Количественная торговля криптовалютами для новичков - приближение к количественной криптовалюте (1)

Количественная торговля криптовалютами для новичков - приближение к количественной криптовалюте (1)

С развитием количественной торговли блокчейн-активами все больше и больше трейдеров блокчейн-активов признали инструмент количественной торговли. Но как новичок в этом круге, он или она может быть очень смущены многими концепциями, и смущены различными терминами, программным обеспечением, информацией и т. Д. Эта статья приведет вас к пониманию и ознакомлению с общими концепциями, и узнать о различных полезной информации в количественной транзакции блокчейн активов из различных аспектов. В этой статье сначала будут обобщены основные понятия, а затем приведены примеры на платформе FMZ Quant Trading, соответствующие этим основным понятиям.

• Обмен

  Прежде всего, нам нужно понять концепцию бирж. Нам нужно торговать блокчейн-активами для спекуляций, инвестиций и т. д. Каждый из них должен быть сделан на бирже. В настоящее время существует много бирж: старших, развивающихся, крупных и малых. Что касается того, какая биржа проводит программную и количественную торговлю, необходимо самостоятельно отфильтровать информацию на основе различной информации.

  • Валютный счет Аккаунт биржи, это счет, зарегистрированный и открытый на этой бирже. Блокчейн активы могут храниться на этом счете для торговли.субсчетаДля каждой биржи создание, механизм и использование приложений для подсчетов различны. поэтому вам нужно проверить информацию специально на сайте биржи или проконсультироваться с обслуживанием клиентов биржи.

    После входа с учетной записью на сайте биржи, обычно вы можете увидеть, что место, где могут храниться активы блокчейна, разделено на несколько счетов (здесь логический счет, а не обменный счет).кошелек, счета валютной торговли, счет финансового управления, счета контрактной торговлии так далее. Специфика может варьироваться от биржи к бирже. Обычно, после пополнения блокчейн-активов (валют), он находится под счетом (может быть на счете кошелька, или на счете обмена валюты непосредственно). Поэтому вам нужно проверить, где активы после пополнения, и перевести их, когда вам нужно (например, когда вам нужно торговать фьючерсами).

  • Интерфейс API к системе обмена Многие пользователи, которые не использовали эту функцию обмена, могут спросить: "Что такое интерфейс API?" API-интерфейс - это интерфейс, предоставляемый системой биржи, который позволяет выполнять программные операции. Проще говоря, биржа предоставляет канал, позволяющий (реальному ботовому скрипту) программам размещать заказы, отменять заказы, проверять заказы, проверять активы счетов, проверять позиции и другие операции в системе биржи (определенная торговая пара на веб-сайте биржи, решите здесь). API обмена делится на различные типы интерфейсов, обычно естьRESTпротокольный интерфейс иWebSocketНекоторые обмены также предоставляютFIXЭто просто для понимания, в основном мы используемRESTЭти документы интерфейса обычно можно найти в ссылке со словомAPIвнизу официального сайта биржи. Иногда необходимо проверить эти документы на наличие информации об ошибках интерфейса. Системы API каждой биржи довольно разные, поэтому вам нужно проверить документацию на конкретные проблемы. Если вы не разработчик стратегии, это просто для понимания.

  • Ключ API счета API Ключ счета должен быть тщательно изучен, потому что он связан с безопасностью активов блокчейна, хранящихся на вашей бирже. Выше сказано, что интерфейс API является каналом, то API Ключ может быть понят какПройтиИз-за канала доступа вы не можете разрешить доступ к любой программе, что очень опасно. Поэтому требуется проверка, и API Ключ используется для проверки личности. Таким образом, API Ключ связан с безопасностью ваших активов и должен храниться должным образом. Обычно API KEY обмена создается в правом верхнем углу страницы обмена, на странице управления учетной записью (также может быть обмен, размещенный в другом месте на веб-странице, найдите ссылку с ключевым словом API и нажмите, чтобы найти его). API KEY имеет две строки, первая строка обычно называетсяaccess key, а вторую строку обычно называютsecret key. Есть также некоторые биржи, чьи API KEY имеет другую информацию, например, интерфейсы OKEX V5 и V3 имеютPassPhrase, который также является строкой (строкой, которую необходимо установить самостоятельно для усиления проверки безопасности). При установке API KEY обычно необходимо установить разрешения этого API KEY, как правило, есть разрешения, такие как transaction и withdrawal, которые должны быть установлены в соответствии с целью API KEY, и разрешение на снятие монет необходимо использовать с осторожностью. В дополнение к разрешениям, API KEY также может установить белый список IP-адресов. Если вы используете IP-адрес, отличный от этого белого списка IP-адресов (концепция IP-адреса может быть поискана на Baidu, если вы не понимаете), доступ к интерфейсу будет запрещен (то есть сети за пределами IP-списка не могут получить доступ или управлять вашей учетной записью).

