Эта стратегия применяет индикатор RSI на VWAP, и определяет длинное/короткое направление на основе прорывов порога RSI. В частности, она становится короткой, когда RSI превышает уровень перекупа, и длинной, когда RSI превышает уровень перепродажи. Она также выходит из сил после последовательных прорывов порога в течение определенного периода.
Преимущество этой стратегии заключается в использовании как RSI для перекупленности/перепроданности, так и VWAP для ценового тренда, что помогает отфильтровать ложные сигналы.
В целом, стратегия VWAP с выходом RSI сочетает в себе несколько индикаторов для выявления торговых возможностей, но требует тщательного тестирования и настройки для адаптации к различным рыночным условиям.
/*backtest
start: 2022-09-04 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mysteriown
//@version=4
strategy("RSI on VWAP Upgraded strategy", overlay=false, pyramiding = 3, commission_value = 0.04)
// pyramiding is the number of positions you can take before closing all of them (be carefull if using it with a trading bot)
// commission_value is the commission taken for each buy/sell
// ------------------------------------------ //
// ----------------- Inputs ----------------- //
// ------------------------------------------ //
length = input(20, title="RSI Length", type=input.integer)
ovrsld = input(30, "RSI Oversold level", type=input.float)
ovrbgt = input(85, "RSI Overbought level", type=input.float)
lateleave = input(28, "Number of candles", type=input.integer)
// lateleave : numbers of bars in overbought/oversold zones where the position is closed. The position is closed when this number is reached or when the zone is left (the first condition).
// best parameters BTCUSDTPERP M15 : 20 / 30 / 85 / 28
stratbull = input(title="Enter longs ?", type = input.bool, defval=true)
stratbear = input(title="Enter shorts ?", type = input.bool, defval=true)
bet = input(0.1, "Amount of coin/token by position", type=input.float)
stratyear = input(2020, title = "Strategy Start Year")
stratmonth = input(7, title = "Strategy Start Month")
stratday = input(1, title = "Strategy Start Day")
stratstart = timestamp(stratyear,stratmonth,stratday,0,0)
// ------------------------------------------ //
// ---------------- Rsi VWAP ---------------- //
// ------------------------------------------ //
rsiVWAP = rsi(vwap(close), length)
// ------------------------------------------ //
// ------------------ Plots ----------------- //
// ------------------------------------------ //
prsi = plot(rsiVWAP, color = rsiVWAP>ovrbgt ? color.red : rsiVWAP<ovrsld ? color.green : color.white, title="RSI on VWAP", linewidth=1, style=plot.style_line)
hline = plot(ovrbgt, color = color.gray, style=plot.style_line)
lline = plot(ovrsld, color = color.gray, style=plot.style_line)
fill(prsi,hline, color = rsiVWAP > ovrbgt ? color.red : na, transp = 30)
fill(prsi,lline, color = rsiVWAP < ovrsld ? color.green : na, transp = 30)
// ------------------------------------------ //
// ---------------- Positions --------------- //
// ------------------------------------------ //
if stratbull and time > stratstart
strategy.entry("Long", true, bet, when = crossover(rsiVWAP, ovrsld), comment="")
strategy.close("Long", when = crossover(rsiVWAP, ovrbgt)[lateleave] or crossunder(rsiVWAP, ovrbgt), comment="")
if stratbear and time > stratstart
strategy.entry("Short", false, bet, when = crossunder(rsiVWAP, ovrbgt), comment="")
strategy.close("Short", when = crossunder(rsiVWAP, ovrsld)[lateleave] or crossover(rsiVWAP, ovrsld), comment="")