表并在日志中显示
function UpdateStatus(){
    let table = { 
        type: 'table', 
        title: 'Funding Rate%', 
        cols: ['index', 'symbol'], // 初始化列，包含 symbol 
        rows: [] 
    };
    let fundingRates = {};
    exchanges.forEach((e) => {
        let eName = e.GetName();
        if (fundings[eName]) {
            for (let symbol in fundings[eName]) {
                // 解析简短的 symbol 名称，去除多余前缀
                let short_symbol = symbol.split('_')[0].replace(/^(100|1000|10000|100000|1000000|10000000)|^(100|1000|10000|100000|1000000|10000000)$/g, '');
                let rate = fundings[eName][symbol].Rate;
                let day = 24 / (fundings[eName][symbol].Interval / 3600000)
                // 初始化符号的数据结构
                if (!fundingRates[short_symbol]) {
                    fundingRates[short_symbol] = { total: 0, count: 0,  day_rate: {},  next_time: {}, last_time:0};
                }
                // 对超过阈值的费率进行记录并推送
                if (Math.abs(rate) > 0.01 && Date.now() - fundingRates[short_symbol].last_time > 30*60*1000) {
                    Log(e.GetName(), symbol, rate, '@')
                    fundingRates[short_symbol].last_time = Date.now()
                }
                fundingRates[short_symbol].total += rate;
                fundingRates[short_symbol].count++;
                fundingRates[short_symbol].day_rate[eName] = _N(rate * day , 6); // 记录费率
                fundingRates[short_symbol].next_time[eName] = _N((fundings[eName][symbol].Time - Date.now()) / 3600000 , 1) + 'h'
            }
        }
    });
    // 为每个交易所添加费率列和下次更新的时间列
    for (let e of exchanges) {
        table.cols.push(e.GetName()+' Rate');
        table.cols.push('Next Time');
    }
   
    table.cols.push('Average Rate'); // 添加平均费率列
    let i = 0;
    // 遍历每个符号并填充数据
    for (let symbol in fundingRates) {
        let data = fundingRates[symbol];
        if (data.count == 1) {
            continue // 只包含单个数据点的符号忽略
        }
        let averageRate = data.total / data.count; // 计算平均费率
        let row = [i++, symbol];
        for (let e of exchanges) {
            row.push(data.day_rate[e.GetName()] || null); // 填充各个交易所的费率
            row.push(data.next_time[e.GetName()] || null);
        }
        row.push(_N(averageRate, 6)); // 填充平均费率
        table.rows.push(row);
    }
    LogStatus('`' + JSON.stringify(table) + '`');
}

// 主函数，启动资金费率监控和状态更新
var fundings = {}
function main() {
    startFundingWorker() // 启动每个交易所的监控线程
    while (true) {
        exchanges.forEach((e) => {
            let eName = e.GetName()
            let eFundings = getFundings(eName)
            fundings[eName] = eFundings
        })
        Sleep(15000) // 每15秒更新一次
        UpdateStatus()
    }
}