Сетевая торговля — это автоматизированная торговая стратегия, направленная на получение прибыли за счет колебаний рыночных цен, не полагаясь на односторонние рыночные тенденции. Основная идея этой стратегии заключается в установлении ряда ценовых диапазонов, и когда рыночная цена колеблется в пределах этих диапазонов, автоматически выполняются операции купли-продажи для получения прибыли. В отличие от других стратегий, которые полагаются на тренды, сеточная торговля использует естественные колебания рынка и может приносить прибыль как на растущих, так и на падающих рынках.

Как работает сетевая торговля

Основная операция сетевой торговли заключается в автоматической покупке и продаже при колебаниях рыночных цен путем установления фиксированного ценового диапазона. Когда рыночная цена достигает установленной точки покупки, система автоматически выполняет операцию покупки; когда рыночная цена поднимается до установленной точки продажи, она автоматически продает, тем самым зарабатывая разницу между покупкой и продажей. Весь процесс автоматизирован и не требует вмешательства человека.

Как выбрать монеты, подходящие для торговли через сетку

Суть стратегии сетевой торговли заключается в использовании колебаний цен для автоматизированной купли-продажи, поэтому необходимо выбирать валюты с сильной и частой волатильностью цен. Чтобы отсеять валюты, подходящие для торговли по сетке, мы обычно полагаемся на несколько ключевых показателей, таких как амплитуда, изменение и т. д. С помощью этих индикаторов мы можем оценить волатильность цен каждой валюты и определить, подходит ли она для сетевой торговли.

В стратегии сетевой торговли наша цель — автоматически выполнять операции купли-продажи посредством естественных колебаний рыночных цен, а не полагаться на одностороннюю тенденцию на рынке. Основная концепция сетевой торговли заключается в установлении ряда ценовых диапазонов и осуществлении автоматической торговли при колебаниях рыночных цен. Поэтому при выборе валюты, подходящей для сетевой торговли, необходимо учитывать волатильность ее цены. В это время,амплитудаиУвеличиватьЭто два ключевых показателя.

1. Амплитуда

Амплитуда относится к амплитуде колебаний цен в течение определенного периода времени, которую обычно можно измерить разницей между самой высокой ценой и самой низкой ценой. Большая амплитуда означает, что рыночные цены колеблются резко, с большим диапазоном колебаний цен вверх и вниз. В стратегии торговли по сетке более крупные колебания предоставляют больше возможностей для покупки и продажи, и система может часто выполнять операции покупки и продажи между этими колебаниями, чтобы заработать разницу.

• Почему амплитуда важна?
  • Суть сетевой торговли заключается в получении прибыли за счет колебаний рынка, а не за счет единичного подъема или падения. Волатильный рынок обычно подразумевает больше возможностей для волатильности, что обеспечивает больше возможностей получения прибыли при сетевой торговле.
  • Устанавливая различные ценовые диапазоны, система может получить лучшие спреды между ценами спроса и предложения во время рыночных колебаний, поэтому большие амплитуды способствуют реализации стратегий сетки.

2. Изменять

Темп роста означает процентное изменение цены за определенный период времени. Это может помочь определить, имеет ли валюта одностороннюю тенденцию.Контролировать увеличениеОсновная цель — избежать однобокой тенденции на рынке. Например, если цена валюты растет слишком сильно, это может означать, что рынок находится в состоянии одностороннего роста или падения. В этом случае сеточная торговля может оказаться неэффективной.