  • Объекты обмена Понятие обменного объекта является понятием на платформе FMZ Quant Trading (FMZ.COMПроще говоря, он относится к объекту, образованному путем инкапсулирования интерфейса обмена. Этот объект - это обмен в коде стратегии FMZ, который вызывает функцию exchange.GetTicker, на самом деле он вызывает интерфейс для доступа к данным валютного рынка. Подробности см. в документации FMZ API:https://www.fmz.com/api#exchangeПоскольку объект фьючерса и объект спотового обмена, определенный на FMZ, являются различными типами обменных объектов, они различаются (объект фьючерса имеет несколько функций больше, чем объект спотового обмена, например, установка функции рычага, запрос функции позиции и т. Д., Проверьте документацию для получения подробной информации). Возьмем, к примеру, биржу Binance, вы можете увидеть это при настройке на FMZ:Также есть 2 Huobi.

    Если стратегия заключается в том, чтобы работать с объектами фьючерсного обмена, добавьте фьючерсы, а если вы хотите работать со спотом, добавьте спот. Причина этой конструкции заключается в том, что биржа может иметь совершенно разные фьючерсы и спотовые интерфейсы, и даже разные базовые адреса интерфейсов, поэтому они упакованы отдельно.

    На платформе FMZ обмен представляет собой объект обмена, который представляет собой обменный счет.https://www.fmz.com/api#exchanges

• Торговый рынок

  Торговый рынок, упомянутый здесь, относится к конкретному торговому боту (представьте себе торговую страницу), обычно биржа имеет несколько секторов, таких какторговля валютой, торговля валютным кредитом, торговля контрактами etc.

  • Торговые пары То, что мы обычно называем "торговая пара", это просто то, что мы покупаем и продаем, например, мы идем на рынок, чтобы купить капусту.капуста_деньгиявляется торговой парой (подчеркнуть _ для разделения) покупатель платит за капусту, а продавец получает деньги.BTC_USDT, мы покупаем в этой торговой паре, что означает оплату USDT для получения BTC. Операция продажи заключается в оплате BTC для получения USDT. ВозьмитеBTC_USDTВ качестве примера, мы обычно называем BTC как торговую валюту и USDT как номинальную валюту.

    • Торговая валюта, BaseCurrency.
    • Валюта номинала, котировка.

  • ПятнаТорговля валютой, торговля валютным кредитом, они классифицируются как спотовая торговля.торговые парыописать, на каком рынке он торгуется.
    Например, используя платформу FMZ Quant Trading Platform, если вы хотите совершить торговую пару BTC к USDT, валютой торговли является BTC, а номинальной валютой является USDT. Мы используем функцию платформы FMZexchange.SetCurrency("BTC_USDT")перейти на текущую торговую пару на:BTC_USDT- Да. ДляSetCurrencyДля тех, кто не понимает, см.https://www.fmz.com/api#exchange.setcurrency..- Да. ДляexchangeДля тех, кто не понимает, см.https://www.fmz.com/api#exchange

  • Контракты (фьючерсы, опционы) Существует большая разница между контрактной торговлей и спотовой торговлей.currency-based contractsиUSDT-based contractsДля программатической торговли и количественной торговли необходимо определить не только торговую пару, но и контракт. Например, если мы хотим торговать валютой BTC, то существует много контрактов на валюту BTC, включая квартальные контракты (доставка должна происходить каждый квартал), еженедельные контракты (доставка должна происходить в пятницу каждую неделю), вечные контракты (недоставка) и так далее. Если для идентификации используется только одна пара транзакций, какой тип контракта заключается? Поэтому для описания и определения требуется конкретный код контракта. Таким образом, когда мы описываем, на каком контрактном рынке торговать, мы должны описать, какая валюта (торговая пара) и какой контракт (код контракта).

