Многофакторная количественная стратегия торговли, которая объединяет в себе скользящие средние факторы и колеблющиеся показатели для контроля рисков и повышения стабильности.
Стратегия состоит из трех основных модулей:
С помощью 5 EMA с различными периодами (8, 13, 21, 34, 55) для создания фильтра тренда. MAs расположены от короткого до длинного. Только когда более быстрая EMA пересекает более медленную EMA, генерируется сигнал тренда.
Комбинировать RSI и стохастические осцилляторы для проверки сигналов прорыва, избегая чрезмерных ложных перерывов на рынках диапазонов.
RSI (14) генерирует длинный сигнал, когда он находится в диапазоне 40-70 и короткий сигнал, когда он находится в диапазоне 30-60.
Стохастический (14,3,3) дает длинный сигнал, когда линия K находится между 20-80 и короткий сигнал, когда линия K находится между 5-95.
Сигнал входа запускается только при выравнивании обоих факторов. Сигнал выхода генерируется, когда один из факторов больше не действителен.
Строгий многофакторный фильтр обеспечивает высокий показатель победы и надежные сигналы.
Эта стратегия успешно сочетает в себе сильные стороны стратегий следования тренду и обратной торговли. Многофакторная модель контроля риска обеспечивает стабильную альфу. Это очень практичная количественная стратегия торговли, которая заслуживает глубоких исследований и применения сообществом ИИ.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2022-11-15 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Combined Strategy", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value = .0020, pyramiding = 0, slippage = 3, overlay = true)
//----------//
// MOMENTUM //
//----------//
ema8 = ema(close, 8)
ema13 = ema(close, 13)
ema21 = ema(close, 21)
ema34 = ema(close, 34)
ema55 = ema(close, 55)
plot(ema8, color=red, style=line, title="8", linewidth=1)
plot(ema13, color=orange, style=line, title="13", linewidth=1)
plot(ema21, color=yellow, style=line, title="21", linewidth=1)
plot(ema34, color=aqua, style=line, title="34", linewidth=1)
plot(ema55, color=lime, style=line, title="55", linewidth=1)
longEmaCondition = ema8 > ema13 and ema13 > ema21 and ema21 > ema34 and ema34 > ema55
exitLongEmaCondition = ema13 < ema55
shortEmaCondition = ema8 < ema13 and ema13 < ema21 and ema21 < ema34 and ema34 < ema55
exitShortEmaCondition = ema13 > ema55
// ---------- //
// OSCILLATORS //
// ----------- //
rsi = rsi(close, 14)
longRsiCondition = rsi < 70 and rsi > 40
exitLongRsiCondition = rsi > 70
shortRsiCondition = rsi > 30 and rsi < 60
exitShortRsiCondition = rsi < 30
// Stochastic
length = 14, smoothK = 3, smoothD = 3
kFast = stoch(close, high, low, 14)
dSlow = sma(kFast, smoothD)
longStochasticCondition = kFast < 80
exitLongStochasticCondition = kFast > 95
shortStochasticCondition = kFast > 20
exitShortStochasticCondition = kFast < 5
//----------//
// STRATEGY //
//----------//
longCondition = longEmaCondition and longRsiCondition and longStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitLongCondition = (exitLongEmaCondition or exitLongRsiCondition or exitLongStochasticCondition) and strategy.position_size > 0
if (longCondition)
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if (exitLongCondition)
strategy.close("LONG")
shortCondition = shortEmaCondition and shortRsiCondition and shortStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitShortCondition = (exitShortEmaCondition or exitShortRsiCondition or exitShortStochasticCondition) and strategy.position_size < 0
if (shortCondition)
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
if (exitShortCondition)
strategy.close("SHORT")