• Почему это увеличение важно?
  • Предотвращение односторонних тенденций: Сетевая торговля подходит для рынков с более частыми колебаниями цен, но не для рынков с односторонними подъемами или падениями. Значительный рост цены валюты обычно означает, что на рынке наблюдается односторонний тренд, что противоречит принципу сетевой торговли. Односторонние тенденции могут привести к убыткам при торговле по сетке, поскольку цена продолжает двигаться в одном направлении, а операции покупки и продажи в сетке могут не быть скорректированы вовремя.
  • Стабильная волатильность: Торговля по сетке больше подходит для валют с умеренным ростом и частыми колебаниями. Монеты с умеренным приростом обычно сохраняют относительно стабильную волатильность, что обеспечивает стабильные торговые возможности для сетевой торговли. Чрезмерное увеличение может привести к нестабильности рынка, что повлияет на реализацию стратегий.

Введение в платформу DATADATA:

При отборе валют, подходящих для сетевой торговли, платформа DATADATA, разработанная FMZ, обеспечивает надежную поддержку данных. Платформа DATADATA объединяет данные с нескольких основных бирж по всему миру и может обеспечивать высокочастотный запрос данных в реальном времени и анализ исторических данных, помогая пользователям получать различные рыночные данные в режиме реального времени. С помощью этой платформы пользователи могут легко получить доступ к данным K-line по различным валютам, а также обрабатывать, анализировать и фильтровать данные с помощью SQL-запросов для принятия более обоснованных торговых решений.

Ниже приводится процесс скрининга валют для торговли по сетке, который подробно объясняется вместе с шагами SQL-запроса.

1. Сбор и обработка данных

Во-первых, на странице запросов платформы DATADATA мы собираем данные K-line для всех торговых пар USDT с биржи Binance, включая ежедневную цену открытия, максимальную цену, минимальную цену и цену закрытия. Затем мы рассчитываем амплитуду и изменение каждой валюты. Амплитуда показывает, насколько колеблется цена, в то время как скорость изменения показывает, насколько цена изменилась по сравнению с ценой открытия.

WITH SymbolData AS (
    SELECT 
        *,
        ((High - Low) / Open) * 100 AS amplitude,  -- 振幅
        ((Close - Open) / Open) * 100 AS change  -- 涨幅
    FROM 
        klines.spot_1d
    WHERE 
        Symbol LIKE '%usdt'  -- 仅选择USDT相关交易对
        AND Time > toUnixTimestamp(toStartOfDay(now()) - INTERVAL 365 DAY) * 1000  -- 过去365天的数据
        AND Exchange = 'Binance'  -- 仅选择Binance交易所数据
    ORDER BY Time DESC
)

объяснять:

• Эта часть кода взята изklines.spot_1d В таблице содержатся все данные по парам транзакций, связанным с USDT, за последние 365 дней.
• Рассчитывает амплитуду и изменение для каждой торговой пары. Формула расчета амплитуды: (самая высокая цена - самая низкая цена) / цена открытия * 100%, а формула расчета прироста: (цена закрытия - цена открытия) / цена открытия * 100%.

2. Сводная статистика

Далее мы агрегируем статистику по каждой валюте и рассчитываем следующую информацию:

• Количество торговых дней для каждой валюты (day_count)
• Средняя амплитуда каждой валюты (avg_amplitude)
• Максимальная амплитуда (max_amplitude) и минимальная амплитуда (min_amplitude) каждой валюты
• Средний прирост каждой валюты (avg_change)
• Максимальный прирост (max_change) и минимальное снижение (min_change) каждой валюты

Эта статистика поможет нам проанализировать волатильность каждой валюты и отфильтровать валюты, подходящие для торговли по сетке.

AggregatedData AS (
    -- 计算每个符号的统计信息
    SELECT 
        Symbol,
        COUNT(*) AS day_count,
        AVG(amplitude) AS avg_amplitude,
        MAX(amplitude) AS max_amplitude,
        MIN(amplitude) AS min_amplitude,
        MAX(change) AS max_change,
        MIN(change) AS min_change,
        SUM(amplitude) AS total_amplitude,
        AVG(change) AS avg_change
    FROM 
        SymbolData
    GROUP BY 
        Symbol
)

объяснять:

• Этот код агрегирует каждую валюту и подсчитывает среднюю амплитуду, максимальную и минимальную амплитуду, средний прирост, а также максимальный и минимальный прирост и падение каждой валюты.
• SUM(amplitude) Данный показатель, используемый для расчета общей амплитуды, может отражать общую степень колебаний цен валют за прошедший период времени.