    • Контракты, основанные на валюте Контракты, которые используют валюту в качестве маржи (например, валютные контракты на основе BTC, которые используют BTC в качестве маржи, а прибыль также BTC), прибыль является валютой. Обычно номинальная валюта торговой пары валютного маржированного контракта выражается в долларах США (не нужно вдаваться в подробности, большинство бирж используют это выражение). Таким образом, торговая пара BTC_USD, а контракт - квартальный контракт. Это означает, что торговой рынок, о котором мы говорим, являетсяBTC's currency-based quarterly contractрынок. На платформе FMZ Quant Trading,exchange.SetCurrency("BTC_USD")устанавливает торговую пару, а затемexchange.SetContractType("quarter")Таким образом, текущая торговая разновидностьBTC's currency-based quarterly contract.

    • Контракт на основе USDT Контракты, которые используют USDT в качестве маржи (например, BTC USDT-контракты, которые используют USDT в качестве маржи, а прибыль также USDT), прибыль - USDT. Обычно номинальная валюта торговой пары контракта на основе USDT выражается в USDT. Поэтому торговая пара BTC_USDT, а контракт - это вечный контракт. Это означает, что торговой рынок, о котором мы говорим, являетсяBTC's USDT-based perpetual contractрынок. На платформе FMZ Quant Trading,exchange.SetCurrency("BTC_USDT")устанавливает торговую пару, а затемexchange.SetContractType("swap")Таким образом, текущий торговый сортBTC's USDT-based perpetual contract.

  • Приказы На что конкретно указывается приказ? Ордер - это приказ, который мы представляем бирже при покупке или продаже на бирже. Ордеры подразделяются на рыночные ордера, лимитные ордера, условные ордера и т. Д. Наиболее основными атрибутами ордера являются: объект ордера (просто говоря, что купить или продать), количество ордера (сколько купить или продать) и цена ордера (на какую цену купить или продать). Если следующий ордер определяет только количество покупать и продавать и что покупать или продавать независимо от того, сколько денег, то такой ордер называется рыночным ордером. Конечно, есть также условные ордера (ордера стоп-лосса, ордера айсберга и т. Д.), которые связаны с биржей.

    • Пятна Рыночный ценовой список спотовых ордеров обычно должен обращать внимание на заказы на покупку. Количество заказов в рыночном ценовом списке спотовых ордеров - это не количество валют, а сумма. Поскольку рыночный заказ не определяет цену, только сумма может быть использована для определения количества, которое нужно купить. Количество рыночного ордера продажи - это количество валют, потому что даже если цена неопределена, то можно определить, сколько валют продать.

    • Контракты Количество заказов контракта является специальным, как правило, число контрактов. Интерфейс заказов контрактов биржи в основном представляет собой количество контрактов, и нет интерфейса, который принимает количество валют в качестве количества заказов. В целом количество заказов - это количество контрактов, независимо от того, является ли это рыночным или лимитным заказом.

    • Что такое принимающий, принимающий приказ? Принимающий ордер - это ордер, который обеспечивает ликвидность, проще говоря, это означает, что текущая рыночная цена покупки равна 10, а цена продажи равна 11. В это время я размещаю ордер покупки с ценой покупки 9, или ордер продажи с ценой продажи 12, в это время я предоставил ордер на глубину диска, и этот ордер является производителем.

