ФМЗ изобретатель количественной платформы

Большинство стратегий требуют обратной проверки и проверки до их реализации, FMZ поддерживает некоторые виды цифровых валют - наличные, фьючерсные и перманентные контракты, а также все виды товарных фьючерсов. Однако механизм обратной проверки на квантовой платформе изобретателя отличается от обычной обратной проверки onbar, что вызывает путаницу у многих новичков.

Как работает система обратной связи?

Как показано на рисунке, время от начала до конца отсчёта можно использовать как временной пояс, при котором время отсчёта движется вдоль оси отсчёта с левой на правую сторону. В этот момент времени можно получить только исторические данные до этого момента. Стратегия делает покупки и продажи на основе этих данных, в конечном итоге образуя прибыль и убытки. Разумеется, учитывая, что более плотные и длительные точки времени регенерирования требуются, реальные системы регенерирования должны идти на компромисс между точностью и эффективностью.

Традиционный механизм onBar

Механизм обратного отсчёта onbar основан на K-линии, т.е. каждая K-линия создает обратный момент времени, в который можно получить информацию о текущей K-линии, например, о высоких или низких ценах, объеме торгов, а также историческую информацию о K-линии до этого момента времени. Недостатки этого механизма очевидны: на одной K-линии может быть произведена только одна покупка, обычно цена основана на цене закрытия K-линии. И одна K-линия может получить только четыре цены, а как изменяются цены на K-линии, ни одна из них не получает никакой информации о том, произойдет ли самая высокая цена раньше, или самая низкая цена раньше.

FMZ изобретатель квантовой платформы onTick

На рисунке выше представлен интерфейс настройки FMZ-рекомендации. Рекомендационные режимы разделены на два типа: аналоговое рекомендационное и рекомендационное на дискете.

Что такое клещ?

В отличие от K-линейных данных, тик - это цена на конкретный момент времени. На основании K-линейных данных мы фактически знаем только время возникновения цены открытия и закрытия, когда цена достигает максимума в K-линейном цикле, что не ясно. На самом деле, K-линейные данные также генерируются на основе тика. На основании K-линейных данных также можно моделировать изменения конкретного тика в K-линейном цикле, хотя это не реальный тик, но это позволяет нам получить более высокую точность обратного измерения.

Аналогичные повторные испытания

Аналоговый уровень ретроспекции требует выбора цикла K-линии, используемой для ретроспекции, и цикла K-линии, используемой для ретроспекции. Например, стратегия использует часовую ретроспекцию, а нижняя K-линия выбирает 5 минут, тогда интервал между точками ретроспекции будет основан на тике, генерируемом аналогом K-линии за 5 минут, который представляет собой постоянное изменение цены закрытия последней 1-часовой K-линии.https://www.fmz.com/bbs-topic/662

Мы продемонстрировали этот механизм с помощью простой стратегии, стратегии кода:

function main() {
  while(true){
      var records = exchange.GetRecords() //GetRecords可以填参数，获取不同周期K线。
      var ticker = exchange.GetTicker()
      Log('K线收盘价： ', records[records.length-1].Close, 'ticker买一卖一价: ', ticker.Buy, ticker.Sell)
      //js回测不用Sleep，会自动跳到下一个tick。Python需要一个小的休眠时间
  }
}

Результаты анализа:Каждая линия K имеет только фиксированный тик на открытие и закрытие, а в середине плюс 12 тиков на аналогии, так что одна линия K будет формировать 14 точек времени обратной связи. Если повторять один день, цикл нижней линии K занимает 5 минут, в общей сложности 24 × 12 × 14 = 4032 точек времени, тогда как традиционный onBar - только 24, что значительно повышает точность.

Проверка на уровне диска

Реальная дисковая обратная связь использует реальный тик, интервал между каждой точкой времени составляет всего 1 с. Точность такой обратной связки варьируется до секунды, но из-за большого объема данных, медленной скорости обратной связки и длительности обратной связки не может быть длинной.

Разрыв между ретрансляцией и реальностью

Даже при регенерировании и регенерировании реальных дисков имеются явные недостатки данных, такие как невозможность доступа к историческим сделкам, невозможность доступа к реальным изменениям глубины, истинному задержке сети и т. д. Даже при этом FMZ имеет относительно совершенную систему регенерирования, с множеством мелких функций, таких как анимация сетевых ошибок, которая может быть использована для тестирования стратегии допустимости ошибок, анимация сетевых задержек, рисование диаграмм движения и т. д.

Часто задаваемые вопросы

Почему поддерживаются только несколько торговых пар, которые могут быть рецензированы на бирже?

В настоящее время существует всего несколько распространенных сделок с данными, а на самом деле стратегия и разновидность не имеют большого отношения, достаточно для проверки стратегии.

Можно ли имитировать ставки, которые взимает BitMEX?

Вы можете открыть запись событий, выбрав BitMEX Retest.

Где проводятся повторные тесты?

Проверка JavaScript-политики осуществляется в браузере, Python может выбрать сервер FMZ или своего хостера.

Можно ли загрузить журналы?

Да, в правом верхнем углу в журнале есть кнопка загрузки

Может ли это быть ретранслировано локально?

FMZ открыто использует Python-рецензионный двигатель.https://www.fmz.com/bbs-topic/1687