Стратегия торговли по стохастическому показателю RSI
Эта стратегия торгуется на основе перекрестных сигналов от индикатора Stochastic RSI.
Особые правила ввоза:
Введите длинный, когда стохастический RSI пересекает 30
Вход в короткий период, когда стохастический RSI пересекает уровень ниже 70
Дополнительные фильтры ввода:
Долгие операции требуют 9-периодного SMA выше 21-периодного SMA
Шорты требуют 9-периодного SMA ниже 21-периодного SMA
Долгие только ниже VWAP, короткие только выше VWAP
Стратегия использует стоп-лосс и прибыль для управления рисками:
Стоп-лосс установлен на 20 тиков как для длинных, так и для коротких позиций
Приобретение прибыли установлено на 25 тиков как для длинных, так и для коротких.
Ключевым преимуществом является использование стохастического RSI для выявления регионов перекупленности/перепроданности в сочетании с фильтрами SMA и VWAP для снижения ложных сигналов.
/*backtest
start: 2023-09-03 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © thedoggwalker
//@version=4
strategy("Stochastic RSI Strategy", overlay=true)
// Stochastic RSI
length = input(14, title="Length")
src = input(close, title="Source")
smoothK = input(3, title="K")
smoothD = input(3, title="D")
rsiValue = rsi(src, length)
highestRSI = highest(rsiValue, length)
lowestRSI = lowest(rsiValue, length)
k = (rsiValue - lowestRSI) / (highestRSI - lowestRSI) * 100
d = sma(k, smoothD)
// Moving averages
maShort = sma(close, 9)
maLong = sma(close, 21)
// Spread between moving averages
spread = maShort - maLong
// VWAP
vwapValue = vwap(hlc3)
// Entry conditions
longCondition = crossover(k, 30) and spread > 0 and close < vwapValue
shortCondition = crossunder(k, 70) and spread < 0 and close > vwapValue
// Entry orders
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit orders
// longStopLoss = close - 20 * syminfo.mintick
// longTakeProfit = close + 25 * syminfo.mintick
// strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// shortStopLoss = close + 20 * syminfo.mintick
// shortTakeProfit = close - 25 * syminfo.mintick
// strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)