      Например, функции размещения заказовexchange.Sellиexchange.BuyПри размещении ордера, зависит от того, классифицируется ли ордер как принимающий или создающий, от цены ордера и рынка в то время, и от того, обеспечивает ли наш ордер ликвидность или уменьшает ликвидность. Когда цена передается в -1 на платформе FMZ Quant Trading, это для размещения рыночного ордера, обратите внимание, что сумма ордера спотового рынка ордера покупки ордера является суммой, то рыночный заказ, безусловно, сокращение ликвидности, и это должно быть заказчика.

    • Обязательное распоряжение обмена Многие биржи также поддерживают условные заказы, такие какiceberg order, stop-loss order, take-profit order, post_only: only maker order , fok: complete the deal or cancel immediately, ioc: deal immediately and cancel the remaining, и т.д. Эти приказы могут использоватьexchange.IOфункция на платформе FMZ Quant Trading для прямого доступа к интерфейсу биржевых ордеров для указания параметров (указать, какие условные ордера разместить) для размещения ордера.exchange.IOФункция, пожалуйста, см. документацию FMZ API:https://www.fmz.com/api#exchange.io…

• Количественная торговая платформа

  Количественная торговая платформа может рассматриваться как инструмент количественной торговли, это может быть онлайн-программная система, может быть веб-сайт, может быть локальная исполняемая программа, или это может быть даже проект с открытым исходным кодом на Github.

  • Платформа квантовой торговли FMZ FMZ Quant Trading Platform - это онлайн распределенная система.https://www.fmz.com/bbs-topic/9090

  • Системы обратного тестирования для количественных торговых платформ Что такое система обратного тестирования? Проще говоря, система обратного тестирования состоит в том, чтобы воспроизводить исторические данные определенного торгового сорта, и позволить определенной стратегии быть включенной в воспроизведение, и получить торговую производительность этой стратегии при моделировании воспроизведения исторических данных. Система обратного тестирования на квантовой торговой платформе FMZ:

    Имя	Тип	Описание
    Bitfinex	Объекты спотового обмена	Поддерживать ограниченные торговые пары, такие как: BTC_USD, ETH_USD, LTC_USD и т. д. Обратите внимание, что валюта торговой пары - USD, а валюта - USD
    Binance	Объекты спотового обмена	Поддержка ограниченных торговых пар, таких как: BTC_USDT, ETH_USDT, ETH_BTC, LTC_BTC и т.д.
    ОКЕКС	Объекты спотового обмена	В частности: BTC_USDT, ETH_USDT, ETH_BTC, LTC_BTC и т.д.
    Хьюби	Объекты спотового обмена	Поддержка ограниченных торговых пар, таких как: BTC_USDT, ETH_USDT, ETH_BTC, LTC_BTC и т.д.
    Фьючерсы OKEX	Фьючерсные обменные объекты	Поддержка ограниченных торговых пар, таких как: BTC_USD, ETH_USD и т. Д., Валюта торговой пары USD. После установки конкретного кода контракта (см. функцию exchange.SetContractType), контракт является валютным контрактом.
    HuobiDM	Фьючерсные обменные объекты	HuobiDM - это фьючерсы Huobi (контракты Huobi), поддерживающие ограниченные торговые пары, такие как: BTC_USD, ETH_USD и т. Д., Валюта номинала торговой пары - USD. После установки конкретного кода контракта (см. функцию exchange.SetContractType), контракт является валютным контрактом.
    BitMEX	Фьючерсные обменные объекты	Торговая пара: XBT_USD. После установки конкретного кода контракта (см. функцию exchange.SetContractType), контракт является валютным контрактом
    Фьючерсы на Binance	Фьючерсные обменные объекты	Поддержка ограниченных торговых пар, таких как: BTC_USDT, ETH_USDT и т. Д., Валюта номинала торговой пары - USDT. После установки конкретного кода контракта (см. функцию exchange.SetContractType) контракт является контрактом на основе USDT.
    Опционы на дерибиты	Объекты обмена опционами	Торговая пара: BTC_USD, ETH_USD. После установки конкретного кода контракта (см. функцию exchange.SetContractType), контракт является валютным контрактом.