3. Отбор монет, подходящих для торговли через сетку

Далее мы отфильтруем монеты, подходящие для торговли через сетку. Стратегии сетевой торговли лучше всего подходят для валют, которые волатильны и демонстрируют умеренный рост. Мы можем фильтровать по следующим критериям:

1. Большая амплитуда: выберите валюты с большей амплитудой (avg_amplitude), что обычно означает, что колебания их цен происходят чаще.
2. Умеренное увеличение: Выбирайте валюты с умеренным ростом (max_change и min_change) и избегайте валют с резким ростом или падением.
3. Частые колебания цен: Выбирайте валюты, цены на которые часто колеблются и имеют определенный диапазон колебаний.

Окончательные результаты запроса отобразят соответствующую статистику по каждой валюте и определят, какие валюты подходят для торговли через сетку на основе наших критериев отбора.

SELECT 
    ad.Symbol,
    ad.day_count AS "天数",
    ROUND(ad.avg_amplitude, 2) AS "平均振幅%",
    ROUND(ad.max_amplitude, 2) AS "最大振幅%",
    ROUND(ad.min_amplitude, 2) AS "最小振幅%",
    ROUND(ad.total_amplitude, 2) AS "总振幅%",
    ROUND(ad.avg_change, 2) AS "平均涨跌幅%",
    ROUND(ad.max_change, 2) AS "最大涨幅%",
    ROUND(ad.min_change, 2) AS "最小跌幅%",
    ROUND(ad.avg_change * ad.day_count, 2) AS "总涨跌幅%"  -- 修正总涨跌幅
FROM 
    AggregatedData ad
WHERE 
    ad.avg_amplitude > {{amplitude_thre}}  -- 选择平均振幅大于平均振幅阈值的币种
    AND ABS(ad.avg_change * ad.day_count) < {{change_thre}} -- 累计涨跌幅绝对值小于涨跌幅阈值
ORDER BY 
    ad.avg_amplitude DESC;

объяснять:

• Этот код выбирает валюты, средняя амплитуда которых больше среднего порогового значения амплитуды (amplitude_thre, по умолчанию 10%) и чье совокупное абсолютное значение увеличения или уменьшения меньше порогового значения увеличения или уменьшения (change_thre, по умолчанию 100%) в качестве критериев отбора.
• Окончательные результаты запроса будут отсортированы в порядке убывания амплитуды, показывая валюты, наиболее подходящие для торговли по сетке.

4. Примеры результатов

С помощью приведенного выше SQL-запроса мы можем получить отфильтрованный список валют, подходящих для торговли через сетку. Например:

На основе этих фильтров мы можем увидеть подходящие монеты в течение 365 дней с момента листинга. Конечно, приведенный выше код — это всего лишь грубая версия. Вы можете улучшить больше деталей на этой основе, например, добавив волатильность, анализ тренда, скрининг объема и другие факторы, которые помогут вам точнее выбирать валюты, подходящие для торговли по сетке.

Подвести итог

Суть стратегии сетевой торговли заключается в использовании рыночных колебаний для получения прибыли, а не в том, чтобы просто полагаться на односторонние тенденции рынка. Эффективно отбирая валюты, подходящие для сетевой торговли, и объединяя их с мощной поддержкой данных платформы FMZ DATADATA, мы можем реализовать эту стратегию более эффективно. Трейдеры с определенной базой могут дополнительно оптимизировать критерии отбора и объединить собственные торговые предпочтения, чтобы выбрать валюту, которая наилучшим образом соответствует их стратегии.

Справка:

Амплитудное экранирование сетки на основе U