Изменение фьючерсного API Deribit для количественной торговли опционами

В настоящее время существует множество цифровых валютных фьючерсных бирж, но в качестве фьючерсных деривативов, торговли опционами на цифровые валюты, на рынке в настоящее время не так много бирж, которые поддерживают торговлю опционами, есть Deribit, BitMEX. В области количественной торговли, торговля опционами также имеет различные стратегии, такие как стратегия опционов, упомянутая в некоторых материалах поиска:

СсылкаСоединение

Составление стратегии опционов требует прочной основы, знания основных операций, таких как заказ, получение рынка, снятие ордера, получение доли. Составление стратегии по-прежнему использует квантовую платформу изобретателей, хотя квантовые платформы изобретателей в настоящее время в основном поддерживают в области квантовой торговли цифровыми валютами.

Информация о Deribit

API-документы:https://docs.deribit.com/v2/?javascript#public-get_last_settlements_by_instrumentМоделирование:https://docs.deribit.com/v2/?javascript#public-get_last_settlements_by_instrument

Можно зарегистрировать аккаунт на веб-сайте аналогового диска, открыть API KEY, получить доступ к API KEY.

Для того, чтобы понять четыре основных понятия торговли опционами:

• Дата действия: сдача опционов с более чем свободными сторонами на эту дату.
• Уставная цена: в день уставной даты сдача опционового контракта завершается опционовой ценой.
• Права: это цена опциона, которая, как и насущные фьючерсы, предлагает покупку и продажу. Следует отметить, что в связи с тем, что ликвидность опционов обычно ниже, чем у фьючерсов и наличных, разница в цене покупки и продажи может быть очень большой. Следует обратить особое внимание на то, что после сделки цена сделки - это стоимость опционов, при которой опцион получает право (использование права); а свободный конец опциона, как и платеж за право, добавляет обязательство, которое должно быть выполнено, как только опцион требует права.
• Посмотрите на опционы: Так называемые опционы на покупку - это опционы, в которых несколько участников имеют право на покупку определенного количества биткойнов на определенный день, по определенной цене, и обязательства на покупку; а так называемые опционы на покупку - это опционы, в которых несколько участников имеют право на продажу определенного количества биткойнов на определенный день, по определенной цене.

Доступ к делу

Посмотрев на API-документы биржи Deribit, можно понять, что интерфейс рынка Deribit для доступа к рынку фьючерсов или опционов является просто вводом.instrument_nameЕсли параметры разные (instrument_name настраивается через функцию SetContractType), то в основном можно использовать интерфейс для получения рынка.GetTickerПокупатели опционов.

Разумеется, по умолчанию изобретатель упаковывает квантовую торговую платформу как реальный диск на бирже Deribit, и сначала мы переключаемся на аналогичный диск с помощью следующего кода:

exchange.IO("base", "https://test.deribit.com")

И затем мы настроим это на опционы.BTC-27DEC19-7000-P"Слушайте, ребята. Это дата выпуска: 27DEC19, цена выпуска: 7000.

exchange.SetContractType("BTC-27DEC19-7000-P")

Затем мы записываем и запускаем код, чтобы проверить, как получать этот опционный договор.

function main () {
    exchange.IO("base", "https://test.deribit.com")
    exchange.SetContractType("BTC-27DEC19-7000-P")
    var ticker = exchange.GetTicker()
    Log(ticker)
}

Например, вы можете попробовать использовать инструмент для декомпиляции, чтобы проверить:Показано, что цены совпадают с теми, что на диске.

В других отраслях интерфейсные звонки используются одинаково, и здесь мы не будем рассуждать об этом, но следует отметить следующее: Торговля опционами не очень активна, иногда на бирже возникает ситуация без покупки, или без продажи, когда изобретатель количественно определяет значение 0 в нижней части торговой платформы.SetErrorFilter("Invalid ticker")Именно поэтому мы и решили использовать эту ошибку.GetRawJSONФункция получает первичные информационные пакеты данных о рынке, и я написал пример для выполнения аналогичной функции:

function init() {
    SetErrorFilter("Invalid ticker")
}

$.GetTicker = function(e) {
    var ticker = e.GetTicker()
    if (!ticker) {
        try {
            var ret = JSON.parse(e.GetRawJSON())
            return {
                Info : ret,
                High : ret.result.stats.high,
                Low : ret.result.stats.low, 
                Buy : ret.result.best_bid_price,
                Sell : ret.result.best_ask_price,
                Last : ret.result.last_price, 
                Volume : ret.result.stats.volume,
                OpenInterest : 0,
                Time : new Date().getTime()
            }
        } catch (err) {
            Log(err)
        }
    }
    
    return ticker
}

Он написал:Log($.GetTicker(exchange))

Ниже

Операция в следующем порядке очень проста, по сравнению с торговлей фьючерсами, только покупка и продажа в двух направлениях.Sell,BuyФункция перечисляется.

function main () {
    exchange.IO("base", "https://test.deribit.com")
    exchange.SetContractType("BTC-27DEC19-7000-P")
    
    var id = exchange.Buy(0.017, 1)
    Log(exchange.GetOrder(id))
}

На модных дисках также появились заказы, сделанные недавно.

иexchange.GetOrder(id)Например, вы можете получить информацию о заказах.

Отзыв

Снижение счета также используетсяCancelOrderФункции, которые используются для снятия денежных средств при торговле фьючерсами.

Доступ к аккаунту доступных активов

Получить доступ к аккаунту, как и при торговле фьючерсами, прямой звонокGetAccountФункция может быть.

Показать на странице аналогичной биржи

Код для запуска:

Доступ к информации о хранении

Нельзя использовать упакованные продукты непосредственно для хранения.GetPositionФункция не работает, так как по умолчанию сделка Deribit - это сделка с фьючерсами, а не сделка с опционами, и только с этой функцией можно получить хранение фьючерсов. Таким образом, это означает, что нам нужно самостоятельно загрузить функцию получения опционов.

Функциональный интерфейс для получения хранилища в API-документации:

$.GetPosition = function(e) {
    // /private/get_positions
    // currency  ， kind 
    
    var positions = [] 
    var currency = e.GetCurrency()
    var arr = currency.split("_")
    var baseCurrency = arr[0]
    
    try {
        var ret = e.IO("api", "GET", "/api/v2/private/get_positions", "currency=" + baseCurrency + "&kind=option")
        for (var i in ret.result) {
            if (ret.result[i].size == 0 || ret.result[i].direction == "zero") {
                continue    
            } 
            
            var pos = {
                Info : ret.result[i], 
                Amount : ret.result[i].size,
                FrozenAmount : 0,
                Price : ret.result[i].average_price,
                Profit : ret.result[i].floating_profit_loss,
                MarginLevel : 0,
                Margin : 0,
                ContractType : ret.result[i].instrument_name,
                Type : ret.result[i].direction == "buy" ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL,
            }
            
            positions.push(pos)
        }
    } catch (err) {
        Log(err)
        positions = null
    }
    
    return positions
}

ЗвонокLog($.GetPosition(exchange))Например, вы можете напечатать информацию о хранении.

Таким образом, основные операции могут быть реализованы, а остальное можно исследовать в стратегии торговли опционами.