  • Ключ API количественной торговой платформы Биржа имеет интерфейсы API, а платформа количественной торговли также имеет интерфейсы API.Extended API, некоторые функции платформы FMZ можно управлять программируемо, например, создавать реальных ботов в партиях, запускать реальных ботов в партиях, изменять конфигурацию реальных ботов в партиях и т. Д., Для подробной информации, пожалуйста, обратитесь к:https://www.fmz.com/api#api-extension-of-fmz-platformРасширение API также может быть использовано, чтобы сделать что-то интересное, например:Использование расширения API платформы торговли FMZ Quant для реализации торговли сигналом тревоги TradingView

• Программный торговый сценарий

  Сказав это, что именно контролирует мой обменный счет для торговли автоматически? Это специфическое воплощение программатической торговли и количественной торговли - программатические торговые скрипты. Эти реальные ботовые программы могут быть написаны на различных языках. Например, платформа FMZ Quant Trading Platform поддерживает написание реальных ботовых торговых стратегий на языках JavaScript, Python и C ++. Эти скриптовые программы выполняют различные операции, такие как покупка и продажа счета через интерфейс API биржи.

  • Устройство, на котором запускается программируемый торговый скрипт Реальный бот-скрипт программы должен иметь носитель устройства (кратко говоря, реальный бот должен иметь место, где он работает). Количественные транзакции обычно развертывают реальную бот-программу на сервере Alibaba Cloud в Гонконге (конечно, вы также можете использовать серверы из других мест, других операторов). Ввиду того, что многие биржи требуют в настоящее время зарубежного доступа к сети, невозможно запустить многие интерфейсы API обмена с помощью внутренних серверов.timeoutбудет сообщено. На платформе FMZ вы обычно можете развернуть свою собственную программную программу на сервере Alibaba Cloud в Гонконге (реальное программное обеспечение для носителей ботов платформы FMZ Quant Trading называется [docker], а реальный бот количественной торговли работает на основе программного обеспечения docker).

    • Системы оборудования Различные операционные системы, такие как Windows/Linux/MAX OS/ARM Linux и т. д., выбираются в соответствии с фактическим сценарием. На платформе FMZ обычно используется сервер системы Linux. Использование системы Linux на самом деле не сложно. Простое использование требует лишь освоения нескольких команд, это объясняется в руководстве FMZ.

  • Выбор языка сценария Существует слишком много языков программирования, и почти все из них можно использовать для написания реальных ботовых скриптов. Здесь мы также возьмем FMZ Quant Trading Platform в качестве примера, чтобы понять преимущества различных языков.

    • JavaScript Он прост в использовании, и он почти независим от среды устройства, он поддерживает стандарт ES6. Скорость выполнения программы стратегии уступает только стратегии C ++. (рекомендуется для начинающих на платформе FMZ Quant Trading)

    • Питон Он в определенной степени зависит от среды устройства, и различные библиотеки могут быть установлены, с высокой масштабируемостью.

    • C++ Стратегия имеет самую быструю скорость выполнения, самую высокую эффективность, но ее сложнее использовать. После знакомства с ним, другие языки программированияso easy!.

    • MyLanguage MyLanguage, поддерживаемый платформой FMZ, является самой базовой командой.

      • MyLanguage применяется для написания некоторых трендовых стратегий
      • Когда в MyLanguage появляется торговый сигнал при выполнении торгового ордера, он может принимать только ордера и не поддерживает ожидаемые ордера.
      • MyLanguage подходит для стратегии создания одного объекта обмена (можно управлять только одним объектом обмена. Хотя MyLanguage на платформе FMZ поддерживает встраивание JS-кода, это немного сложно для новичков, поэтому об этом пока не будет говорить)
      • MyLanguage подходит только для стратегии с одним вариантом. Рекомендуется использовать JavaScript, Python и C ++ для разработки стратегии с несколькими вариантами.
      • Информация, связанная с использованием MyLanguage на платформе FMZ:https://www.fmz.com/bbs-topic/9788 https://www.fmz.com/bbs-topic/9791

    • Стратегия объединения визуальных модулей Стратегия визуального создания используется только для повышения интереса и понимания логики программы.