Стратегия торговли SMA-3 - это подход технического анализа, который использует 3 простых скользящих средних для выявления торговых возможностей.
Как это работает
Стратегия использует 3 линии SMA - среднюю линию, верхнюю линию и нижнюю линию. Средняя SMA отслеживает цену закрытия.
Когда цена превышает верхнюю SMA, вводится длинная позиция. Когда цена падает ниже нижней SMA, принимается короткая позиция. Цели прибыли устанавливаются на противоположной линии SMA.
Параметры SMA, распределение капитала, фильтры дат и другие настройки могут быть настроены.
Преимущества и риски
Ключевым преимуществом SMA-3 является его простота. Он направлен на извлечение выгоды из высоковероятных прорывов, подтвержденных пересечениями скользящих средних. Фиксированные процентные остановки помогают закрепить прибыль, если тенденция продолжится.
Однако, как и все технические стратегии, он подвержен ошибкам и ложным прорывам. Проскальзывание на входах и выходах может разрушить прибыльность. Оптимизация длин SMA и процентных смещений имеет решающее значение для результатов.
Стратегия может быть неэффективной на боковых или волатильных рынках. При размещении позиций рекомендуется строгое управление рисками. Ключевое значение имеет разумное управление деньгами.
В целом, SMA-3 предлагает простой подход к торговле краткосрочными колебаниями цен. Он может быть надежным, если правильно реализован, но требует тонкой настройки и дисциплины.
/*backtest
start: 2022-09-04 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's SMA-3 Strategy v1.0", shorttitle = "SMA-3 str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
p = input(20, "bars")
d = input(15, "percent")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//SMAs
sma = sma(close, p)
upex = sma * ((100 + d) / 100)
dnex = sma * ((100 - d) / 100)
exit = high > sma and low < sma
//Lines
col = showlines ? blue : na
plot(upex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(sma, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(dnex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if true
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = upex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()